平安大华安心保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接65版）

(66) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20518号

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

联系电话：021-20315117

客服电话：95538

传真：0531-68889752

网址：www.zts.com.cn

(67) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：0755-25838701

传真：0755-25838701

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn 

(68) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：史江蕊

联系电话：010-64818301

传真：010-64818443

客服电话：95335

网址：www.scstock.com

(69) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系人：刘熠

电话：021-68761616

传真：无

网址：www.tebon.com.cn

(70) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：010-85679888-6035

传真：010-85679203

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

(71) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

邮政编码：200120

法定代表人：郭林

联系人：陈媛

电话：021-38784818-8502

传真：021-68774818

客服电话：400-820-5999

网址：www.shhxzq.com

(72) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

(73) 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

客服电话：400-018-8688

网址：www.ydsc.com.cn/ydzq/

(74) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

网址：http://www.tfzq.com

(75) 首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人：吴涛

联系人：张蕴璞

电话：010-59366245

传真：010-59366055

网址：www.sczq.com.cn

(76) 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：黄芳

电话：029-63387256

传真：029-81887060

客服电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

(77) 中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

办公地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层

法定代表人：丁新民

联系人：张露

电话：021-38635631

传真：021-50475630

客服电话：95511转1

网址：http://life.pingan.com/

(78) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：010-6083 3754

传真：010-5776 2999

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（二）登记机构

名称：平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419

办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23998639

联系人：张平

（三）出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：广东仁人律师事务所

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

负责人：杨少南

电话：0755- 82960158

传真：0755-82960236

经办律师：段善武、陈福平

联系人：段善武

（四）审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）2323 8888

传真电话：（021）2323 8800

经办注册会计师：曹翠丽、边晓红

联系人：边晓红

四、基金的名称

平安大华安心保本混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

本基金在当期保本期内或保本期到期自动转为下一个保本期，基金的投资策略如下：

一、投资目标

本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、国债期货、股指期货、权证和货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产，其中稳健资产包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、现金等货币市场工具等；风险资产为股票、权证、股指期货等。

本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、国债期货、银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；投资风险资产占基金资产的比例不高于40%；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。

三、投资策略

本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在稳健资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为稳健资产的投资策略和风险资产的投资策略。

1、资产配置策略

本基金采用恒定比例组合保险策略（CPPI，Constant Proportion Portfolio InsuranceInsurance，以下简记为“CPPI”） 和时间不变性投资组合保险策略（Time Invariant Portfolio Protection，以下简记为“TIPP”），建立和运用严格的动态资产数量模型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。

（1）CPPI投资策略

1）策略介绍

遵循恒定比例组合保险策略原理，本基金将依据证券市场的波动、组合的安全垫（即基金净资产超过价值底线的数额）的大小动态调整稳健资产与风险资产的配置比例，通过对稳健资产的投资实现保本期到期时保本金额的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对稳健资产和风险资产的资产配置具体可分为以下四步：

第一步：确定稳健资产的最低配置比例。

根据保本期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为保本金额的100%）和合理的贴现率（初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率），设定当期应持有的稳健资产的最低配置数量和比例，即投资组合的价值底线。

■

其中：Pt为当期稳健资产现值，Pr为保本期末投资组合最低目标价值，r为贴现率，T为到期时间，t为当前时间。

第二步：计算投资组合的安全垫（Cushion），即投资组合净值超过价值底线的数额。

Ct=Vt-Pt

其中：Ct为组合安全垫，Vt为当期投资组合净值。

第三步：确定风险资产的最高配置比例。

根据组合安全垫和风险资产风险特性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例，其余资产投资于稳健资产。

■

其中：Et为当期持有的风险资产上限，m为放大倍数。

其中放大倍数主要根据当期股票市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。

第四步：动态调整稳健资产和风险资产的配置比例。

根据安全垫水平、市场估值情况，并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。

2）放大倍数的调整范围

根据恒定比例组合保险策略，基金按照安全垫以一定倍数放大后的额度用于风险资产投资。该乘数越大基金资产波动越大，从而基金的风险水平越高，从而基金实现保本目标的不确定性也越高。

本基金根据对股票市场中长期发展趋势的判断决定放大倍数的调整，在股市持续震荡时适当缩小放大倍数，当市场情况较为乐观的情况下，可适当增大放大倍数，以在牛市持有相对较多权益类资产，在熊市中持有相对较多稳健资产，充分捕获市场波动机会，提高组合收益水平。在实际投资管理中，本基金对风险乘数设定区间为[0，5]。

