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2017年

7月21日

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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金

2017-07-21 来源:上海证券报

2017年6月30日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月14日(基金合同生效日)起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:过去三个月指2017年4月14日-2017年6月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)截止日期为 2017 年 6 月 30 日。

(2)本基金建仓期 6 个月,即从 2017 年 4 月 14日起至 2017年 10 月 13 日,至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

债券方面,二季度市场呈现先抑后扬态势,4月初至5月中上旬银监会密集出台监管文件,银行自查开启,期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌,再加上3月经济数据仍然较强,市场资金面持续紧张、资金利率居高不下,债券收益率一路上行,突破一季度高点;而5月中下旬开始,监管基调有所缓和,央行加大公开市场操作改善流动性,以及并未在美联储6月加息后跟随上调OMO利率,债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳健为主,适时调整了久期和仓位。展望三季度,我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转,一方面经济数据见顶回落,另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低,但仍需关注基本面回落幅度不及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势,操作上仍需精选个券,关注信用风险,此外积极关注市场波动带来的机会。

权益方面,2017年二季度沪深300指数上涨6.10%,创业板下跌4.68%。本基金二季度净值上涨5.59%。2017年二季度行业继续分化,家用电器(14.1%)、非银金融(8.6%)食品饮料(7.7%)等相对稳定增长的行业继续受到资金追捧,取得比较可观的涨幅。国防军工(-16.8%)农林牧渔(-11.4%)纺织服装(-11.0%)等高估值与不景气的行业走势较弱,跌幅也很大。

全球市场二季度也出现较大的分化,欧美、韩国、日本以反弹为主,新兴市场却以调整为主。A股市场结构性的行情依然非常明显,在整体市场风险偏好下降的情况下,市场的存量资金仍然在向估值相对较低的龙头公司倾斜;在增量资金方面,通过沪港通深港通北上的资金继续盯着龙头公司,导致市场的盘面分化更加加剧,一度引发了漂亮50的广泛讨论。

年内市场或将仍以震荡消化泡沫为主,市场还是以结构性机会为主。三季度继续看好具有较好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业,如消费龙头、医药创新与医药服务龙头和供给侧收缩有效的部分周期品龙头,同时,也看好高端精密制造的产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机会。同时继续看好港股的龙头公司的历史性机会。随着国内市场经济的不断发展和产业链的升级,相信会有更多的投资机会被发掘。

我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种,选择优秀的公司,期望给投资者带来回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.0559元,份额累计净值为1.0559元;报告期内,基金份额净值增长率为5.59%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为59,159,720.00元人民币,占期末基金资产净值比例3.78%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:本基金合同于2017年4月14日生效。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

注:本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,004,586.95份。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,004,586.95份,按照招募说明书规定,认购费1000元。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件;

2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注;

5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

6、 基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2017年7月21日

2017年第二季度报告