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2017年

7月20日

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嘉实文体娱乐股票型证券投资基金

2017-07-20 来源:上海证券报

2017年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)嘉实文体娱乐股票A收取认(申)购费和赎回费,嘉实文体娱乐股票C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实文体娱乐股票A

嘉实文体娱乐股票C

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1:嘉实文体娱乐股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2016年9月7日至2017年6月30日)

图2:嘉实文体娱乐股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2016年9月7日至2017年6月30日)

注:本基金基金合同生效日2016年9月7日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2季度国内经济的主要变化:国债利率的大幅上升。银行体系的MPA考核以及金融系统内的去杠杆,使得资金层面在2季度快速收紧,国债利率快速上升到了3.5%左右的水平

A股市场在2季度经历了一个较大的分化行情,28个申万一级行业中只有4个取得正收益。国债利率的大幅上升使得市场的风险偏好大幅下降,资金继续追逐确定性成长和估值合理的白马龙头,在抱团效应和深港通北上资金推动下家电和食品饮料涨幅领先,而其他大部分行业都是负收益,大盘蓝筹股风格进一步加剧,并在季度末有加速上涨的迹象。

本基金在由于投资范围和风格的限制,无法受益于大盘蓝筹类股票的风格,所以只能在可投资范围内做一些优化。2季度基金的主要操作是增持了游戏板块的一些龙头公司,择机减持了电影院线类的公司。腾讯的《王者荣耀》叠加了社交和多人实时对战属性,在营收上取得了极大的成功。A股的游戏上市公司同样受益于行业端游和页游转手游的红利,在利润上也呈现了50%以上极高的增长。我们认为行业的高速增长能够维持,同时估值水平也较为合理,所以大幅加仓了游戏板块。从目前回顾看,游戏板块是2季度新兴成长类行业里为数不多维持高景气度和小幅上涨的行业。另一方面,本基金2Q仍然继续持有苹果产业链和OLED产业链的个股,看好行业未来的发展。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实文体娱乐股票A基金份额净值为1.023元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;截至本报告期末嘉实文体娱乐股票C基金份额净值为1.018元,本报告期基金份额净值增长率为0.30%;同期业绩比较基准收益率为-5.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月20日

2017年第二季度报告