申万菱信价值优利混合型证券投资基金招募说明书

(上接23版)

四、基金管理人的承诺

1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。

2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

3、本基金基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度概述

1、内控体系设计依据

本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。

2、内控体系设计原则

（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。

（3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和监察稽核总部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理及内部风险控制的组织结构

为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确了相应的风险管理职能。

（1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。

（2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作，审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决方法，组织实施风险应对方案等。

（3）监察稽核总部和风险管理总部是公司内部风险控制部门，负责对投资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。

（4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。

六、基金管理人内部控制要素

1、内部控制环境

（1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容；

（2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；

（3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯；

（4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养；

（5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括：

第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；

第二层：严格的授权管理及等级监督制度；

第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务部门实施的日常常规风险检查；

第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；

（6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。

2、风险评估

（1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提；

（2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；

（3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测；

（4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失；

（5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；

（6）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。

3、控制活动

（1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。

1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等；

2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录；

3）风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录；

4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程；

5）监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；

（2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；

（3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；

（4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；

（5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；

（6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。

4、信息沟通

（1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通；

（2）建立清晰的报告系统；

（3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。

5、内部监控

本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核总部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。

（1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

（2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部，监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；

（3）设独立于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理层负责；

（4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；

（5）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置；

（6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报；

（7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。

七、基金管理人内部控制制度声明

1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

第四部分 基金托管人

一、 基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，中国民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，中国民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上，中国民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，中国民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对中国民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上, 中国民生银行贸易金融业务以其2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是中国民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

2012年11月29日，中国民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。

2013年度, 中国民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。

在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，中国民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，中国民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，中国民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，中国民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。

2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。

2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

2015年度，中国民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

2015年度，中国民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

2015年度，中国民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

2015年度，中国民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

2、主要人员情况

杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工68人，平均年龄36岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2017年3月31日，中国民生银行已托管164只证券投资基金，托管的证券投资基金总净值达到5007.92亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

二、 基金托管人的内部控制制度

1、 内部风险控制目标

强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2、 内部风险控制组织结构

中国民生银行基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、 内部风险控制原则

（1）全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（2）独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

4、 内部风险控制制度和措施

（1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

（3）风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5、 资产托管部内部风险控制

中国民生银行从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

（1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（2）实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

（4）以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

（5）制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

（6）将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心

注册地址：上海市中山南路100号11层

办公地址：上海市中山南路100号11层

法定代表人：刘郎

电话：86-21-23261188

传真：86-21-23261199

联系人：申浩波、陈继红

客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299

网址：www.swsmu.com

电子邮件：service@swsmu.com

2、其他销售机构

(1)名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务热线： 95521

公司网站：www.gtja.com

(2)名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼

法定代表人：何如

联系人：周杨

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(3)名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：顾凌

网址：www.cs.ecitic.com

(4) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

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