交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（上接134版）

本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。

本基金在运用股指期货控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过股指期货对股票的多头替代和固定收益类资产仓位的增加，实现可转移阿尔法，并通过股指期货与股票的多空比例调整，获取权益类资产的选股阿尔法。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准采用： 三年期银行定期存款税后收益率。

三年期银行定期存款税后收益率指按照基金合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率（按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位，单位为百分数）计算的与当期保本周期同期限的税后收益率。

本基金是保本型基金，除提前到期情形外，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。其风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2016年10月1日至2016年12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年3月25日至2016年12月31日）

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注：本基金基金合同生效日为2016年3月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

在保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支，由基金管理人向担保人或保本义务人支付。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（3）上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（4）本基金在到期期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

（5）若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，本基金根据基金合同约定变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”后，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%的年费率计提，基金托管费仍按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费用

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

在本基金的保本周期内，投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

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因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）企业年金单一计划以及集合计划；

4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5）企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

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若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。

（2）申购份额的计算

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

申购费用=申购总金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值

例一：在保本周期内，某投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，申购费率为1.0%，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝40,000元

净申购金额=40,000/（1+1.0%）=39,603.96元

申购费用=40,000-39,603.96 =396.04元

申购份额=（40,000-396.04）/1.040=38,080.73份

即：该投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到38,080.73份基金份额。

例二：在保本周期内，某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，申购费率为0.4%，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝100,000元

净申购金额=100,000/（1+0.4%）=99,601.59元

申购费用=100,000-99,601.59 =398.41元

申购份额=（100,000-398.41）/1.040=95,770.76份

即：该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到95,770.76 份基金份额。

（3）赎回费用

1）在本基金的保本周期内，本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于30日的投资人，将收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。上述“月”指的是30个自然日。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随基金份额的持有时间递减，本基金的赎回费率如下：

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上表中的“年”指的是365个自然日。

（注：在保本周期提前到期的情形下，认购并持有到期的基金份额在到期期间的赎回费率为0）

2）若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产，上述“月”指的是30个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随基金份额的持有时间递减，本基金的赎回费率如下：

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上表中的“月”指的是30个自然日。

（4）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例三：某投资者在保本周期到期前赎回持有的10,000份基金份额，持有期限为30日，对应的赎回费率为2.0%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.016×2.0% ＝ 203.20元

赎回金额 = 10,000×1.016-203.20 ＝ 9,956.80元

即：投资者保本周期到期前赎回本基金10,000份基金份额，持有期限为30日，对应的赎回费率为2.0%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为9,956.80元。

保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款执行。（5）网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回和定期定额投资等业务。通过网上直销交易平台办理本基金申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受申购费率优惠，具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购及定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔最低金额为10元（含），单笔定期定额投资最低金额为10元（含）。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（6）、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（7）、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

（一） 更新了“重要提示”中相关内容。

（二） 更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

（五）更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

（六）更新了“十、基金保本的保障机制”中相关内容。

（七）更新了“十一、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2016年12月31日。

（八）更新了“十二、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2016年12月31日。

（九）更新了“二十三、托管协议的内容摘要”中相关内容。

（十）更新了“二十五、其他应披露事项”中相关内容。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年五月九日