国金国鑫灵活配置混合型发起式

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

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注：本基金为发起式基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：图示日期为2012年8月28日至2017年6月30日。

3.3 其他指标

注：无

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，受监管层去杠杆、去通道、整顿金融秩序政策影响，市场利率急剧上行，避险情绪升温，同时，PPI见顶回落，经济回落预期增加。但另一方面，部分行业仍处于好转中，特别是龙头公司业绩持续改善。多重因素共同影响，市场出现明显的结构性分化，业绩增长明确的绩优蓝筹股持续上涨，但大部分股票明显下跌。整个季度来看，沪深300和中小板分别上涨6.1%和2.98%，创业板下跌4.68%。

适应这一复杂的市场形势，本基金在报告期以控制风险为主，压缩股票配置比例，优选趋势明确向好、业绩改善确定的行业，同时，重点挖掘经营稳健、业绩和估值相匹配的优质公司，重点配置了消费、银行、航空等行业。总体上看，投资业绩保持稳健。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.9427元，累计单位净值2.5727元。本报告期基金份额净值增长率-0.20%，同期业绩比较基准增长率0.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，平安银行（000001.SZ）在报告编制日前一年内受到中国银监会行政处罚。根据中国银监会于2017年4月10日发布的行政处罚信息，中国银监会作出银监罚决字[2017]14号行政处罚决定书：对平安银行罚款共计1670万元。由于平安银行（000001.SZ）所涉及到的违规问题对公司的主要经营业务影响较小，对公司投资价值影响不明显，本基金维持对该股票的持有。基金管理人对该股票的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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注：本基金成立后有11,001,640.59份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自2012年8月28日起至2015年8月27日止。自2015年8月28日起发起份额承诺持有期限届满，发起份额可以自由申请赎回退出。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2017年4月13日披露了《国金基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》；

2、2017年4月13日披露了《国金基金管理有限公司关于服务器升级维护的公告》；

3、2017年4月13日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》；

4、2017年4月13日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要》；

5、2017年4月19日披露了《国金基金管理有限公司关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》；

6、2017年4月22日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第1季度报告》；

7、2017年5月12日披露了《国金基金管理有限公司关于增加中天证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》；

8、2017年5月18日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率优惠的公告》；

9、2017年5月27日披露了《国金基金管理有限公司关于在深圳前海凯恩斯基金销售有限公司开通基金转换业务的公告》；

10、2017年5月27日披露了《国金基金管理有限公司关于增加国融证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》；

11、2017年6月1日披露了《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金投资托管人关联方承销证券的关联交易公告》；

12、2017年6月24日披露了《国金基金管理有限公司关于直销交易系统升级的公告》。

本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；

3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；

4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2017年7月19日

2017年第二季度报告