汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接954版)
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
84) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
85) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
86) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
87) 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四
电话：0791-86768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
88) 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
电 话：010-65051166
传 真：010-85679535
公司网址：http://www.cicc.com.cn
89) 中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
90) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532
91) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
92) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
联系电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
93) 中信证券股份有限公司
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
传真：010-60833739
联系人：顾凌
公司网址：www.cs.ecitic.com
94) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
95) 中原证券股份有限公司
公司名称：中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
客服电话：95377
联系人：程月艳 范春艳
联系电话:0371--69099882
联系传真: 0371--65585899
网址： www.ccnew.com
96) 天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座505 邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045152
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
97) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006
公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006
法定代表人：马令海
订购热线：4009-945-899
客服中心：0755-88399099
传真号码：0755-88394677
新兰德网站：http://www.new-rand.cn/
98) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话：4008-773-772
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885
网址：www.5ifund.com
99) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人： 林松
联系人：高雪
电话：0592-3122719
传真：0592-8060771
客户服务电话：4009-180-808
网址：www.xds.com.cn
100) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
电话：021-38600735
传真：021-38509777
101) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系电话： 0755-33227950
客服电话： 4006-788-887
传真： 0755-82080798
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
102) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册资本： 人民币伍千万元
法定代表人： 其实
电 话：021-54509998
传 真：021-64385308
103) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
电 话：021-58870011
传 真：021-68596919
公司网站：http://www.howbuy.com/
104) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
105) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021—20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
106) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
邮 编：310012
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
传 真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
107) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人： 闫振杰
电 话：010-62020088
传 真：010-62020088-8002
108) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
电话： 021-50583533-3006
传真： 021-50583633
客服电话： 400-005-6355
网址： www.leadfund.com.cn
109) 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法定代表人： 路瑶
电话： 010-65807865
传真： 010-65807868
客服电话： 95162 4008888160
网址：www.cifcofund.com
110) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-56028620
传真:0571-56899710
客户服务电话:400-068-0058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
111) 乾道金融信息服务（北京）有限公司
名称：乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880
传真：010-82057741
112) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人： 梁蓉
电话：010-66154828
传真：010-88067526
客服电话：010-88067525
网站：www.5irich.com
113) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：于海锋
电话：028-82000996
传真：028-82000996-805
客服电话：4008-588-588
网址： http://www.pyfund.cn/
114) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：沈伟桦
公司网站：www.yixinfund.com
服务热线：400-6099-200客服邮箱：service@yixinfund.com
115) 北京格上理财顾问有限公司
北京格上理财顾问有限公司
客服电话：400-080-5828
网站： www.licai.com
116) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：王斐
电话：010-59393923
传真：010 -59393074
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
117) 北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
联系人：孙晋峰
网址：www.zcvc.com.cn 客户服务电话：400-001-8811
118) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407
办公地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407
服务热线：4006 877 899
联系方式：0755-3337 6922
传真号码：0755-3306 5516
客服邮箱：service@tenyuanfund.com
119) 北京恒天明泽基金销售有限公司
乙方：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人： 梁越
电话：4008-980-618
传真：010-56810628
120) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
邮政编码：100190
电 话：010-56282140
传 真：010-62680827
121) 北京晟视天下投资管理有限公司
名 称： 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
邮政编码：100020
注册资本： 1亿元人民币
法定代表人： 蒋煜
电 话：010-58170708
传 真：010-58170710
122) 一路财富（北京）信息科技有限公司
名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
邮政编码：100033
注册资本： 5000万元人民币
法定代表人：吴雪秀
电 话：010-88312877
传 真：010-88312099
123) 海银基金销售有限公司
全称“海银基金销售有限公司”
简称“海银基金”
网址：www.fundhaiyin.com
客服电话：400-808-1016
124) 北京广源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
邮政编码：100102
电 话：4006236060
传 真：010-82055860
125) 天津国美基金销售有限公司
名 称： 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
邮政编码：100016
注册资本：人民币2000万元
法定代表人： 丁东华
电 话：010-59287061
传 真：010-59287825
126) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
邮政编码：100080
电 话：010-62675369
传 真：010-82607151
127) 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人：徐福星
电话：010-68998820-8188
传真：010-88381550
128) 北京君德汇富投资咨询有限公司
北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
法定代表人：李振
电话：65181028
传真：65174782
129) 北京恒久浩信投资咨询有限公司
北京恒久浩信投资咨询有限公司
客服电话：4006-525-676
网站：www.haofuns.com
130) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司
销售机构简称：凤凰金信
客服电话：400-800-5919
网站：www.fengfd.com
131) 上海联泰资产管理有限公司
名 称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
邮政编码：200335
注册资本：2000万人民币
法定代表人：燕斌
电 话：021-51507071
传 真：021-62990063
132) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
泰诚财富基金销售（大连）有限公司
客服电话：4006411999
网站：www.taichengcaifu.com
133) 上海汇付金融服务有限公司
名 称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
邮政编码：200010
注册资本： 2000万人民币
法定代表人：张皛
电 话：021-33323998
传 真：021-33323993
134) 上海凯石财富基金销售有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
传真：021-63333390
135) 中正达广股份有限公司
公司名称：中正达广股份有限公司
公司地址：上海徐汇区龙腾大道2815号30
客服电话：400-6767-523
邮箱：zzwealth@zzwealth.cn
136) 北京乐融多源投资咨询有限公司
名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
邮政编码：100022
注册资本： 2000万元人民币
法定代表人： 董浩
电 话：010-56409010
传 真：
137) 深圳富济财富管理有限公司
公司名称： 深圳富济财富管理有限公司Wealth Management Co.,Ltd.
