华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
2017年6月26日(基金清算日)
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月26日(清算日)止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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注:1、本基金另设美元份额,基金代码001768,与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末(2017年6月26日基金清算日),本基金人民币份额净值1.114元,人民币总份额5,308,648.96份;本基金美元份额净值0.1633美元,美元总份额2,073,334.17份。
2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期(2017年4月1日至2017年6月26日基金清算日)已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年9月23日至2017年6月26日)
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注:1. 按照基金合同的规定,基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年3月23日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2. 本基金自2017年6月26日起进入财产清算期,基金净值表现计算的截止日期为2017年6月26日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,中国互联网股票型证券投资基金在短期内出现过持有单个发行人发行的证券占基金资产净值高于10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
二季度A股先抑后扬,总体表现平稳,以蓝筹股和白马成长股为代表的大盘股整体走势强劲,沪深300指数二季度上涨6.10%。主要原因还在于中国经济企稳,投资者对蓝筹股和白马成长股的业绩增长有良好预期,因此此类股票表现优良。与之相对应的,A股互联网板块中的绩优股二季度也走出上扬行情,中证A股互联网指数四季度涨3.2%。而海外,美股中概伴随着纳斯达克牛市大幅度上扬,而港股以腾讯为代表的科技蓝筹股也延续了一季度的强劲走势,因此中证海外互联网指数涨11.0%,超过了A股的涨幅。二季度考虑到市场仍然处于震荡期间,因此基金投资比较谨慎,仓位控制的比较低。A股选股上还是以确定性比较高的白马成长股为主,取得了一定的正收益。但是整体仓位还是以偏海外投资为主。
海外部分,二季度特朗普新政预期继续降温。4月中美两国首脑会晤之后商定中美双方推动经贸合作“百日计划”,两国之间发生贸易战的风险大大下降,人民币兑美元贬值担忧缓解。法国大选中有“脱欧”倾向的极右势力未能获胜,欧元区投资者情绪回升。美国科技股龙头业绩超出市场预期,推动纳斯达克指数继续上涨,带动海外中资互联网公司继续估值修复。同时腾讯、阿里巴巴、微博、网易等龙头股业绩超预期,带动股价显著上涨。我们二季度增持了受益于双摄像头普及率提升的手机零部件类股和受益于苹果手机新机型下半年推出的苹果产业链类股。
截止至本报告期末(2017年6月26日基金清算日),本报告期内基金份额净值增长率为7.12%,同期业绩比较基准收益率为8.75%,基金表现弱于业绩比较基准1.63%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金基金资产净值低于五千万元,存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已于2017年6月23日发布《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金已于2017年6月26日进入清算流程。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于2017年6月23日发布了《关于华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 :本基金基金份额持有人大会于2017 年6 月21 日表决通过了《关于终止华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本基金将从 2017年6月26日起进入清算期。基金管理人将按照《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。
2、本基金本次季度报告的实际编制期间为2017年4月1日至2017年6月26日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年7月20日
2017年第二季度报告