景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2017年第1号更新招募说明书摘要

2017-06-13 来源：上海证券报

（上接125版）

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

联系人：徐鹏

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客户服务电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

（82）北京新浪仓石基金销售有限公司

法定代表人：张欢行

联系人：李昭琛

电话：010-82244185

客户服务电话：010-62675369

网址：http://www.xincai.com/

（83）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（84）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

法定代表人：林卓

联系人：薛长平

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客户服务电话：4006411999

网址：www.taichengcaifu.com

（85）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

联系人：马力佳

电话：0755-83999907-815

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

（86）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人：董浩

联系人：姜颖

电话：010-56409010

客户服务电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

（87）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(88) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

网址：www.dtfunds.com

（89）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：彭运年

联系人：孙雯

电话：010-59336519

传真：010-59336500

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（90）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：项晶晶

电话：0755-89460500

传真：0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（91）和耕传承基金销售有限公司

法定代表人：李淑慧

联系人：裴小龙

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客户服务电话：400-0555-671

网址：www.hgccpb.com

（92）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

联系人：李晓明

电话：021-63333319

传真：021-63332523

客户服务电话：400 643 3389

网址：www.vstonewealth.com

（93）深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：赖任军

联系人：陈茹、张烨

电话：0755-66892301

传真：0755-66892399

客户服务电话：400-9500-888

网址：http://www.jfzinv.com/

（94）武汉市伯嘉基金销售有限公司

法定代表人：陶捷

联系人：孔繁

电话：18672739925

客户服务电话：027-87006003

网址：www.buyfunds.cn

(95)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

法定代表人：徐黎云

联系人：孙成岩

电话：0571-88337717

传真：0571-88337666

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(96)北京汇成基金管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：4006199059

网址：www.fundzone.cn

（97）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66996699

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

（98）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219988

传真：021-20219988

客户服务电话：021-20219931

网址：https://8.gw.com.cn/

（99）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：010-57298634

客服电话：4006236060

传真：010-82055860

网址：www.niuniufund.com

（100）上海中正达广投资管理有限公司

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（101）海银基金销售有限公司

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(102)深圳前海微众银行股份有限公司

客户服务电话：4009998877

(103)上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-5132 7185

传真：021-5071 0161

客户服务电话：400-821-0203

(104)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人：高锋

联系人：廖苑兰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

客户服务电话：4008048688

网址：www.keynesasset.com

(105)中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

传真：021-63353736

客户服务电话：4008323291

网址：www.cmiwm.com

(106)天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

传真：010-59287825

客户服务电话：4001110889

网址：www.gomefund.com

（107）北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人：钟斐斐

联系人：翟相彬

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：4000618518

网址：http://danjuanapp.com/

（108）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008205369

网址：www.jiyufund.com.cn

（109）南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人：宋时琳

联系人：王旋

电话：025—86853969

传真：025—86853960

客服电话：4007-999-999

网址：http://jr.tuniu.com

(110)凤凰金信（银川）投资管理有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

（111）北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609551

传真：010-51957430

客户服务电话：400-819-6665

网址：www.buyforyou.com.cn

(112)北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

电话：010-65983311

传真：010-65983333

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(113)：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：4000988511/ 4000888816

传真：010-89188000

客户服务电话： 95118

网址：www.fund.jd.com

(114)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室

法定代表人：廖冰

联系人：陆纪青

电话：15902135304

客户服务电话：4009987172

网址：www.998fund.com

(115)泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元

法定代表人：于海锋

联系人：王峰

电话：028-84252474

传真：028-84252474

客户服务电话：4008-588-588

网址：https://www.puyifund.com/

（116）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：李一梅

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066214

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

(117)上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层

法定代表人：戴新装

联系人：朱学勇

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

(118)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

法定代表人：胡燕亮

联系人：义雪辉

电话：021 - 50810687

传真：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

网址：http://www.wacaijijin.com/

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：杨光裕

电话：0755-82370388-1902

传真：0755-22381325

联系人：曹竞

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：孙睿

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：昌华、高鹤

联系人：昌华

四、基金的名称

景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

七、基金的投资方向

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

（1）指数化被动投资策略

指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

（2）量化增强策略

量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。

超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，能有效控制基金的换手率。

3、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

4、权证、股指期货投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5、中小企业私募债券的投资策略

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

九、业绩比较基准

95%×沪深300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。

本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深300指数，因此业绩比较基准以沪深300指数收益率为主要组成部分。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

■

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

■

2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1

1、广发证券股份有限公司（以下简称广发证券，股票代码：000776）于2016年11月25日受到中国证监会公开处罚，该处罚认为2014年9月，广发证券对于外部接入的第三方交易终端软件，未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。对接入的客户，广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日，广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上，广发证券未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利6,805,135.75元。根据当事人违法行为的事实，对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25元罚款。

本基金投研人员认为，广发证券未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》相关规定，显示出公司治理存在一定瑕疵，但是经过内部整改，我们预计其流程管理已经有所完善，各项业务进展也正在顺利推进，对公司经营的影响有限，并不影响对广发证券具备投资价值的判断。

本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对广发证券进行了投资。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

■

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年3月31日。

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

■

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.其他指标

无。

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）标的指数使用费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）证券账户开户费用和银行账户维护费；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。

指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。

许可使用固定费是指基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；

在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

H=E×0.016％/当年天数（H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人可根据指数使用许可协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在更新的招募说明书中披露基金最新适用的方法。

（4）上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

(1)投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：

■

（2）计算公式

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、基金申购费用

（1）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率不高于1.20%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

■

（2）计算公式

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购金额、申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分尾数舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

3、基金赎回费用

（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率不高于0.50%，随持有期限的增加而递减。

■

注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

（2）计算公式

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额(赎回费用

上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4、基金转换费用

（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

（2）计算公式

①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人监事会成员的相关信息；

2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息；

4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金申购、赎回与转换的数额限制、定期定额投资计划的相关信息；

5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至2017年3月31日；

6、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至2017年3月31日；

7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2017年4月29日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一七年六月十三日

126版信息披露