汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金

2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.2 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，其中A类份额基金代码为“470088”，C类份额基金代码为“470089”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。其中，2016年2月17日起，“汇添富信用债债券型证券投资基金”转型为“汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金”。汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金合同及托管协议即日生效。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.2 基金基本情况（转型后）

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3.1 基金基本情况（转型前）

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3.2 基金产品说明（转型后）

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3.3 基金产品说明（转型前）

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3.4 基金管理人和基金托管人

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3.5 信息披露方式

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§4 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

4.2 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

转型前

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、汇添富信用债债券型证券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正式转型为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金。

4.3 基金净值表现（转型后）

4.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富6月红定期开放债券A

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汇添富6月红定期开放债券C

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注：本基金的《基金合同》生效日为2016年02月17日，至本报告期末未满一年。

4.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金的《基金合同》生效日为2016年02月17日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年02月17日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

4.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金的《基金合同》生效日为2016年02月17日，至本报告期末未满一年。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 基金净值表现（转型前）

3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富信用债A

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汇添富信用债C

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注：汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为中债综合指数。

3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年12月20日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定；本基金从2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。

3.3.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金的《基金合同》生效日为2011年12月20日，本基金从2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

4.5 过去三年基金的利润分配情况

转型前

注：本基金成立于2011年12月20日，2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金，2014、2015和2016年1月1日起至转型日期间均未进行利润分配。

转型后

单位：人民币元

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单位：人民币元

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§5 管理人报告

5.2 基金管理人及基金经理情况

5.2.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2016年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至2016年年底，汇添富基金旗下权益主动管理型基金过去5年平均收益率139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来源：银河证券基金研究中心）。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金·TOP公司”等多项荣誉；汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。

2016年，汇添富基金新发16只基金，包括2只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，4只保本基金，以及2只混合型基金。其中，上海国企ETF首募规模达152亿元，位居今年所有权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。

2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道及新版手机APP建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名行业前列。

2016年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达2250亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而努力。

2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投·汇添富”系列定投推广活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。

2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。

2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金KTCU选聘的A股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基金的投资顾问。

2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流·孩子”项目筹得善款近7万元。5月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款12万元。6月，公司首次开展海外学子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期1周的公益支教活动。志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8月，南方多省遭遇严重洪涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集20余万元善款，全部用于为受灾地区学校捐赠图书、教学和生活用品。10月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集17万善款。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！

5.2.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

5.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

5.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，央行的货币政策宽松力度较去年有所减弱，仅2月底对国内的人民币存款准备金率下调一次，这是2016年唯一一次降低准备金，主要是受到国内房地产市场价格预期、人民币汇率贬值预期以及美国联储加息预期的影响。8月下旬，央行重启了14天和28天逆回购，向市场传达提高资金成本的意图，望借此降低整个债券市场甚至金融市场的杠杆。

进入2016年之后，由于猪肉和蔬果价格的上涨，CPI在一季度也有上升趋势，第二和第三季度消费者价格指数下降，8月份是全年最低点1.30%，在第四季度物价指数重新走高，全年平均2%左右。PPI的同比降幅一直在缩窄，主要归因于在中国政府的供给侧改革作用下，各种大宗商品的价格不断上涨，这可能带动新一轮的产能复苏。人民币汇率在第二季度，人民币相对于美元的汇率持续走低，第三季度，人民币相对于美元的汇率基本保持平稳，各个月度有贬有升。进入第四季度，由于全球市场对于美联储加息有强烈的预期，人民币贬值加速。

债券市场在2016年总体特征是波动幅度较大，收益率逐渐走低。债券市场大部分月份处于上涨趋势之中，全年出现过两次较大幅度的调整。第一次是4月份，主要原因是公司债违约事件多次发生后，公司债的信用利差扩大。第二次是从10月底开始至年底，在资金面收紧以及各种利空因素（比如物价指数上升、货币政策转紧、美联储开始加息等）不断打压下，债市开始快速地调整，各品种债券收益率上升50-100个基点不等。在12月20日前后，央行通过公开市场操作对各大商业银行和市场投资机构投放资金，债券市场下跌势头才得以缓和。2016年，债券市场中债综合指数上涨1.83%，相较于2014年和2015年，全年涨幅缩小。作为重要指标的3年期和10年期中国国债收益率分别上升了22bp和19bp。

