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2017年

7月21日

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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

2017-07-21 来源:上海证券报

2017年6月30日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月,从2012年3月8日至2012年9月7日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度宏观经济与我们之前的判断大致相符,总体呈现温和回落的态势,经济表现出较强的韧性。在国内经济形势平稳,外部美、欧经济明显复苏的背景下,二季度国家适时的出台了一系列加强金融监管、金融降杠杆的政策,金融市场流动性明显收紧。债券市场10年期国债利率上升超过100个bp,5月末M2增速自有统计数据以来首次降至10%以下。受此影响,投资者风险偏好大幅下降,股票市场出现一轮10%幅度的调整,A股整体估值水平明显下降。随着新股发行的加速,借壳重组审核趋严,A股的壳价值也不断下降。高估值的创业板、中小板公司跌幅较大。而高ROE、当期有高增长的行业如家电、白酒受到资金的追捧。投资者形成了抛弃小公司,抱团龙头股的情绪。

二季度我们维持了一季度的基本配置,重点配置在医药流通、医药包装、半导体、禽养殖等行业。减持了短期涨幅较大的传媒、建筑等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.731元;本报告期基金份额净值增长率为-3.40%,业绩比较基准收益率为3.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

7.2 影响投资者决策的其他重要信息

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件;

2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》;

3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》;

4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

7、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2017年7月21日

2017年第二季度报告