金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元盛债券（LOF）C：
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2、金鹰元盛债券（LOF）E：
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注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年5月5日至2017年3月31日)
1．金鹰元盛债券（LOF）C：
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2．金鹰元盛债券（LOF）E：
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注：（1）本基金自2015年5月5日起转型。E类基金份额于2017年2月14日设立。
（2）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定。
（3）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年第一季度，债券市场表现为快速调整并震荡的行情。一月份，伴随着春节因素带动资金面偏紧，在一月初，债券市场小幅调整，伴随着月中经济数据披露好于预期，临近月末，央行上调MLF利率带动市场对央行变相加息的恐慌，债券市场大幅调整，调整持续到春节后，2月初，十年金融债调整幅度达50bp，十年国开金融债从年初的3.68，最高上行至4.19，十年国债从年初的3.01，最高上行至3.49。从二月初到三月底，债券市场整体走势震荡。季末MPA考核一度对资金面有着较大的影响，带动短端债券上行，长端利率债也跟随调整，但临近月末，考核情况逐渐明晰，市场走势恢复正常，同时，由于对二季度资金面宽松后行情有所期待，做多力量压制利率上行空间，利率债整体呈现区间震荡的行情。
整个一季度，本基金保持了利率债配以部分转债仓位的操作策略，由于季度初期组合整体久期较高，导致基金净值表现不理想，但是在后期，本基金通过积极的波段操作，带动净值逐步回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月31日，本基金C份额净值1.083元，本报告期份额净值增长-0.37%，同期业绩比较基准增长率为-0.34%；E份额净值1.083元，本报告期份额净值增长0.09%，同期业绩比较基准增长率为0.34%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于以上判断，本基金仍将在二季度保持积极的仓位调整，由于规模不大，有助于本基金进行适当的波段操作，同时，根据我们对市场的判断，基金将在适当始点逐步增加组合久期，力争在利率下行空间打开时，获取资本利得收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
10.2存放地点
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一七年四月二十四日
2017年第一季度报告
2017年3月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十四日
