国联安安稳保本混合型证券投资基金招募说明书 （更新）摘要

（上接134版）

1、由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；

2、数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支持；每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

3、投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

4、结合投资委员会和风险管理部的建议，基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；

5、进行投资组合的敏感性分析；

6、对投资方案进行合规性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

7、基金经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到交易部；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理；

8、投资组合评价。风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；对投资组合的执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

（六）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票、权证（含期权）、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，债券、货币市场工具及现金等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；

（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；本基金投资股指期货、国债期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标；

（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

（17）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的200%；

（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则基金管理人在履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

3、关联交易原则

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

十一、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：2年期银行定期存款基准利率（税后）。

在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的2 年期银行定期存款基准利率（税后），并随着2年期银行定期存款基准利率的调整而动态调整。

本基金是保本混合型基金，保本周期为2年，保本但不保证收益。目前，银行定期存款类似于保本定息产品。根据本基金的投资策略、保本期限和目标客户等特点，以2年期银行定期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十二、风险收益特征

本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

十三、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日，本报告财务资料未经审计师审计。

1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

11 投资组合报告附注

11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中，除14长证债的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

14长证债（112232）的发行主体长江证券股份有限公司于2016年1月23日发布公告称，其收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对长江证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》，认为公司在开展研究报告业务时，存在内部控制不完善的情形，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于“证券公司应当按照审慎经营的原则，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险”的规定，责令公司在2016年2月1日至2017年1月31日期间，每3个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。

14长证债（112232）的发行主体长江证券股份有限公司于2016年3月18日发布公告称，中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司2014年中小企业私募债项目的受托管理人，在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责，未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

保本周期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，本基金不计提管理费和托管费。

4、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，而变更为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”后，管理费、托管费自转为变更后的“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”当日按下述标准开始计提：

基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

上述“(一)基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年10月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。

2、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。

3、更新了“六、基金的募集”部分的内容。

4、更新了“七、基金合同的生效”部分的内容。

5、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。

6、更新了“十一、基金的保本保障机制” 部分的内容。

7、新增了“十二、基金的业绩”部分的内容。

8、新增了“二十三、他应披露事项”的内容。

国联安基金管理有限公司

二〇一七年四月二十四日