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2017年

7月20日

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华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金

2017-07-20 来源:上海证券报

2017年6月30日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2017年4月1日至2017年6月30日。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富元鑫灵活配置混合A

华富元鑫灵活配置混合C

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:根据《华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票资产占基金资产的0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2016年8月26日到2017年2月26日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度经济整体维持复苏态势,惯性仍在。资金面和政策面来看,央行仍然维持稳健中性货币政策,资金面整体平稳,金融去杠杆仍在进行,市场风险偏好受到压制。二季度债市基本维持调整走势,6月份美联储加息兑现后市场迎来一波反弹。

二季度,本基金一直保持短久期低杠杆的操作,根据权益市场情况买入大盘蓝筹股,并积极参与网下打新策略获取超额收益。

目前来看,经济基本面已经逐步有利于债券市场,经济逐步回落的概率较大,而从绝对回报角度,债券收益率配置价值也具备。但现阶段政策面和资金面的反复和波动仍然会对市场形成掣肘,而金融去杠杆仍然在行进过程中,后续债券市场需要观察市场出清程度和速度。而美联储加息和缩表也依然会对国内债券市场形成负面影响。从配置角度,我们对债市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,短端1-3年中高等级资产仍然是更为明确的机会。因此本基金将继续适度杠杆和久期,严控信用风险,弱化资本利得,风险资产及时做好波段操作和结构调整。我们将继续做好大类资产的配置,优化风险资产以及安全资产的比重,努力实现本金的保值增值。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2016年8月26日正式成立。截止到2017年6月30日,华富元鑫A类基金份额净值为1.925元,累计份额净值为1.925元,本报告期的份额累计净值增长率为83.68%,同期业绩比较基准收益率为3.11%;华富元鑫C基金份额净值为1.094元,累计份额净值为1.094元,本报告期的份额累计净值增长率为4.49%,同期业绩比较基准收益率为3.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2016年11月17日起至本报告期末(2017年6月30日),本基金基金资产净值存在连续六十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2017年6月30日)本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本报告期末本基金无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

2017年第二季度报告