中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2016年年度报告摘要

中欧滚钱宝发起式货币市场基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

§1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配按日结转份额。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2015年6月12日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧滚钱宝货币

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年06月12日-2016年12月31日）

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2015年6月12日，2015年度数据为2015年6月12日至2015年12月31日数据。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理50只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年，整体经济、商品市场和金融市场均呈现出了底部振荡的形态。特别是无效产能的供给受限，大宗商品的价格波动则远远超过了平稳的经济增长，并带动PPI同比降幅迅速收窄。步入三季度，受到房地产销售持续回暖和基建投资加码的双重托底，加之产能限制措施的严格实施，带动三季度大宗商品价格再次出现明显回暖，工业企业利润总额出现较为明显的增长，各类经济增长数据均有所改善，PPI同比增幅回到正数区间，结束了54个月以来的通缩趋势。上述宏观因素影响下，利率债市场全年波动幅度加大，债市单边上涨的机会只出现在5月初至8月上旬。

2016年四季度，国内的流动性环境发生了巨大逆转。货币政策的最初变化可以追溯至8月份，央行缩短放长的公开市场操作思路在持续引导影子银行体系去杠杆，商业银行受窗口指导控制对非银机构的资金融出，导致非银机构的负债成本急剧上升。叠加年底MPA考核和部分商业银行LCR流动性指标考核的临近，银行体系主动收缩同业投资规模，影子银行体系受到了多重挤压，存单和协议存款资产收益率飙升，现金类资产收益率与几乎所有债券类资产收益率持续倒挂。此外，外部环境尤其是国际政治环境在11月初特朗普当选之后也增加了诸多不确定性，美国国债利率迅速飙升，通过强势美元将利率上行的压力传递到国内市场。

针对波动极大的市场环境，在整体操作上我们维持中性偏谨慎的策略，保持杠杆中性，持有资产剩余期限大部分时间稳定在50天-100天。在二三季度收益率下行时期也谨慎加仓，主要配置临近季度末到期的存款和存单，控制久期。并在第四季度初，逐步变现存单和久期弹性高的资产以应对年末的资产和负债双重调整冲击，在维持平稳静态收益率的前提下，提前准备流动性。

另外，我们利用季度末货币市场利率抬升幅度较大的机会，使得基金能够积累一部分高收益低风险的流动性资产，如短期存单、存款等，在保持防御的同时，增厚货币基金收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为3.3993%，同期业绩比较基准收益率为1.3591%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过去一年的国际政治、经济环境错综复杂，英国"退欧"，特朗普当选美总统，贸易保护主义抬头，这些事件在接下来的2017年将持续对其他政治经济事件造成影响，且形势的变数可能更大。伴随着美联储的第二次加息，以及G20峰会之后各主要经济体对"量宽"政策的反思，各国的无风险利率均出现了明显反弹。全球性的货币政策转向似乎已经出现，经济增长政策的着力点纷纷转向财政刺激。作为近几轮经济周期中，加息速度最慢的一次，美联储下一次加息的时点就格外重要。自金融危机之后伴随全球金融市场多年的货币超常宽松环境一俟改变，资产价格也必将随之调整。

国内形势上，各地房地产限购限贷政策的持续作用下，房地产行业的景气周期已经进入低谷，但是基建领域"PPP"的大量开展对经济的托底作用仍存，工业企业的固定资产投资也现曙光。因此，2017年的房地产行业景气周期下行对经济增长的负面拖累也许会相对较小。此外，考虑到过去一年的工业企业盈利改善、企业和流通渠道中较低的存货水平，工业企业的固定资产投资增速可能出现3年来的首次回暖，企业主动补库存和设备更新的动力对经济的拉动或将十分显著，可能给2017年的经济增长带来一定的推动。