3）资产组合比例的调整频度

在恒定比例组合保险策略中，安全垫的放大倍数在一定时间内是保持恒定的。在放大倍数恒定，稳健资产和风险资产市值不断变化的情况下，就需要对稳健资产和风险资产的比例进行调整。

在实际应用中，如果要保持安全垫放大倍数的恒定，则需要根据投资组合市值的变化随时调整稳健资产和风险资产的比例，但是，这将给基金带来较高的交易费用和冲击成本。

本基金为降低资产组合比例调整可能造成的交易费用与冲击成本，将设立调整阀值（即稳健资产和风险资产的比例变化所能接受的容忍值），根据调整阀值来确定调整的最佳时点，以降低交易费用。调整阀值的大小将根据风险资产的质量、市场环境的变化和现有组合预期波动率的大小等来具体设定。当风险资产投资损益接近调整阀值时，进行资产组合比例的相应调整。

（1）TIPP投资策略

当保本期间基金资产上涨时，投资者的需求不仅是保证本金的安全，而且还要求将基金的收益能得到一定程度的锁定，使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此，在CPPI策略的基础上引入TIPP策略。 TIPP的投资策略是改进CPPI中安全底线的调整方式，当投资组合的价值上升时，安全底线随着收益水平进行调整，即每当收益率达到一定的比率，则将安全底线相应提高一定的比例。这样无论以后市场如何变化，当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。

TIPP在操作上大致与CPPI相同，唯一不同的是动态调整安全底线，并且这种调整一般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP策略相比CPPI策略可投资于风险资产的额度相应减少，因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说，TIPP策略是一种较CPPI更为保守的策略。

2、稳健资产投资策略

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，主要投资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。

（1）债券投资组合策略

1）组合久期配置策略

基于保本基金的特点，本基金构建组合久期与基金保本期相匹配的债券组合，以保证组合收益的稳定性，有效控制债券利率风险，保证本基金的稳健资产组合收益的稳定性。在确定组合久期的基础上，本基金投资将根据不同期限的市场收益率变动情况，在长期、中期和短期债券间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时，不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。

在目标久期的执行过程中，需要特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。

2）类属资产配置策略

根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

（2）个券选择策略

在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。

1）信用债投资策略

在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。

本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

2）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产，对可转换债券的分析过程可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，然后卖出股票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下行风险可控，上行可享受投资收益。

在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。

此外，通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

3）资产支持证券投资策略

深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。

4）国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本

基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国

债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债

券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。

3、风险资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金的股票原则：通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过筛选成长估值合理的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。

在构建股票投资组合时，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。其中，优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略，在基于自上而下的优势主题分析框架下，精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；投资风险资产占基金资产的比例不高于40%；

（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（16）本基金持有其他证券投资基金（不含货币市场基金），其市值不得超过基金资产净值的10%；

（17）本基金参与投资股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%；本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

（18）本基金每日所持国债期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基

金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

（19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。

本基金为保本混合型基金，保本期为三年，保本但不保证收益。在目前国内金融市场环境下，银行定期存款类似于保本定息产品，因此，本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，可以合理的衡量本基金保本的有效性，能够使投资人理性判断本基金产品的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。

七、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日，本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

■

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期期末未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

■

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期无贵金属投资情况。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期无权证投资情况。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期无股指期货投资情况。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资情况。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

■

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

本基金在到期期间和过渡期内时，基金的投资适用如下约定：

基金管理人应在到期期间和过渡期内使基金资产保持现金形式，且基金管理人和基金托管人在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内应免收基金管理费和基金托管费。

若本基金保本期到期后变更为“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”，则基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准和风险收益特征适用如下：

一、投资目标

通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金通过平安大华大类资产配置评价体系（TAES）（PINGAN-UOB TACTICAL ASSET EVALUATION SYSTEM）系统化管理各大类资产的配置比例。平安大华大类资产配置评价体系（TAES）分析因素具体包括：宏观经济因素、政府政策因素、盈利因素、估值因素、流动性因素和行为因素六个方面，并将各子因素的细分指标划分为先行指标、同步指标和预警指标三类。

本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场相对投资价值。在实际投资运作中，不同时期或预期的大类资产配置策略如下：

（1）预期股票市场将趋势上涨，或整体股票市场处于低估值的安全区域，本基金将通过高仓位配置股票资产，低配或者少配债券资产，以增加获取股票市场潜在收益的可能性。

（2）股票市场处于震荡阶段、方向不明确时，本基金将动态调整股票资产、债券资产比例，以波段操作策略为主。重点选择被市场低估的或因市场情绪变化而大幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作，追求投资组合的正阿尔法收益。

