汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

1）综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

2）根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理内在价值的考量，决策买入、持有或沽出权证。

3）通过权证与证券的组合投资，利用权证衍生工具的特性，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5. 资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。

第九部分 基金的业绩比较基准

业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股指数，它的样本选自选自沪深两市总市值最大的300只股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

因此，“沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案，并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金投资组合报告的报告期为2016年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

8.1 报告期末基金资产组合情况

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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 其他资产构成

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8.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信大盘波动股票A

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汇丰晋信大盘波动股票C

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1. 汇丰晋信大盘波动股票A

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注：

1.本基金的基金合同于2016年3月11日生效，截至2016年12月31日，基金合同生效未满1年。

2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2016年9月12日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。

4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

2. 汇丰晋信大盘波动股票C

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注：

1.本基金的基金合同于2016年3月11日生效，截至2016年12月31日，基金合同生效未满1年。

2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2016年9月12日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。

4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及《基金合同》规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，从基金财产中列支。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服务费，此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

(一) 对“三、基金管理人”中的主要人员情况进行了更新，更新了总经理及其他高级管理人员基本情况、投资委员会成员的相关信息。

(二) 更新了“五、相关服务机构”之“（一）基金份额发售机构”的有关信息。

(三) 在“十一、基金的投资”中更新了基金投资组合报告（报告期：2016年10月1日起至12月31日）。

(四) 在“十二、基金的业绩”中更新了自基金合同生效日（2016年3月11日）起至2016年12月31日止的基金业绩表现数据。

(五) 更在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2016年9月12日至2017年3月11日以来涉及本基金的相关公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年4月27日

（上接311版）