(上接689版)
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注：1、报告截止日2016年2月16日（基金合同失效前日），基金份额净值1.000元，基金份额总额1,622,579,429.74份，其中下属A类基金净值1.000元，份额总额1,617,915,878.89份；下属C类基金份额净值1.0000元，份额总额4,663,550.85份。
2、自2016年2月17日起，原《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效。
7.2 利润表
会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年2月16日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富信用债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年2月16日
单位：人民币元
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ ______李骁______ ____韩从慧____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富信用债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1800号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集，基金合同于2011年12月20日正式生效，首次设立募集规模为719,620,588.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
2016年1月11日，汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了关于汇添富信用债债券型证券投资基金转型相关事项的议案。该大会决议自该日起生效，基金管理人在五日内向中国证监会履行相应备案手续。2016年2月17日，《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富信用债债券型证券投资基金正式变更为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
根据汇添富信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金于2016年2月17日转型为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营假设为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年2月16日（基金合同失效前日）的财务状况以及2016年1月1日至2016年2月16日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.5.2 营业税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
7.4.5.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联方关系
■
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
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7.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
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7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.70％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.1.1.1 各关联方投资本基金的情况
7.1.1.1.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.1.1.1.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.1.1.2 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注： 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年1月1日至2016年2月16日（基金合同失效前日）止期间获得的利息收入为人民币28,488.01元(2015年度：人民币183,083.61元)，2016年2月16日（基金合同失效前日）结算备付金余额为人民币14,686,556.60元(2015年末：人民币9,745,278.11元)。
7.1.1.3 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.1.2 期末（2016年2月16日）本基金持有的流通受限证券
7.1.2.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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7.1.2.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.1.2.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.2.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年2月16日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.1.2.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年2月16日（基金合同失效前日）止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额22,000,000.00元，于2016年2月17日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.1.3 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.9.1公允价值
7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年2月16日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币20,329,377.74元，属于第二层次的余额为人民币1,514,538,795.65元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，属于第一层次的余额为人民币24,350,901.00元，属于第二层次的余额为人民币1,415,369,383.99元，无划分为三层次余额）。
7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.9.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3其他事项
截至资产负债表日，除在附注7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本基金期末持有航信转债数量1,160 份，因重大资产重组于2015年10月12日停牌，成本总额人民币116,000.00 元，估值总额人民币150,614.40 元。航信转债已于2016年4月15日复牌，复牌开盘单价人民币130.00元。7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
1.3.1 1.3.2 4.2.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.2.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.2.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.8.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.8.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 4.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内无累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.13 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.14 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
■
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
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§11 重大事件揭示
11.12 基金份额持有人大会决议
■
11.13 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.14 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.15 基金投资策略的改变
■
11.16 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.17 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.18 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.18.5 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.18.6 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此41个交易单元与汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财14 天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金共用。本基金本报告期新增4家证券公司的6个交易单元：民生证券（上交所交易单元和深交所交易单元），财通证券（深交所交易单元），长城证券（上交所交易单元）和中金公司（上交所交易单元和深交所交易单元）。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此37个交易单元与汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金。本基金本报告期无新增或退租交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年3月29日
(上接689版)
