博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年12月5日至2016年12月31日)

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日，博时基金公司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币，其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红逾781亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末，博时旗下共94只（份额分开计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前1/2的产品共有60只（主动权益17只，债券16只，指数20只，货币3只，QDII基金4只），约64%；排名在前1/3的产品共有45只，约48%；排名前1/4的产品共有34只，约36%。博时旗下各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%，在同类8只排名第1。

固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长率为6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类），今年以来净值增长率为4.23%，在同类中排名第4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在同类66只排名第1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为2.31%，在同类排名前1/3；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类194只排名第6。

QDII基金，博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%，同类排名前1/4。博时亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。

2、 其他大事件

·2016年12月27日，2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行，博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。

·2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论坛”在北京举行，博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。

·2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。

·2016年12月8日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。

·2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券投资管理机构之一。

·2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。

·2016年11月25日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年（第二届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。

·2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，“2016中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获“2016最佳QDII基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一。

·2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行，博时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。

·2016年9月7日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨2016年度资产证券化·介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙e资产支持专项计划”荣获“应收账款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。

·2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上，博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。

·2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。

·由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

·2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。

·2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。

·2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金摘得了基金业的“奥斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。

·2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。

·2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。

·2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.4.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，美国经济持续维持弱复苏状态。上半年经济整体偏弱，但3季度需求回暖，GDP增速升至3.2%，创下两年来的最高纪录。消费对于经济回升的贡献最大，其次出口改善。此外，失业率得到持续改善。4季度，美国经历了总统大选和美元加息等大事件。特朗普当选新一届美国总统，其所倡导的大规模基建措施和积极的财政政策，提振了美股市场，标普500指数也创出历史新高。同时，在四季度美国各项经济数据持续转好，也使得美联储加息靴子落地，并增加明年预期加息的次数，但加息预期调整市场影响不大。2016年标普500指数涨幅为8.5%，表现优秀。

本基金主要投资于标普500指数成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.4343 元，累计份额净值为1.4343元，报告期内净值增长率为17.58%，同期业绩基准涨幅为18.82%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，美国新总统将正式上任。特朗普关于扩大财政支、降低企业税收和号召美企海外现金回流美国等想法有利于提振市场，对上市公司股价起到支撑作用。此外，短期内美国加息使得美元走强，未来美元进一步走强的幅度可能有限。美债收益率走高和美元走强，对于美国风险资产和实体经济的或将有负面的影响，这两方面可能会制约美联储进一步加息。从另外一个方面来看，美元走强的同时，也使得美元资产具有很好的投资价值。我们对美国市场持谨慎乐观态度。

在投资策略上，博时标普500ETF作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资工具。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的收益分配原则：基金收益每年最多分配2次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时标普500交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额总额184,819,285.00份。基金份额净值1.4343元。

7.2 利润表

会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.3关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1关联方报酬

7.4.4.1.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。

7.4.4.1.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

7.4.4.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.3各关联方投资本基金的情况

7.4.4.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.4.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，其中由中国工商银行保管的银行存款按适用利率计息，由布朗兄弟哈里曼银行保管的银行存款不计息。

7.4.4.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.4.6其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为34,081,742.92元，均为以现金支付的申购款。

(2) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为244,105,371.25元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次190,290,710.27元，无第二层次和第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.10投资组合报告附注

8.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

注：前十名持有人为除博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。

1、基金券商交易账户的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金券商交易账户的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；

(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

博时基金管理有限公司

二〇一七年三月二十七日