英文名称：Shenzhen Fuji
办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室
公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
邮政编码：518000
注册资本：2000万元
公司网站： www.jinqianwo.cn
服务热线： 0755-83999907
传真电话： 0755-83999926
客服邮箱： fujiwealth@lefu8.com
138) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 郭坚
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952
传 真: 021-22066653
139) 大泰金石投资管理有限公司
大泰金石投资管理有限公司
客服电话：4009282266
网站： www.dtfunds.com
140) 珠海盈米财富管理有限公司
名 称：珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203
邮政编码：510308
注册资本：2432.4311万元人民币
法定代表人：肖雯
电 话：020-89629021
传 真：020-89629011
141) 和耕传承基金销售有限公司
机构名称：和耕传承基金销售有限公司
客服电话：4000-555-671
网址：http://www.hgccpb.com
142) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
名 称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
邮政编码：518054
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：TAN YIK
KUAN
电 话：0755-89460500
传 真：0755-21674453
143) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
名 称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层
邮政编码：100052
注册资本： 4475.1万元
法定代表人：彭运年
电 话：010-59336533
传 真：010-59336500
144) 中民财富管理（上海）有限公司
名 称：中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层
邮政编码：200010
注册资本： 1亿元
法定代表人：弭洪军
电 话：021-33355333
传 真：021-33355288
145) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市锦康路308号6号楼6楼
电话：021-20538888
传真：021-20538999
146) 北京蛋卷基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人： 钟斐斐
电话：010-61840688
147) 中信建投期货有限公司
注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
邮编：400014
电话：023-86769605
网址：www.cfc108.com
148) 中信期货有限公司
中信期货有限公司
客服电话：400-990-8826
网站：www.citicsf.com
149) 徽商期货有限责任公司
徽商期货有限责任公司
客服电话：4008878707
网站：www.hsqh.net
150) 东证期货股份有限公司
公司名称：东证期货股份有限公司
成立时间：1995年12月8日
所在地：中国上海
注册资本：100000万人民币
法定代表人：卢大印
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
组织机构代码：132110914
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售
151) 弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号弘业大厦9楼
法定代表人：周剑秋
客户服务电话：400-828-1288
客服邮箱：4008281288@ftol.com.cn
网址：http://www.ftol.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
二、注册登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：韩从慧
三、出具律师意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
邮政编码：100738
公司电话：010-58153000
公司传真：010-85188298
签章会计师：陈露、陈军
业务联系人：陈露、陈军
第四部分 基金的名称
本基金名称：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金。
第五部分 基金的类型
本基金为契约型开放式股票型基金。
第六部分 基金的投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的80%，其中投资于成长型行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金对于成长型行业的定义：本基金对行业成长性的划分主要基于行业的估值水平，由于市场对成长型行业的未来发展有较好的预期，因而这些行业的估值相对较高，而价值型行业的估值相对较低。本基金具体通过市净率指标对申万一级行业进行成长性和价值性划分。将市净率排名位于前1/4的行业定义为“典型成长”行业；将市净率排名位于后1/4的行业定义为“典型价值”行业；而市净率排名位于中间1/2的行业，由于兼具成长性与价值性，定义为“兼具成长和价值”的行业。本基金将“典型成长”行业和“兼具成长和价值”的行业统一定义为成长型行业。
第八部分 基金的投资策略
本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团队开发的多因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。
1、行业配置策略
本基金的投资组合中投资于成长型行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；在行业配置上，本基金坚持成长风格，定期分析各行业的成长属性，进而确定未来一段时期内各行业相对业绩比较基准的长期相对配置比例。基金经理利用数量化行业选择模型，在长期相对配置比例基础上，对各行业权重进行一定范围内的调节。
2、多因子量化选股策略
（1）使用多因子模型发掘定价偏离
本基金以多因子量化选股为主要投资策略。基金管理人的金融工程团队开发的多因子量化模型，通过数量技术对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价格的各类因子，在投资中利用这些因子对股票进行综合评分，剔除可能存在下行风险的股票，选入预期收益较高的股票。
本基金将首先过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。
本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等，主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类，每一个因子的提炼都经过金融工程团队的反复验证，具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性，开发了具有针对性的多因子模型。
本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。
（2）通过风险控制模型衡量和控制风险
本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险，从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场；同时，本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域，避免承担模型无法识别的风险。
（3）使用定量技术减少交易成本
本基金在组合构建时将分析个股的流动性，在此基础上限制个股的权重；本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本，避免不必要的交易；本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击，降低交易成本。
（4）综合衡量获利机会、风险因素、交易成本，动态构造组合
除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外，本基金将综合这些因素之间的相互联系，结合各行业的特性，在进行整体考虑后动态构造组合。
3、资产配置策略
本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或针对特定事件临时召开，讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围，形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
数量化投资策略是本基金的主要投资策略，为了有效实施数量化投资策略，本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。
4、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
5、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
6、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准如下：中证500指数收益率 * 90% + 活期存款利率（税后）* 10%
采用上述比较业绩基准主要基于如下考虑：中证500指数由中证指数有限公司编制，综合反映沪深市场中小市值公司的整体状况，是成长股的代表。由于本基金的定位为主要投资于成长股，因此，选择中证500指数作为业绩基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
■
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.6 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
■
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
■
第十三部分 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人的相关信息
三、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人的相关信息。
四、“五、相关服务机构”部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
五、 “九、基金的投资”部分：
更新了基金投资组合报告。
六、“十、基金的业绩”部分：
更新了基金业绩表现数据。
七、“二十二、其他应披露事项”部分：
更新了了2016年8月17日至2017年2月16日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年3月31日
