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（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
（6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值原则和方法
认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
4、股指期货估值原则和方法
股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
5、其他资产的估值原则和方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.2.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.2.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.2.4.4.10费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
7.2.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.2.4.4.12分部报告
本基金本年度无分部报告。
7.2.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策无变更。
7.2.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期会计估计变更说明。
7.2.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期间不存在重大会计差错。
7.2.4.6税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
7.2.4.7 关联方关系
■
7.2.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
注：根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.1.2权证交易
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.2关联方报酬
7.2.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.2.3销售服务费
1、本基金本报告期内没有应支付关联方的销售服务费。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.2.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内，关联方未持有本基金份额。
7.2.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。本期末结算备付金余额643,105.87元,当期结算备付金存款利息收入7,240.18元。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。
7.2.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金管理人未参与关联方证券承销期内的证券交易。
7.2.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.2.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.2.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
§8 投资组合报告
8.1 金鹰中证500指数分级证券投资基金
8.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.1.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。
8.1.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.1.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.1.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。
8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1本期国债期货投资政策
无。
8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.1.12本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.13报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.1.13.1期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.1.13.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.13.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.1.13.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.1.13.3.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.1.13.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.2.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1本期国债期货投资政策
无。
8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.2.12本基金期末持有的前十大重仓股之一嘉寓股份（代码：300117），由于财务会计报告违规和未及时披露信息，被中国证监会警示、对公司罚款60万元。该事项已于2016年12月30日在指定媒体公开披露。
8.2.13报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.2.13.1期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.2.13.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.13.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.2.13.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1金鹰中证500指数分级证券投资基金
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：2016年8月25日起，金鹰中证500指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）。
9.1.2期末上市基金前十名持有人
金鹰500A
■
注：该类份额指金鹰500A份额
金鹰500B
■
注：该类份额指金鹰500B份额
金鹰500
■
注：该类份额指金鹰500母基金的场内份额
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
9.1.5发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金
9.2金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。后附报表附注为本财务报表组成部分。
9.2.2期末上市基金前十名持有人
■
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
9.2.5发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金
§10 开放式基金份额变动
10.1金鹰中证500指数分级证券投资基金
单位：份
■
注：根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定：
1、本基金以2016年1月4日为份额折算基准日，对金鹰500场外、场内份额以及金鹰500A份额实施定期份额折算，
2、本基金三级份额之间转换拆分产生份额变化。
综上，本基金本报告期内，金鹰500A和金鹰500B分别增加份额243,960份，金鹰500增加份额129,000.36份。
10.2金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
单位：份
■
注：根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，2016年8月24日为金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日，原金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额17,331,084.06份转换为19,288,947.39份金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金份额。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会，决定将原金鹰中证500指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了信息披露。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内没有改变了基金投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为25000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.7.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11.8 其他重大事件（转型后）
■
注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。
11.9 其他重大事件（转型前）
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注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无
金鹰基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
(上接728版)
