建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书

(上接17版)

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、 基金托管人基本情况

公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司）

公司法定英文名称： China International Capital Corporation Limited（CICC）

法定代表人（代）：毕明建

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

邮政编码：100004

注册时间：1995年07月31日

注册资本：人民币3,985,130,809元

基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441号

联系人：张萱

电 话：(86-10) 6505-1166

中国国际金融股份有限公司（中金公司，3908.HK）是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。

自1995年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务，中金公司在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。

中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海和深圳设有分公司，在北京、上海、深圳等18个城市设有证券营业部。中金公司亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡四个国际金融中心设立子公司，不断拓展业务的辐射广度和深度，以把握资本跨境流动和财富全球配置的发展浪潮，令公司始终站在国际化发展的前沿。

2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市，发行规模8.11亿美元，股票代码3908.HK。秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过境内外业务的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。

中金公司已取得多项业务牌照并开展业务，中金公司拥有证券市场业务全牌照。业务领域跨越境内境外市场，覆盖证券、证券投资基金、直接股权投资等多个领域，包括但不限于经纪业务、自营业务、基金的发起和管理、金融产品代销、托管业务、承销业务、投\融资顾问、融资融券业务、场外衍生品等。

中金公司连续9年被评为A类AA级券商。最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币。最近三个年度内各项风险控制指标持续符合监管标准。

中金公司资产托管部（下文简称“托管部”）于2014年5月正式成立，负责资管产品托管及运营外包业务，为公募、私募基金等机构客户提供资产托管、运营外包等服务。

中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，人员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独立。

资产托管部人员均具备金融、会计等相关专业学历背景，全部取得了基金从业资格、证券从业资格。清算、估值、注册登记、投资监督等主要业务岗位人员来自托管银行、基金管理公司、信托公司，平均从业年限5年以上，具备丰富的资管产品、基金运作管理经验。

二、基金托管部门及主要人员情况

1、毕明建先生，执行董事、首席执行官，管理委员会主席。

毕先生自2015年5月获委任为中金公司的董事。自2015年3月担任中金公司首席执行官及管理委员会主席。毕先生于1995年8月加入中金集团并参与中金公司的创办。于中金集团担任多个职位，包括自1995年8月至2006年2月担任中金集团副总裁、管理委员会成员及代理主席、联席运营总监及投资银行部联席负责人。自2006年3月至2012年11月担任中金公司的高级顾问。自2012年11月至2015年3月担任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人。在1995年8月之前，自1984年1月至1985年12月担任农业部农垦局副处长，自1985年12月至1988年6月担任世界银行驻中国代表处业务专员，自1988年6月至1988年10月担任中国农村信托投资公司项目办副主任以及自1988年10月至1994年1月担任世界银行的项目经济学家及顾问。现担任中金公司多间子公司的董事。

毕先生于1982年12月自华东师范大学取得英语专业学历证书以及于1993年1月自美国乔治梅森大学取得工商管理硕士学位。

2、张萱女士，资产托管部总经理。

张萱，资产托管部负责人，2002年9月加入中金公司运作部，先后负责过中金公司各类承销项目的簿记、清算、登记和托管工作、曾主要负责中金公司经纪业务清算、QFII业务清算、监管报表报送、自营业务清算支持等工作，同时辅助部门负责人对部门整体业务进行协调管理。在加入中金公司之前，曾任职于招商银行北京分行，担任信贷业务经理。

张萱于1998年获得中央财经大学经济学专业学士学位，具备证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。

三、基金托管业务经营情况

中金公司托管部于2015年6月30日获得证监会允许开展证券投资基金托管业务的批复（证监许可【2015】1441号），截止2017年3月31日，中金公司尚未开展公募基金托管业务。

中金公司托管部自取得托管资格以来，严格按照《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规，履行法律法规和《基金合同》赋予托管人的各项权利和义务。中金公司托管部与交通银行、招商银行合作开立产品托管银行账户，用于保管基金资产。账户由资产托管部资金清算组负责管理。资金清算岗根据客户划款指令严格执行资金调拨。基金估值组严格遵守《证券投资基金会计核算业务指引》、《信息披露办法》的相关规定，尽职尽责地履行估值核算、信息披露等各项义务，提升托管服务质量。中金公司托管部投资监督岗根据基金合同约定及相关法律法规，对基金的投资运作进行监督，客户场外交易指令全部通过投资监督岗审核后传递至相关岗位，实现了对事前、事中、事后交易的监控及监督。中金公司托管部于2014年5月采购恒生电子的托管估值系统、投资清算系统、投资监督系统、XBRL系统，资讯信息采购财汇资讯提供的数据。托管系统选用同城灾备加磁带备份的方式，能够确保托管业务的数据安全。所有系统均已升级到恒生提供的最新的版本。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

中金公司严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

2、内部控制原则

（1）合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）全面性原则：托管部建立自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

（3）独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与中金公司的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

中金公司托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，人员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独立。

（4）制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各组和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

（5）有效性原则：托管部在岗位、各组和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。

（6）效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》等法律法规，托管部制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，制定《中国国际金融股份有限公司托管业务流程汇编》包括但不限于《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务托管资产保管管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计估值核算管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算指引》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务资产终止运营操作规程》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务资金清算业务管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务档案管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务人员管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务应急预案》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务隔离制度》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务稽核制度》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息系统权限管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息技术规范》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理。

托管部对资产托管业务在以下环节建立了内部控制流程：

1) 客户接受：公司建立了托管业务客户资质审查机制，销售人员根据客户准入标准进行尽职调查，合理审慎的了解客户身份、资质情况及过往投资经验；合规管理部对客户进行反洗钱风险审查；风险管理部对客户资质和信用状况进行审查；资产托管部负责对客户资料及审查结果进行集中存档。

2) 资产保管：对不同受托基金分别设立银行产品账户、独立核算，分账管理，确保不同基金资产相互独立，并与公司自营资产相分离。

3) 资金清算：在券商清算模式下，场内交易清算由券商完成。托管清算人员根据管理人付款指令，完成银证转账、场外交易付款等划款操作。经办人员对指令授权信息与预留印鉴进行比对，划款前双人双岗进行复核，确保划付金额准确无误。

4) 投资监督：托管业务投资监督人员根据合同约定的投资限制，在投资监督系统中维护风险控制指标，每日投资监督系统通过接口读取估值核算系统估值表数据，投资监督人员对风险指标的使用情况进行监控和跟踪，如有预警或超限情况，与管理人进行沟通。

5) 估值核算：恒生估值核算系统中已为不同基金独立设账、独立核算。每日接收场内交易及权益数据，读取清算数据后自动生成凭证。基金会计根据估值结果或手工录入场外交易的估值结果。估值及其他核算工作完成后，系统生成估值表，托管人与管理人或其外包服务人核对估值及基金净值。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

中金公司作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。中金公司有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对中金公司通知的违规事项未能及时纠正的，中金公司须报告中国证监会。

中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

六、其他事项

最近一年内中金公司及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未因基金托管业务受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

基金管理人网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并及时公告。

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：许康玮、陈熹

第六部分 基金份额的发售

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2017年5月15日证监许可[2017] 708号文注册。

二、基金类型

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期间

不定期

五、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.0000元。

六、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并及时公告。

七、发售方式

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

八、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

九、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额缴付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于10元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金账户首次认购金额不得低于10元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币。

4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

十、认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。

本基金基金份额的认购费率如下表所示。

■

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

十一、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十二、基金认购份额的计算

(下转19版)