申万菱信基金管理有限公司
关于旗下基金对长期停牌的股票
变更估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
经与基金托管人协商一致，本公司决定自2017年6月1日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“长信科技”（股票代码：300088）和“国电南瑞”（股票代码：600406）进行估值，敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年6月2日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万传媒A份额定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2017年5月31日为折算基准日对在该日登记在册的申万传媒A份额（场内简称“传媒业A”，交易代码“150233”）、申万传媒份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“申万传媒”，基金代码“163117”）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年6月2日传媒业A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年6月1日）传媒业A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于传媒业A折算前存在折价交易情形，申万传媒A份额折算前的收盘价为1.039元，扣除约定收益后为0.994元（四舍五入至0.001元），与2017年6月2日的前收盘价可能有较大差异，2017年6月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年6月2日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万传媒行业
投资指数分级证券投资基金
办理定期份额折算结果及恢复交易的
公告
申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于2017年5月24日、2017年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，以2017年5月31日为份额折算基准日，对在该日登记在册的本基金申万传媒A份额（场内简称“传媒业A”，交易代码“150233”）、申万传媒份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“申万传媒”，基金代码“163117”）办理了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017年5月31日，申万传媒A份额新增份额折算成申万传媒份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。申万传媒份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万传媒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：
■
注：申万传媒场内份额经份额折算后产生新增的申万传媒场内份额；申万传媒场外份额经份额折算后产生新增的申万传媒场外份额；申万传媒A份额经份额折算后产生新增的申万传媒场内份额；申万传媒场内份额折算后份额包括申万传媒A份额经份额折算后产生的新增申万传媒场内份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年6月2日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，传媒业A将于2017年6月2日恢复交易，传媒业B正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年6月2日传媒业A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2017年6月1日）传媒业A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于传媒业A折算前存在折价交易情形，申万传媒A份额折算前的收盘价为1.039元，扣除约定收益后为0.994元（四舍五入至0.001元），与2017年6月2日的前收盘价可能有较大差异，2017年6月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
（一）由于申万传媒A份额期末约定应得收益折算成场内申万传媒份额的份额数和申万传媒份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少申万传媒A份额数或场内申万传媒份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万传媒份额的可能性。
（二）本基金原申万传媒A份额持有人在定期份额折算后将持有申万传媒A份额和本基金基础份额——申万传媒份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
（三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年6月2日
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万传媒行业
投资指数分级证券投资基金之
申万传媒A份额第三个运作周年
约定年基准收益率变更的公告
根据《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额（场内简称“传媒业A”，交易代码：150233）约定年基准收益率的相关规定：申万传媒A份额的年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2017年6月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%，因此申万传媒A份额第三个运作周年约定年基准收益率为4.50%=（1.50%+3.00%）。
风险提示：
1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下，申万传媒A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
2、投资者可通过以下途径咨询详情：
申万菱信基金管理有限公司
网站：www.swsmu.com
客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017年6月2日
申万菱信中证申万传媒行业投资
指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当申万传媒B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，申万传媒A份额（场内简称：传媒业A，基金代码：150233）、申万传媒B份额（场内简称：传媒业B，基金代码：150234）、申万传媒份额（场内简称：申万传媒，基金代码：163117）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至2017年6月1日，申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之积极进取类份额（申万传媒B份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注申万传媒B份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、本基金之申万传媒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，份额折算后申万传媒A份额与申万传媒B份额的份额数始终保持1:1配比；份额折算前申万传媒A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万传媒A份额的资产及其持有的新增场内申万传媒份额的资产之和相等；份额折算前申万传媒A份额的持有人在份额折算后将持有申万传媒A份额与新增场内申万传媒份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、本基金之申万传媒B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，份额折算前申万传媒B份额的资产与份额折算后申万传媒B份额的资产相等。因此，持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。不定期份额折算后，申万传媒B份额杠杆将恢复至初始杠杆水平，敬请投资者注意投资风险。
三、申万传媒A份额、申万传媒B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、由于触发折算阀值当日，申万传媒B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值，但根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日申万传媒B份额的净值可能与触发折算的阀值0.2500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万传媒A份额与申万传媒B份额的上市交易和申万传媒份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－880－8588（免长途话费）或021-962299。
二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一七年六月二日
