关于发布中证CME中国商品消费指数等四条指数的公告
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2017年6月29日正式发布中证CME中国商品消费指数、中证黑色金属期货成份指数、中证粮食期货成份指数和中证植物油期货成份指数。编制方案见公司网站 (www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2017年6月7日
附1：
中证CME中国商品消费指数编制方案
中证CME中国商品消费指数选取在芝加哥商业交易所集团上市交易的天然气、原油、玉米、大豆、铜、黄金和白银为样本，以除黄金、白银外的5个品种的中国进口量和黄金、白银的中国消费量来确定权重，以反映在中国经济发展过程中，与中国市场紧密相关的几类主要商品的综合表现，为市场提供商品投资的多样化选择。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证CME中国商品消费指数
指数简称：CME商品
英文名称：CSI CME China Commodity Consumption Index
英文简称：CME Commodity
指数代码：930940（美元）/930941（人民币）
二、 指数基日和基点
该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
中证CME中国商品消费指数的样本包括如下7个品种：
■
四、 指数计算
1、权重分配
指数采用定期调样前一年黄金、白银的中国消费量和除黄金、白银外的其他5个品种的中国进口量来确定权重，并引入权重调整因子，权重调整因子介于 0 和 1 之间，以使单个品种权重不低于5%并不高于35%。
2、展期规则
展期周期为每月的第一个交易日至第五个交易日。根据各商品历史持仓分布特征，分别确定各商品的近月合约和远月合约，前五个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为4/5、3/5、2/5、1/5、0；远月合约的持仓比例依次为1/5、2/5、3/5、4/5以及1。第五个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数的持有合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
中证CME中国商品消费指数采用链式计算法则，计算公式如下：
■
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证CME中国商品消费指数样本每年调整一次，调整生效时间为每年一月第一个交易日。权重调整因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
2、临时调整
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将进行临时调整。
附2：
中证黑色金属期货成份指数编制方案
中证黑色金属期货成份指数基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准，选择国内商品市场中与黑色金属相关的品种，从细分市场的角度反映商品期货的运行特征。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证黑色金属期货成份指数
指数简称：黑金CFI
英文名称：CSI Ferrous Metals Futures Index
英文简称：CSIFMI
指数代码：930952
二、 指数基日和基点
该指数以2009年3月31日为基日，以100点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证黑色金属期货成份指数的样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成：
（1）在中国内地期货交易所上市交易；
（2）上市时间满一年；
（3）过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
2、选样方法
（1）将样本空间中属于黑色金属类的期货品种按过去一年日均未平仓合约价值（单边）由高到低进行排名；
（2）选择日均未平仓合约价值占比前95%的品种构成指数样本。
四、 指数计算
1、权重分配
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模（单边）作为权数，并引入权重调整因子以保证：如果指数样本数量不超过5个，设置10%的权重下限；如果指数样本数量介于5个（不含）至10个之间，设置5%的权重下限；如果指数样本数量超过10个，不设置权重下限。
其中，主力合约是指持仓规模（持仓量乘以交易单位）最大的合约；当多个合约持仓规模相同时，选取成交规模（成交量乘以交易单位）最大的合约；当成交规模及持仓规模均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时，品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0；远月合约的持仓比例依次为1/3、2/3以及1。第四个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数持有的近月合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
中证黑色金属期货成份指数采用链式计算法则，计算公式如下：
■
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证黑色金属期货成份指数样本每年调整一次，调整生效时间为每年四月第一个交易日。权重调整因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
2、临时调整
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将进行临时调整。
附3：
中证粮食期货成份指数编制方案
中证粮食期货成份指数基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准，选择国内商品市场中与粮食相关的品种，从细分市场的角度反映商品期货的运行特征。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证粮食期货成份指数
指数简称：粮食CFI
英文名称：CSI Grains Futures Index
英文简称：CSIGRI
指数代码：930988
二、 指数基日和基点
该指数以2009年3月31日为基日，以100点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证粮食期货成份指数的样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成：
（1）在中国内地期货交易所上市交易；
（2）上市时间满一年；
（3）过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
2、选样方法
（1）将样本空间中属于粮食的期货品种按过去一年日均未平仓合约价值（单边）由高到低进行排名；
（2）选择日均未平仓合约价值占比前95%的品种构成指数样本。
四、 指数计算
1、权重分配
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模（单边）作为权数，并引入权重调整因子以保证：如果指数样本数量不超过5个，设置10%的权重下限；如果指数样本数量介于5个（不含）至10个之间，设置5%的权重下限；如果指数样本数量超过10个，不设置权重下限。
其中，主力合约是指持仓规模（持仓量乘以交易单位）最大的合约；当多个合约持仓规模相同时，选取成交规模（成交量乘以交易单位）最大的合约；当成交规模及持仓规模均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时，品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0；远月合约的持仓比例依次为1/3、2/3以及1。第四个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数持有的近月合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
中证粮食期货成份指数采用链式计算法则，计算公式如下：
■
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证粮食期货成份指数样本每年调整一次，调整生效时间为每年四月第一个交易日。权重调整因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
2、临时调整
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将进行临时调整。
附4：
中证植物油期货成份指数编制方案
中证植物油期货成份指数基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准，选择国内商品市场中与植物油相关的品种，从细分市场的角度反映商品期货的运行特征。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证植物油期货成份指数
指数简称：油脂CFI
英文名称：CSI Vegetable Oils Futures Index
英文简称：CSIVOI
指数代码：930989
二、 指数基日和基点
该指数以2009年3月31日为基日，以100点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证植物油期货成份指数的样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成：
（1）在中国内地期货交易所上市交易；
（2）上市时间满一年；
（3）过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
2、选样方法
（1）将样本空间中属于植物油类的期货品种按过去一年日均未平仓合约价值（单边）由高到低进行排名；
（2）选择日均未平仓合约价值占比前95%的品种构成指数样本。
四、 指数计算
1、权重分配
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模（单边）作为权数，并引入权重调整因子以保证：如果指数样本数量不超过5个，设置10%的权重下限；如果指数样本数量介于5个（不含）至10个之间，设置5%的权重下限；如果指数样本数量超过10个，不设置权重下限。
其中，主力合约是指持仓规模（持仓量乘以交易单位）最大的合约；当多个合约持仓规模相同时，选取成交规模（成交量乘以交易单位）最大的合约；当成交规模及持仓规模均相同时，选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时，品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0；远月合约的持仓比例依次为1/3、2/3以及1。第四个交易日收盘后，原远月合约正式成为指数持有的近月合约，原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
中证植物油期货成份指数采用链式计算法则，计算公式如下：
■
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证植物油期货成份指数样本每年调整一次，调整生效时间为每年四月第一个交易日。权重调整因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
2、临时调整
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时，将进行临时调整。
