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2017年

4月28日

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上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017-04-28 来源:上海证券报

(上接519版)

沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。

沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。

(六) 投资风险管理

基于适度主动投资的原则,本基金将使用跟踪误差技术,通过投资组合表现与业绩基准表现的动态比较,在把握本基金投资组合的风险来源的基础上,按照调整资产配置比例、调整行业配置比例和调整个股配置比例的顺序来控制本基金投资组合的风险。

1、 本基金投资组合的风险监控:

本基金投资组合风险将主要来源于资产配置决策、行业配置决策和个股配置决策。因此,本基金相对于业绩基准的跟踪误差可分解如下:

2、 本基金投资组合的风险管理:

在对投资组合表现和业绩基准表现进行动态比较的基础上,本基金将通过层层分解的方式把握投资组合的风险来源,确定资产配置调整策略、行业配置调整策略和个股配置调整策略。

在分解跟踪误差的过程中,本基金将首先确定需要调整的资产类别,再确定需要调整的行业类别,并最终通过个股配置的调整来达到风险控制的目标。

资产配置调整策略:在投资组合层面,本基金将基于股票、债券和现金对投资组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金在股票、债券和现金之间配置比例。

行业配置调整策略:在股票组合层面,本基金将基于不同行业对股票组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金股票组合中不同行业的配置权重相对于基准指数行业权重的偏离度。

个股配置调整策略:在行业组合的层面,本基金将基于单一行业中不同股票对行业组合跟踪误差的边际贡献,调整本基金在单一行业中的不同个股之间的配置比例。

(七)基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产项目包括:

12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

13 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

14 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

六、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

七、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用:

与基金运作有关的费用种类如下:

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金的销售服务费;

4.基金合同生效后的信息披露费;

5.基金份额持有人大会费用;

6.与基金相关的会计师费和律师费;

7.基金证券交易费用;

8.按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。

(二)与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式:

1、基金管理人的基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支,可以从认购费中列支。若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。

4、本条第(一)款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(三)不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(四) 与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费,该费用具体的计算公式,费率水平参见本招募说明书第六条。

(五) 税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

八、招募说明书更新部分说明

上投摩根中国优势证券投资基金于2004年9月15日成立,至2017年3月14日运作满十二年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2016年10月29日公告的《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在重要提示中,更新内容截止日为2017年3月14日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2016年12月31日。

2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对监事会主席、其他高级管理人员及投资决策委员会的相关信息进行了更新。

3、在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。

4、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

5、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

6、在“二十二、其他应披露事项”中列示了报告期内的重大事项。

上投摩根基金管理有限公司

2017年4月28日