鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年9月27日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年2季度，整个A股市场先抑后扬，风格偏向大盘蓝筹股，呈现震荡上行走势，波动率和成交量环比持平。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2017年2季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为1.166元，累计净值0.822元，资源A净值为1.022元，资源B净值为1.310元。本报告期基金份额净值增长率为-2.35%。

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.004%，年化跟踪误差2.115%，完成了跟踪目标。

对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面：一是基金申购赎回的现金流转导致实际持仓与基金比较基准之间的差异；二是目前的份额净值计算精度（基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入）所带来的跟踪误差，是本期跟踪误差的主要来源之一。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“st华泽”）于2016 年 6 月 29 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032 号），因st华泽关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，中国证监会决定对st华泽立案调查。

St华泽于 2016年7月8日收到由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）送达的《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（文号：深证上【2016】 433 号，以下简称“《处分决定》”），主要内容如下：

1、公司与关联方发生巨额非经营性资金往来，未履行审议程序和信息披露 义务

2、业绩预告存在重大差异未及时修正

3、存在前期重大会计差错

4、关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务

St华泽的上述行为，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.5 条、第 11.3.3 条以及深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条的规定。 公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际控制人兼时任董事王辉、实际控制 人兼副董事长王应虎违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 3.1.5 条和深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》第 4.1.1 条、第 4.2.11 条和 4.2.12 条的规定，对st华泽上述违规行为负有主要责任。 关联方星王集团作为资金直接占用方，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条的规定。公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条和第 3.1.5 条的规定，对st华泽上述违规行为负有责任。公司时任董事、董事会秘书吴 锋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014 年修订）》 第 1.4 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定，对st华泽上述违规行为负有责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据深交所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条以及《主板上市公司公开谴责标准》第四条、第五条 和第六条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定：

1、对成都华泽钴镍材料股份有限公司予以公开谴责处分；

2、对成都华泽钴镍材料股份有限公司实际控制人兼时任董事长王涛、实际 控制人兼时任董事王辉、实际控制人兼副董事长王应虎和关联方陕西星王企业集 团有限公司予以公开谴责处分；

3、对公司董事陈健，董事、时任副总经理朱若甫，独立董事雷华锋、赵守 国、宁连珠，监事朱小卫、阎建明、芦丽娜，总经理、时任副总经理赵强，副总 经理金涛，时任总经理陈胜利，时任副总经理兼时任财务总监郭立红，时任董事 兼董事会秘书吴锋予以公开谴责处分。

对于成都华泽钴镍材料股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

St华泽于 2016 年 11 月 10 日 收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）行政监管措施决定书（[2016]26 号）《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》，主要内容如下：

1、2016 年 4 月 29 日st华泽公告：2015 年 11 月 16 日，st华泽子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称陕西华泽）开具3亿元商业承兑汇票，为关联方陕西星王企业集团有限公司提供担保，承兑人为st华泽。该担保事项属于为实际控制人的关联方提供的担保，st华泽公告该事项未经董事会、股东大会审批通过。

2、2016 年6月8日st华泽公告，2015 年st华泽为实际控制人王涛的3500万元债务及利息承担连带责任担保。该担保事项属于为实际控制人提供的担保，st华泽公告该事项未履行相关审批程序。

3、2016 年 9 月 27 日st华泽公告，st华泽为平安鑫海资源开发有限公司7000万元银行贷款提供连带责任担保。该担保事项属于st华泽对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保，但st华泽公告无需将该事项提交股东大 会审议。 四、2016 年 9月30日st华泽公告，st华泽为陕西华泽新增5亿元连带责任保证担保。陕西华泽资产负债率超过70%，该笔担保金额超过st华泽最近一期经审计净资产的10%，该担保还属于st华泽对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保，但st华泽公告该担保事项无需提交董事会和股东大会审 议。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）第 一条、《公司法》第十六条、st华泽章程等相关规定，上述担保事项均属于应由股东大会审批的担保事项，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批。根据 《上市公司股东大会规则》第四十八条，现对st华泽采取责令改正的措施，st华泽应在收到本决定书之日起 30 个工作日之内整改，并向四川监管局报送整改报告。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，后来该证券长期停牌并在停牌期间被指数公司调出成分股，我们会在该股票复牌后卖出，对该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金折分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2017年第2季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年7月20日

2017年第二季度报告