嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2017年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
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2.1.1 目标基金基本情况
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2.1.2 目标基金产品说明
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实中证金融地产ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015年8月6日至2017年6月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（五）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：（1）基金经理何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘珈吟的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理刘珈吟女士因个人身体原因休假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理陈正宪先生、何如女士代为履行基金经理职责。该事项已于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年化跟踪误差为0.75%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争给投资者提供一个标准化的行业指数投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1608元；本报告期基金份额净值增长率为6.36%，业绩比较基准收益率为5.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至报告期末本基金连续20个工作日出现基金资产净值低于5,000万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 期末投资目标基金明细
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5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2017年5月24日，中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。
根据2016年11月28日海通证券股份有限公司《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》，证监会决定对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。2017年5月24日，海通证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，证监会拟决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得 509,653.15 元，并处 罚款 2,548,265.75 元；
本基金投资于“中信证券（600030）”“海通证券( 600837)”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，中信证券、海通证券为标的指数的成份股，本基金投资于“中信证券”“海通证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
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5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件；
（2）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年7月20日
2017年第二季度报告
