招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接107版)

根据公司2016年11月28日的公告，公司因未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，受到证监会决定对公司责令改正，给予警告、没收违法所得并处以罚款等处罚。

2017年1月16日，全国股转公司认定公司违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》〉第1.5条、第1.7条的规定，对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

2、 国信证券（股票代码002736）

2016年6月29日，因公司作为武汉三灵科技产业股份有限公司收购人李江红聘请的财务顾问在《国信证券股份有限公司关于〈武汉三灵科技产业股份有限公司收购报告书〉之财务顾问报告》出具合法合规意见，违反相关规定，全国股转公司决定对公司采取约见谈话、要求提交书面承诺的自律监管措施。

2016年10月27日，因公司在提交的《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司尽职调查报告》等申请挂牌文件中存在未充分尽职履责的违规行为，全国股转公司决定对公司给予提交书面承诺的监管措施。

2016年11月30日，因公司在提交的《关于推荐南京臣功制药股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见回复》等申请挂牌文件中存在信息披露遗漏的违规行为，全国股转公司决定对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

2016年11月2日，深圳证监局下发《深圳证监局关于对国信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定 》，因公司天津、江苏、青岛等地营业部在开展代销金融产品业务中违反相关规定，并被天津证监局、江苏证监局和青岛证监局责令改正，反映出公司对代销金融产品业务集中统一管理不到位、代销金融产品业务内部控制不完善，深圳证监局对公司采取责令改正的监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

3、 中信证券（股票代码600030）

2016年8月23日，全国股转公司查明2016年5月底以前公司在投资者适当性管理过程中，未依据委托代理协议签署日前一交易日日终的投资者名下证券类资产市值判断适当性，决定对公司釆取责令改正的自律监管措施。

2017年2月8日，因北京好运街营业部未经公司审批同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公众号发布 “2016年双11活动宣传推介材料”，宣传推介材料部分表述片面强调收益，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》相关规定，公司对分支机构合规管理存在缺陷，深圳证监局责令公司立即改正，并决定对公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

4、 海通证券（股票代码600837）

根据公司2016年11月28日公告，公司因未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续并且向其他客户推介配资业务，未采取有效措施规范疑似从事配资账户，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，受到证监会决定对公司责令改正，给予警告、没收违法所得并处以罚款等处罚。

2017年3月10日，全国股转公司查明海通证券在推荐天元宠物挂牌过程中存在天元宠物资金往来未披露事项、关联交易未披露事项，对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

5、 招商证券（股票代码600999）

2017年3月16日，由于公司在2016年12月28日接到全国股转公司电话通知并收到退出为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（股票简称：翰博高新，股票代码：833994〕股票做市的函后，未按规则要求于当天在全国股转公司官网公告，构成信息披露违规，全国股转公司决定对公司采取约见谈话的自律监管措施。

2017年3月17日，因公司在推荐安徽宣燃天然气股份有限公司挂牌过程中存在信息披露不完整的违规行为，全国股转公司决定对公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

6、 国泰君安（股票代码601211）

2016年8月12日，全国股转公司认定公司违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.7条，决定对公司给予约见谈话并提交书面承诺的监管措施。

2016年8月26日，证监会认定国泰君安在保荐金徽酒首发项目过程中，提交的会后事项承诺函中未如实说明发行人2015年利润分配情况，对发行人实施分红事项，未主动履行告知义务，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

根据公司2016年12月27日公告，证监会认为公司在开展推荐业务过程中存在多项违规行为，反映出内部控制制度存在一定缺陷。按照相关规定，证监会拟责令公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

7、 兴业证券（股票代码601377）

根据公司2016年7月9日公告，公司因在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未审慎核查，受到证监会警告、没收违法所得并处以罚款等处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

8、 华泰证券（股票代码601688）

根据公司2016年11月28日公告，公司因对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，受到中国证监会责令改正，给予警告、没收违法所得并处以罚款的处罚。

2017年1月18日，证监会向公司发现公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。

2017年3月28日，全国股转公司查明，公司在提交的《华泰证券股份有限公司关于江苏伊贝实业股份有限公司反馈意见的回复》等申请挂牌文件中存在信息违规行为，决定对华泰证券釆取提交书面承诺的自律监管措施。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

11.2.

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3. 其他资产构成

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11.4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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注：本基金合同生效日为2014年11月13日。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用费；

4、基金上市费用；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。

4、上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国证监会另有规定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（六）与基金销售有关的费用

招商中证证券公司份额的申购费用由基金申购人承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

1、招商中证证券公司份额的申购费率

（1）招商中证证券公司份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：

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基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

（2）招商中证证券公司份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

2、招商中证证券公司份额的赎回费率

（1）招商中证证券公司份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

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（2）招商中证证券公司份额的场内赎回费率为固定0.5%。

招商中证证券公司份额的赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。

基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证证券公司份额的申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年12月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、 在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”。

2、 在“四、基金托管人”部分，更新了 “（三）证券投资基金托管情况”、“（四） 托管业务的内部控制制度”。

3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）基金份额销售机构”。

4、 在“十二、基金的投资”部分，更新了“（十二）基金投资组合报告”。

5、 更新了“十三、基金的业绩”。

6、 在“二十五、对基金份额持有人的服务”部分，更新了“（三）信息发送服务”。

7、 更新了“二十六、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2017年6月24日