嘉合磐石混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2017年03月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本基金合同生效日为2015年7月3日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
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注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
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注:图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于2015年7月3日生效,自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉合基金管理有限公司(以下简称"嘉合基金")是经中国证监会【2014】621号文许可,依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日,嘉合基金正式公告成立于上海,注册资本金1.1亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集团有限公司、福建省圣农实业有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司,股权比例为27.27%。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英,团队成员不仅具有良好的教育背景,而且具备多年金融行业从业经历,积累了丰富的投资管理经验,从而,以战略性的思维和国际化的眼光,敏锐把握市场变化。
截至2016年12月31日,本基金管理人旗下共管理2只开放式基金,包括嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期。薛思乔的“任职日期”为基金合同生效之日,季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告公司管理层。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,虽然基本面整体仍然偏弱,但宏观经济却发生较大转折。16年,房地产销售再度火爆,飙升的房价由一线城市向二三线城市蔓延;供给侧改革影响下,持续产能过剩的煤炭钢铁供不应求,价格倍增并带动PPI明显回升;这年中,美元强势延续,人民币外流压力持续增加,全年处于贬值轨道。在金融杠杆高企以及持续贬值压力下,货币政策由宽松转向稳健中性,去杠杆防风险意图明显。
2016年资本市场热闹非凡,年初以股市熔断开头,年尾以债灾结尾。A股市场整体呈现出探底并缓慢回升的趋势,全年仍未收复失地。总体来看,价值股由于业绩稳定而相对抗跌,而成长股整体表现则较为疲弱。债券市场则一波三折,结束了2014年来的债券牛市,最后一个多月跌完了一年来的涨幅。
本基金在报告期内以绝对收益为目标,追求收益的稳定增长。积极参与新股申购,辅以配置流动性较好的债券来获得稳定收益。审慎参与权益二级市场的投资,以控制回撤为前提,择机捕捉个股波段操作的机会,灵活控制仓位。后由于基金规模较小,投资更为谨慎,以持有货币市场工具为主,同时灵活控制股票仓位,择机参与个股操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内, A类基金份额净值收益率为-5.66%,同期业绩比较基准收益率为4.51%;B类基金份额净值收益率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为4.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,上游大宗商品价格上升向中下游传导,美国进入加息周期将使得美元进一步升值,而房地产调控短期内也难以放松,这三座大山将制约货币政策放松空间,并使得债券市场转入阶段性熊市。我们认为债券市场的四季度以来的调整幅度,尤其是中长端债券的调整幅度大概率下仍然不足以消除过去两三年来积累的泡沫,因此预计债券收益率将延续波动调整到2017年上半年。债券市场的转机在于实际利率回升带来的压力传导到权益市场,商品市场以及房地产市场,引发这些市场的收缩,修正经济增长以及通胀预期。对于权益市场,我们认为市场博弈的焦点将在于经济增长、通胀回升带来的利润增长与债券收益率上升导致机会成本上升之间的对比关系,即EPS上升的速度是否能够战胜PE下降的压力。
本基金将仍以绝对收益为目标,追求收益的稳定增长。审慎观察经济基本面、权益市场和债券市场,实施积极的大类资产配置策略。以控制回撤为前提,谨慎参与了权益市场一二级的投资,择机捕捉个股波段操作的机会,灵活控制仓位。本基金将勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度,采用日常检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层及上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括:
(1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,通过法律顾问培训的方式,组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习活动,使员工加深对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。
(2)修订管理制度,完善投资业务流程
根据监管部门的规定,更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出各项合规提示,防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同约定,本基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2016年9月8日起至2016年12月7日止,连续57个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2016年9月20日起至2016年12月7日止,连续51个工作日基金持有人数不满两百人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
§6 审计报告
本报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于嘉合基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.101元,A类基金份额净值1.101元,C类基金份额净值1.079元,基金份额总额46,386,268.55份,其中A类基金份额45,410,001.01份,C类基金份额976,267.54份。
7.2 利润表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
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7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与2015年年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.8%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
2、自2017年2月9日起,基金管理费调整为按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
2、自2017年2月9日起,基金托管费调整为按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位:人民币元
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注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金通过"平安银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年12月31日的相关余额为人民币0.00元(2015年12月31日:人民币1,592,758.66元)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比同期均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比同期均无其他关联交易事项。
7.4.4 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.5.1公允价值
7.4.5.1.1公允价值计量的层次
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0,属于第二层次的余额为人民币49,451,000.00元,属于第三层次的余额为0(于2015年12月31日,属于第一层次的余额为人民币201,876,838.05元,属于第二层次的余额为人民币2,339,956,557.13元,属于第三层次的余额为0)。
2016年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
7.4.5.1.2第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
2016年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。
7.4.5.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31日:无)。
7.4.5.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情况说明
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
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注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。
2、本基金本报告期末,本基金的基金经理持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:
1、基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告》,新任李辉女士为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并按照规定备案。
2、基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》,增聘于启明先生为嘉合货币市场基金基金经理,与薛思乔先生和季慧娟女士共同管理该基金。
3、基金管理人于2016年3月8日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(督察长)变更的公告》,督察长李永梅女士离任,由徐岱先生代任督察长。上述变更事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,并按照规定备案。
4、基金管理人于2016年5月7日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告》,新任韩光华先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,并按照规定备案。
5、基金管理人于2016年7月22日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告》,副总经理李辉女士离任。上述变更事项经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,并按照规定备案。
6、基金管理人于2016年7月30日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》,基金经理薛思乔离任。上述变更事项已按照相关要求备案。
7、基金管理人于2016年8月20日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》,新增崔为中先生为公司督察长,副总经理崔为中先生离任。上述变更事项经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并按照规定备案。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起至2016年12月27日止,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。自2016年12月28日起,公司由于业务需要,改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,上述改聘事项经公司董事会会议审议通过,并按照规定备案。本报告期内本基金应付审计费50,000元人民币,截至本报告期末,该事务所已向本基金提供1年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、本基金本报告期无租用券商交易单元的变更情况。
2、本基金的基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用,本着安全、高效、低成本,能够为基金提供高质量增值研究服务的原则,对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
嘉合基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日