国内通胀方面，供给侧改革的深入推进，使得黑色产业链领域企业盈利显著恢复到工业企业的平均利润率区间。2017年供给侧改革的成功经验也将推广到其它过剩产能行业，势必给上游工业品带来持续的价格动力，进而向中游和下游行业传导。外部环境方面，特朗普政府上台之后，对中东石油产区国家的政策变化，给地区的稳定带来极大的不确定性，也成为支持油价在相对高位运行的重要外部因素。并且从基数效应的角度考虑，2017年上半年的PPI同比增幅一致预期攀高，原油、煤炭和钢材价格逐步通过产业链传导至中下游产品甚至消费品领域，工业品持续涨价给核心CPI带来的上行压力也十分明显。

虽然，实体经济贷款利率和融资成本不会短期内抬高，但受到通胀因素的拉动，金融体系中货币政策的收紧甚至加息是大概率的。

银行体系监管政策收紧是2017年另一个重要的风险来源。MPA将影子银行体系全面纳入监管之后，过去两年增速最快的同业理财受到的冲击最为直接。银行为同业理财付出的综合负债成本更高，其资产端的倒挂问题也已经持续超过半年，同样的问题也存在于零售理财领域。同时，商业银行LCR流动性的考核过渡期已经进入倒数第二年，资产规模2000亿以上的商业银行，在2017年底LCR指标需要达到90%，这将给一定规模的商业银行在执行央行公开市场操作和自身满足LCR标准时，需要考虑多个流动性资产负债项目的存量比例和流量控制，特别将限制流动性向中小银行、农商行和非银机构的溢出，这给整个货币市场利率带来上行的压力和增加考核时点的波动。

但是，我们也看到了一部分风险的消退。一是外管局在2017年春节前颁布的最新通知首次允许内保外贷资金全额汇回境内，并且不占用银行在该业务上的短期外债余额指标。这个渠道的打通意味着外储持续减少的压力大为缓解，短期内人民币单边贬值的预期将得到极大抑制，有利于国内货币政策的独立施行。

二是，企业层面的发行人还本付息的信用风险明显降低。供给侧改革的稳步推进以及存货周期的轮动，给企业带来持续超过一年的盈利改善，现金流方面的压力受到缓解；而且过剩领域国有企业债转股的有序推进，显著改善了企业的资产负债表。虽然部分经营不善的实体企业仍有可能出现点状的违约事件，但并不会给市场带来过大的冲击。

综上所述，2017年全年来看，债券投资将回归票息，尽量降低风险暴露。具体来说，短久期高流动性资产适宜标配。尤其对于货币基金，在货币政策收紧的环境下，融资成本的波动增大，一旦加息通道形成，资金成本或成螺旋式上升。因此，货币基金的杠杆应保持低位，在季末、年末、节前等关键时点保持充裕流动性，以便有机会储备高收益的债券、存单、存款等。同时，债券和存单总量需要控制仓位，以应对阶段性债市收益大幅飙升时对负偏离的压力。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。报告期内本基金向份额持有人分配利润30,940,601.03元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中欧滚钱宝发起式货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人-中欧基金管理有限公司在中欧滚钱宝发起式货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为30,940,601.03元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由中欧滚钱宝发起式货币市场基金管理人-中欧基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额2,304,866,177.85份。

7.2 利润表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧滚钱宝发起式货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧滚钱宝发起式货币市场基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币40,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第752号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》于2015年06月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00份基金份额，募集期间未产生利息。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")。

本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

无。

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×0.28% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中欧基金管理有限公司，再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2016年12月17日《中欧基金管理有限公司关于旗下中欧滚钱宝发起式货币市场基金实施销售服务费优惠的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年12月19日起到2016年12月31日，基金销售服务费率由0.25%/年调整为0.05%/年。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.8 其他关联交易事项的说明无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额346,513,840.23元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,076,975,633.76元，属于第三层次的余额为181,096,889.42元，无属于第一层次的余额(2015年12月31日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为140,359,644.34元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本期第三层次资产变动如下：

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注：出售包含提前还本。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

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(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比较的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

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8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2、本报告期内，本基金新增中信证券深圳交易单元。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

中欧基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日