鹏华医药科技股票型证券投资基金
2017年6月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2015年6月2日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,全市场延续之前的分化风格,表现较好的仍以“漂亮50”为主,抱团现象愈发激烈,而体现在医药板块中,则是我们指数基准中的权重大白马表现坚挺,高估值的成长类标的表现不佳。
我们的组合目前的持仓主体是低估值药品,较为符合市场目前的偏好,但组合整体仍没有较大起色,一是组合中仍有部分长期看好的医疗服务标的,拖累较大,调仓时,我们已经做了相应筛选,这些标的符合自身的选股思路,产业趋势和公司趋势向好,但短期受市场风格影响,表现较弱,我们仍选择坚守;二是基准中白马权重占比极高,白马相对表现较好带动基准走高。
面对现状,我们一是在主观上调整心态,积极跟踪调研,把握机会;二是积极寻找其他板块的机会,打开视野,进一步调整无效仓位,更多地从进攻的角度解决落后基准的问题。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为2.26%,同期上证综指下跌0.93%,深证成指上涨0.97%,沪深300指数上涨0.97%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日公告,一、公司关联方资金借用情况概述 截至 2016 年 4 月 7 日,创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)全 资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)尚欠上海康 瀚投资管理中心(有限合伙)(持有公司股票 46,080,473 股,持股比例为 10.09%, 以下简称“康瀚投资”)44,083,750.00 元款项。 2016 年 4 月初,由于康瀚投资实际控制人梁喜才先生个人资金需求,因此, 康瀚投资向建华医院要求归还前述资金(44,083,750.00 元),再将该笔资金拆借 给其实际控制人梁喜才先生短期使用。考虑到当时建华医院业务发展需要,梁喜 才先生只要求建华医院暂时归还康瀚投资部分资金(15,155,550.00 元),待其短 期周转后再借给建华医院。由于建华医院财务人员误操作,自 2016 年 4 月 8 日 起,分批将前述资金共计 15,155,550.00 元直接转入了梁喜才先生的个人帐户而 非康瀚投资账户,梁喜才先生在短期使用该部分资金后,于 2016 年 4 月 27 日委 托康瀚投资将该部分资金归还建华医院。 由于建华医院财务人员对相关法律法规理解尚浅,规范意识较为薄弱,导致 梁喜才先生违规借用上市公司资金情况发生,此外,梁喜才先生在收到建华医院 汇入的 15,155,550.00 元款项后,也未意识到该行为涉及违规,未及时向公司董 事会通报并纠正,公司管理层直至进行 2016 年半年度内部审计时才发现该笔款 项拆借。 截至 2016 年 6 月 30 日,公司建华医院尚欠康瀚投资 14,083,750.00 元款项。 二、公司采取的措施 8 月初公司审计监察部在进行 2016 年半年度内部审计时发现了建华医院向 梁喜才先生拆出资金,并由康瀚投资代为归还情况。鉴于梁喜才先生并非是主观 意愿要违规借用, 且资金借用时间较短,并未对公司经营产生较大影响,公司管 理层决定对该违规事项相关主要实施人采取以下措施: 1) 公司对已收回的借用资金,按首次借款日银行同期贷款利率 4.35%收取 其全部借用资金利息共计 36,124.18 元,该笔利息已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至建 华医院财务部; 2) 公司认为梁喜才先生作为公司副总裁、建华医院董事长,对相关规章制 度未能深刻理解,导致违规出现,现对梁喜才先生处以公司内部严重警告,并处 罚金叁拾万元。该笔罚款已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至公司财务部; 3) 公司认为韩雪梅女士作为建华医院财务科科长,对财务相关规章制度未 能深刻理解,导致违规出现,现对韩雪梅女士处以公司内部严重警告,并处罚金 贰万元。该笔罚款已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至公司财务部; 4) 公司将进一步强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的业务培 训和内部管理,切实规范有关人员的行为,做好风险防范与控制,同时公司将定 期组织相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和业务规章进行学习。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月16日公告,近日,公司收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对通策医疗投资股份有限公司及相关 人员采取出具警示函措施的决定》([2017]27 号),内容如下: 近期,我局发现你公司2015年年度报告信息披露存在以下问题: 2015年12月,你公司在收购联营企业浙江通策健康管理服务有限公司(以下简称 “通策健康”)60%股权时,从任免董事会席位的角度考虑,认为吕建明未能通过杭州宝群 实业集团有限公司(以下简称“宝群实业”)控制你公司,故在公司2015年年度报告中对 收购股权事项的会计处理采用了非同一控制下企业合并,确认投资收益5,625.92万元。 2017年4月1日,你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,认为吕 建明通过宝群实业间接持有你公司33.75%的股份,为第一大股东,从法律实质上能主导 你公司的经营决策和财务决策,故从更审慎角度出发,对你公司收购通策健康的交易按 照同一控制下的企业合并进行追溯调整,并对2015年度财务报表进行更正,影响2015年 度净利润-6,776.82万元,占你公司2015年度更正后净利润的54.47%。上述财务报表更 正导致你公司2015年年度报告信息披露不准确。赵玲玲时任你公司董事长,黄浴华时任 你公司董事会秘书,王毅时任你公司财务总监,对上述信息披露不准确事项应承担主要 责任。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的相关规定。按 照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对你公司 及时任董事长赵玲玲、时任董事会秘书黄浴华和时任财务总监王毅予以警示。你公司 应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,认真履行信息披露义务; 2 董事、监事、高级管理人员应当履行勤勉尽责义务,促使公司规范运作,并保证信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平。 如果对本监督管理措施不服的, 可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国 证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。 公司董事会、监事会及经营层对上述事项高度重视,将严格按照监管部门的要 求,督促公司及相关人员认真吸取教训,进一步加强法律法规及规章制度的学习,提 高规范运作意识,切实履行好勤勉尽责义务;进一步加强信息披露相关制度的落实, 严格履行信息披露义务,切实提高规范运作水平,在今后的工作中防止此类情况的再 次发生。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华医药科技股票型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华医药科技股票型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华医药科技股票型证券投资基金2017年度第2季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座中国农业银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017年7月20日
2017年第二季度报告