（3）预期股票市场将趋势下跌，或整体股票市场处于高估值的风险区域，本基金将及时降低股票资产配置比例，最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券资产配置比例，严格控制投资组合风险，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

2、股票投资策略

采用成长与价值动态均衡投资（GVDBI）策略：在看多后市的前提下，主要从成长股票中构建基金组合，追求获得更多超额收益；反之，看空后市则主要从价值股票中构建基金组合，追求投资正回报；调整行情中，根据市场多空双方力量强弱和持续时间，采用灵活权重调整策略，平衡基金组合的风险与预期收益。

3、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、中期票据、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、定期存款等银行存款等。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势，采取自上而下和自下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。

本基金在具体债券组合构建时，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。

（1）利率预期策略

首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

（2）类属资产配置

在类属资产配置层次，根据市场和类属资产的风险收益特征，在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在此基础上运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

（3）久期策略

根据对利率期限结构变化的预判，对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时，不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。

在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资，获取超额的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7、国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本

基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国

债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债

券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。

四、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。

五、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。

六、投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（7）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（16）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为0～95%；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（20）本基金投资国债期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）该基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；

2）该基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

3）该基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的80%；

4）该基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（21）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2016年1月15日）至2016年12月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年1月15日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.20年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.20的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

（2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2016年7月15日至2017年1月14日发布的公告：

1、2016年7月15日， 关于旗下部分基金新增乾道金融信息服务（北京）有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

2、2016年7月20日，关于旗下部分基金新增西南证券为销售机构及开通定投与转换业务的公告；

3、2016年7月21日，平安大华安心保本混合型证券投资基金2016年第2季度报告；

4、2016年8月1日，关于旗下部分基金新增京西票号为销售机构及开通定投与转换业务的公告；

5、2016年8月8日，关于旗下部分基金新增首创证券为销售机构及开通定投与转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

6、2016年8月24日，关于旗下部分基金新增大同证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

7、2016年8月26日，关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠的公告；

8、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

9、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

10、2016年8月29日，平安大华安心保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期和摘要；

11、2016年8月29日，平安大华安心保本混合型证券投资基金2016年半年度报告和摘要；

12、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增渤海证券为销售机构及开通转换业务的公告；

13、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增小牛投资咨询公司为销售机构及开通转换业务的公告；

14、2016年8月31日，关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

15、2016年9月5日，关于旗下部分基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

16、2016年9月7日，关于旗下部分基金新增北京格上富信投资顾问有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

17、2016年9月9日，关于旗下部分基金新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告；

18、2016年9月21日，关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告；

19、2016年9月21日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行申购及定投费率优惠活动的公告；

20、2016年9月22日，关于旗下部分基金新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

21、2016年9月27日，关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告；

22、2016年10月25日，平安大华安心保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告；

23、2016年11月7日，关于旗下部分基金增加中国民生银行直销银行为销售机构并参与费率优惠活动的公告；

24、2016年11月11日，关于旗下部分基金新增云湾投资为销售机构的公告；

25、2016年11月30日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行申购及定投费率优惠活动的公告；

26、2016年11月30日，关于旗下部分基金新增华信证券为销售机构并参与其费率优惠活动的公告；

27、2016年12月1日，关于旗下部分基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司有限公司开通定投业务的公告；

28、2016年12月6日，关于旗下部分基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为销售机构及开通定投业务的公告；

29、2016年12月13日，关于旗下部分基金新增国美基金为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

30、2016年12月14日，平安大华基金管理有限公司开通快付通支付-快付通基金网上交易业务的公告；

31、2016年12月22日，关于旗下部分基金参加交通银行申购及定投费率优惠活动的公告；

32、2016年12月26日，关于旗下部分基金新增北京懒猫金融信息服务有限公司为销售机构的公告；

33、2016年12月26日，关于旗下部分基金新增鑫鼎盛控股为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

34、2016年12月31日，平安大华基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告。

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2016年8月29日公布的《平安大华安心保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2016年第1期》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4、“十、基金保本的保障机制”，更新了“（二）担保人基本情况”和“二、担保人对外承担保证责任的情况担保额度”。

5、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容。

6、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”的内容。

7、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了2016年7月15日至2017年1月14日期间涉及本基金的公告。

8、根据最新情况，更新了“二十六、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2017年2月10日