工银瑞信中证传媒指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折算的
提示公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818，以下简称“本基金”）之工银传媒B类份额（场内简称“传媒B级”，交易代码：150248）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2017年4月18日，传媒B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注传媒B级近期参考净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于传媒A级、传媒B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，传媒A级、传媒B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、传媒B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，传媒B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日传媒B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、传媒A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后传媒A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征传媒A级份额变为同时持有较低风险收益特征传媒A级份额与较高风险收益特征传媒母基的情况，因此传媒A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量传媒母基份额、传媒A级份额、传媒B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停传媒A级份额与传媒B级的上市交易和传媒母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月19日

工银瑞信基金管理有限公司

关于旗下部分基金持有的

长期停牌股票估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2017年4月17日起，对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的长期停牌股票 “东方网络”（股票代码：002175）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二０一七年四月十九日

工银瑞信绝对收益策略混合型

发起式证券投资基金

关于运用股指期货进行对冲的

投资策略执行情况的公告

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自2014年6月26日成立以来，在投资过程中严格执行《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定的投资政策并遵守中国金融期货交易所的各项监管要求：本基金根据量化模型确定权益类头寸的目标市场暴露度，调整权益类资产主动投资比例并利用股指期货空头合约进行套期保值。在股指期货套期保值过程中，本基金将定期测算权益类头寸与股指期货的相关性、投资组合beta 的稳定性，精细化确定最优套保比例，以对冲股票市场风险。当出现大量净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理，根据基金净申购或净赎回的规模，分别买入数量匹配的多头或者空头股指期货合约，并选择适当的时机平仓。

根据基金合同要求：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

截至2017年3月31日，本基金持有股票资产市值共计64,376,997.54元，占基金资产净值比例为29.7506%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值61,766,160.00元，占基金资产净值比例为28.5440%。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月19日