嘉实全球房地产证券投资基金

2016年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2012年7月24日至2016年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制）的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2012年7月24日，2012年度的相关数据根据当年实际存续期（2012年7月24日至2012年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全球经济复苏延续,但复苏力度缓慢。经济发展和国际金融形势的不稳定因素和意外事件频发，市场主要关注中国会否经济硬着陆、英国公投脱离欧盟、美联储政策变化、美国总统大选、意大利公投和石油输出国组织（OPEC）减产协议等事件以及其对全球经济复苏的影响。

货币政策偏向宽松，但仍存在分化。上半年，日本、欧洲、中国、新西兰、瑞典、挪威、印尼、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、印尼等央行纷纷加入降息的阵营,而美联储则意识到全球经济和金融市场环境仍将为美国经济带来风险，维持利率不变，会议声明偏向鸽派。下半年，由于英国公投退欧引发市场焦虑未消除， 市场普遍预期全球央行有可能采取进一步货币宽松政策。美联储公布6月议息会议纪要，整体鸽派。英格兰银行于8月份会议将基准利率从0.5%降至0.25%，7年来首次降息。然而，随后日本央行9月会议只引入新货币刺激框架但未降息；美联储在12月议息会议加息25个基点；欧洲央行维持利率和购债规模、期限不变，同时宣布延长量化宽松；而英国央行则表示忍受通胀高于目标的程度是有限的，相较于8月份表达的宽松立场，英国央行转为持中性立场，令不少投资者感到失望，担心全球各央行的宽松货币政策边际效用下降，政策重心有可能转向财政政策。

发达经济体增速缓慢上升。美国制造业、服务业、住宅市场、商业零售和就业市场等领域经济数据大致向好，2016年全年GDP为1.6%。美国12月新增非农人数15.6万人，薪资同比增幅2.9%创2009年来最大。美国12月CPI同比增2.1%，创逾两年半最高水平。数据表明美国劳动力市场在2016年底时表现强劲，非常接近充分就业，支持美联储加息。欧元区和英国经济表现不俗，公投脱欧的结果以及随之而来的不确定性的发酵并未对其经济产生重大打击。欧元区四季度GDP同比增幅1.80%，使得全年增速达到1.7%，高于美国的1.6%，这是自2008年经济危机发生以来的首次。英国四季度GDP较上年同期增长2.2%，推翻有关退欧公投将迅速冲击经济增速的预期。日本12月全国CPI年率0.3%，好于预期，但依然处于低位，表明经济仍欠缺足够动能来刺激通胀率迈向日本央行2%的目标。中国经济稳中向好，12月官方制造业PMI 51.4，比上月下降0.3个百分点；非制造业PMI 54.5，比上月下降0.2个百分点。制造业和非制造业共同回暖，生产和市场需求进一步回升。

2016年全球主要发达国家股市在波动中上扬。在年初，虽然受伊朗制裁解除所引发的油价暴跌，中国2015全年GDP增速6.9%跌破7%大关、人民币汇率贬值加剧市场对中国经济硬着陆的悲观情绪和不确定性影响，股市一度下跌，但其后受日本央行出乎意料引入负利率，欧央行全线降息、扩大量化宽松规模和范围，中国央行降准，美国劳动力市场消息利好，美联储3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议维持利率不变等恩素推动，市场乐观情绪升温，带动股市反弹。在年中，英国公投宣布退欧引发市场剧烈动荡，股市出现重挫，全球主要央行出手安抚市况，英国退欧引发的市场焦虑进一步消散。尽管退欧给欧洲经济带来巨大不确定性，但市场普遍认为全球各主要央行将采取进一步的货币宽松政策，市场风险偏好有所回升，股市收复部分损失。在年底，特朗普赢得大选，导致市场预期特朗普可能会推出刺激计划，催生经济复苏，全球股市因此上涨。美国10年期国债收益率在2016年先跌后扬，年末收益率为2.4443%，相比2015年末上升17.5个基点。人民币汇率方面，受美联储加息影响，美元持续走强，2016年年末在岸人民币兑美元报6.9450；离岸人民币兑美元报6.9761。主要受长期债券利率水平变动影响，REITs在2016年先升后跌。

考虑到REITs的价格仍在一个比较合理的水平，房地产市场基本面继续改善，货币政策将维持遍宽松，但是经济复苏步调的不确定性、英国退欧和美联储加息预期有可能对REITs价格带来下压风险，本基金对投资策略作出以下调整：一是维持房地产证券仓位在85%以上；二是在地区资产配置方面高配经济复苏态势较突出，基本面相对吸引的地区如美国，平配受惠于宽松货币政策但在货币走势或内部政治分歧仍存不确定性的地区如欧洲和日本，低配基本面相对较弱的地区如新坡和香港；三是在业态资产配置方面高配工业和写字楼等盈利增长较稳定的REITs，低配医疗保健和长期租约等盈利增长性有可能在近期有所放慢的REITs；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝筹REITs。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.107元；本报告期基金份额净值增长率为8.34%，业绩比较基准收益率为13.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，英国脱欧和美国大选等接连出现的黑天鹅事件对全球经济和金融市场所带来的影响仍在发酵，全球经济不确定事件、不可预见性风险更加复杂严峻。尽管风险仍然存在，2017年将是挑战和机遇并存的一年，全球经济继续复苏、经济增长率有望上升。美国经济持续复苏，特朗普的宽财政、紧货币政策组合执行情况和美联储退出量化宽松货币政策的步伐将是2017年的关注点中心。欧元区经济受益于财政政策小幅扩张、货币政策维持宽松，通缩风险缓解。公投脱欧后英国经济好于预期，表现了英国经济的韧性，实现了软着陆；英国政府将继续实行扩张性财政政策与中性货币政策。日本经济整体持续温和复苏，但实现2%的通胀目标仍不易。中国经济大体平稳，投资、消费等领域增长前景乐观，但房地产局部过热和金融风险仍然存在。如果特朗普的扩张性财政政策能够被推进，带动经济复苏增速，增加通胀压力，美联储有可能加快加息步伐。即使美联储进一步加息，其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动，未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2017年将是REITs过渡的一年：一方面，财政政策加快经济复苏和通胀，推动全球REITs的现金流和估值提升；但另一方面，利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本基金的基金管理人于2016年1月15日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2015年第三次收益分配公告》，收益分配基准日为2015年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.2310元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了3次利润分配，符合基金合同十九（二）收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%”的约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

（3）本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分配公告》，收益分配基准日为2016年12月31日，每10份基金份额发放现金红利0.0840元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

嘉实全球房地产证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天审字(2017)第20628号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.107元，基金份额总额65,862,153.83份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.7% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末，本基金仅持有上述2只基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

注2：本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日