本基金在第一季度增加了股票和转债的投资比例，债券组合缩短久期，降低持有债券的信用等级，调低杠杆率，从而提高组合静态收益率，减少市场波动带来的影响。第二季度，略增加了股票的比例，转债比例基本未变。债券组合中久期有所加长，提高了持有债券的信用等级。第三季度，调整了债券组合的信用等级，将高收益债券向高等级债券转换，组合久期基本不变。在7月份降低了股票的比重，8-9月份又提高了股票的比重。10月提高了股票资产的比例，并且申购了转债，整个基金完全去除杠杆。11月、12月持续降低股票资产比例，债券资产压缩久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 级净值增长率为3.07%，C 级净值增长率为2.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为随着楼市小周期见顶，经济增速回落可能很大，其中地产相关消费增速回落是主因。通胀难以像经济繁荣时那样以全局性的形式体现，但结构性的通胀会持续存在。食品供需具有明显的季节性和周期性，是影响通胀的短期因素。2017年受基数效应影响，部分月份仍有可能回落。

公开市场操作方面，央行将继续保持流动性供给充裕，维持金融经济的运行需求，且更多“加强预调微调但不搞强刺激，更加注重精准发力，探索更有针对性地解决结构性问题”；而价格上，则更积极“培育市场基准利率和收益率曲线，探索利率走廊机制”。预计2017年央行通过小幅上调公开市场操作的关键利率，并且拉长操作期限从而逐步抬升资金成本。准备金率方面，如果2017年年中美联储加息预期减弱，使得人民币汇率贬值预期降低，同时楼市明显降温，两者同时满足的情况下，不排除MLF到期后不再续作改为降准的可能性。存款利率方面，我们认为各银行将进一步提高定存款利率上浮幅度，平均定存利率有望升至2.4%。

我们预计2017年我国中央政府债务赤字率可能会小幅提升。除了提高财政赤字率，PPP也将成为财政发力的新方式。汇率大幅度快速贬值不利金融稳定和经济的运行，小幅慢贬或为更好的选择。预计2017年人民币贬值幅度略低于2016年。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：

（一）完善规章制度，健全内部控制体系

在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规

本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

（三）强化培训教育，提高全员合规意识

本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

转型前，汇添富信用债债券型证券投资基金基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。

转型后：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于其面值。

本基金于2016年8月12日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.19元人民币。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§6 托管人报告

6.2 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2016 年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

6.3 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

6.4 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§7 审计报告（转型后）

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈露、蔺育化于2017年3月28日签字出具了安永华明（2017）审字第60466941_B21号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§6 审计报告（转型前）

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈露、蔺育化于2017年3月28日签字出具了安永华明（2017）审字第60466941_B20号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表（转型后）

7.2 资产负债表（转型后）

会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金

报告截止日： 2016年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.012元，基金份额总额2,233,267,080.79份，其中下属A类基金份额净值1.012元，份额总额2,224,984,257.21份；下属C类基金份额净值1.009元，份额总额8,282,823.58份。

2、由于本基金合同于2016年02月17日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示2016年12月31日的数据。

7.2 利润表

会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年2月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

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注：由于本基金合同于2016年02月17日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期数据。

1.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年2月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

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注：由于本基金合同于2016年02月17日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示本期数据。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______李骁______ ____韩从慧____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由汇添富信用债债券型证券投资基金转型而来。原汇添富信用债债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1800号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集，基金合同于2011年12月20日正式生效，首次设立募集规模为719,620,588.36份基金份额。2016年1月11日，汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案。2016年2月16日，基金管理人对汇添富信用债债券型证券投资基金进行份额折算。自汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额折算日次日（即2016年2月17日）起，《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富信用债债券型证券投资基金正式变更为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业版及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数×90%+沪深300指数×10%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年2月17日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年2月17日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.5 税项

7.4.5.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.5.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.5.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.5.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：1、经汇添富基金管理股份有限公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行公告。

2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7 .1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.4 应支付关联方的佣金

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

■

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年2月17日（基金合同生效日）至2016年12月31日期间获得的利息收入为人民币97,010.63元，2016年末结算备付金余额为人民币2,900,884.53元。

7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.9.1公允价值

7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币161,981,427.16元，属于第二层次的余额为人民币2,047,363,156.40元，无划分为三层次余额。

7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.9.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.9.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.9.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

§7 年度财务报表（转型前）

7.1 资产负债表（转型前）

会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金

报告截止日： 2016年2月16日

单位：人民币元

2016年年度报告摘要

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