鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，鹏华国防分级份额（场内简称：国防分级，场内代码：160630）、鹏华国防A类份额（场内简称：国防A，场内代码：150205）、鹏华国防B类份额（场内简称：国防B，场内代码：150206）将进行不定期份额折算。

截至2017年5月8日，鹏华国防B的基金份额参考净值为0.226元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2017年5月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2017年5月8日，国防B收盘价为0.266元，溢价率为17.70%。不定期份额折算后，国防B杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，国防B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日（2017年5月9日）当天盲目投资，可能遭受损失，敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2017年5月9日

鹏华中证国防指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年5月8日，本基金鹏华国防B份额的基金份额参考净值为0.226元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年5月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年5月9日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防分级份额（场内简称“国防分级”，基金代码：160630）、鹏华国防A份额（场内简称“国防A”，基金代码150205）、鹏华国防B份额（场内简称“国防B”，基金代码150206）。

三、基金份额折算方式

鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华国防分级份额的基金份额净值、鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

1）鹏华国防B份额

份额折算前后鹏华国防B份额所对应的基金资产净值不变，即

■

其中，

■

3）鹏华国防分级份额

鹏华国防分级份额持有人份额折算前后所持有的鹏华国防分级份额的资产净值不变。

鹏华国防分级份额持有人不定期份额折算后的鹏华国防分级份额的份额数为

■

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

四、不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，鹏华国防分级份额的基金份额净值、鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华国防分级份额的基金份额净值、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

■

五、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）不定期份额折算基准日（即2017年5月9日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华国防A、鹏华国防B将于2017年5月9日上午开市至10：30停牌，并于2017年5月9日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年5月10日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务,鹏华国防A、鹏华国防B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年5月11日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华国防A、鹏华国防B正常交易。

（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年5月11日鹏华国防A、鹏华国防B即时行情显示的前收盘价为2017年5月10日的鹏华国防A、鹏华国防B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 2017年5月11日当日鹏华国防A份额和鹏华国防B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、重要提示

1、鹏华国防A、鹏华国防B将于2017年5月9日上午开市至10：30停牌，并于2017年5月9日上午10：30复牌。鹏华国防A、鹏华国防B将于2017年5月10日全天停牌，2017年5月11日上午开市复牌。

2、2017年5月8日，鹏华国防B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，而折算基准日为2017年5月9日，因此折算基准日鹏华国防B份额的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。

3、特别提示：近日鹏华国防B份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，鹏华国防B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华国防B份额高溢价交易所带来的风险。

4、鹏华国防A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华国防A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华国防A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华国防A份额与较高风险收益特征的鹏华国防份额，因此原鹏华国防A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华国防份额为跟踪中证国防指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华国防A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

5、鹏华国防B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华国防B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

6、原鹏华国防A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华国防份额分拆为鹏华国防A份额、鹏华国防B份额。

7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华国防A份额、鹏华国防B份额、鹏华国防分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华国防A份额、鹏华国防B份额、鹏华国防分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华国防A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华国防分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华国防A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华国防分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2017年5月9日

关于调整鹏华中证国防指数分级证券投资

基金B类份额折算基准日证券简称的公告

2017年5月8日，鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：国防B；证券编码：150206）的基金份额参考净值为0.226元，达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2017年5月9日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2017年5月9日鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“国防B”调整为“*国防B”，证券编码保持不变。2017年5月10日起证券简称由“*国防B”恢复为“国防B”，届时将不再另行公告。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

鹏华基金管理有限公司

2017年5月9日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2017年05月08日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

■

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二○一七年五月九日