财通资管鑫管家货币市场基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余

成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）财通资管鑫管家货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（2）财通资管鑫管家货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通资管鑫管家货币A

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月25日-2017年06月30日）

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财通资管鑫管家货币B

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月25日-2017年06月30日）

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注：1、本基金合同于2016年10月25日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、截止本报告期末，本基金已完成建仓，本基金的投资组合比例符合本基金合同和招募说明书的有关约定。

3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值收益率为2.4533%，同期

业绩比较基准收益率为0.9210%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为2.6223%，

同期业绩比较基准收益率为0.9210%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2017年06月30日，公司共管理2只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金和财通资管鑫管家货币市场基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年资金面经历了中性偏紧到“不紧不松”阶段。春节前后，央行上调了MLF和逆回购利率10bp，在3月份美联储加息25bp后，央行继续上调公开市场操作利率10bp。债券收益率在春节前后明显升高，主要受央行上调公开市场利率影响，但在春节后逐步回落。3月上旬受到美国加息以及市场对资金面不确定性的担心，债券收益率经历了一波上行后，尽管资金面仍然偏紧，收益率反而有所回落，走出了超跌反弹的行情。二季度，随着银监会文件的落实和银行自查，同业业务的增量开始显著放缓，委外赎回的压力整体开始显现，市场抛盘增加对流动性较好的短久期高评级债券影响较为直接。4月初至5月底，1年期AAA和AA+评级信用债收益率平均上行了50bp以上，3年期AAA和AA+信用债调整幅度更甚，均在70bp以上。信用债净融资额在5月份下降至2013年以来的历史低位。6月15日，美联储如期加息25个基点至1.0%-1.25%，这是美国2017年第二次加息。与此同时，美联储还上调贴现利率25个基点，至1.75%。由于该次加息为市场预期之内，部分机构投资者由于之前债券收益率大幅上行面临较大的业绩压力而产生了一波配置压力的抢跑行情。债券收益率从6月初开始，走出了一波较大的反弹，10年期利率债下行幅度超过了20bp,信用债整体下行幅度在40-60bp,回到了4月初收益率上行之前的位置。

本组合上半年主要以控制流动性风险为主，并在资金面紧张时期加大配置力度，为组合获取了较多高评级短久期、流动性好的国企产业龙头相关债券。并适当维持一定杠杆，增强操作的灵活性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.9029%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，优于同期业绩比较基准1.2334%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为2.0247%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，优于同期业绩比较基准1.3552%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，人民币汇率贬值的压力或有所释放，央行公开市场操作可能更具灵活性。金融去杠杆在上半年取得一定成效，后续存在继续加码的可能。本基金管理人整体策略偏谨慎，在确保组合良好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，结合货币市场流动性情况，适时调整组合各类资产和杠杆比例，争取为投资者争取稳健的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书的有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在财通资管鑫管家货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，财通资管鑫管家货币基金A类实施利润分配的金额为：2,121,582.65元。

报告期内，财通资管鑫管家货币基金B类实施利润分配的金额为：75,937,798.29元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2017年06年30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,217,143,859.33份（其中A类104,156,861.70份，B类4,112,986,997.63份）。

6.2 利润表

会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2016年10月25日生效，本报告期自2017年01月01日至2017年06月30日。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：财通资管鑫管家货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2016年10月25日生效，本报告期自2017年01月01日至2017年06月30日。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

财通资管鑫管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予财通资管鑫管家货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2128号文)核准,由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》发售,基金合同于2016年10月25日生效。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金于2016年10月17日至2016年10月21日向社会公开募集,扣除认购费后的有效认购资金12,459,878,642.53元,利息转份额680,870.13元,募集规模为12,460,559,512.66份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易，无需支付关联方佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额数量设定不同分类，对各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。本基金A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提；B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、A类和B类总申购份额含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。

2、基金管理人在本年度申购本基金的交易委托财通证券资产管理有限公司直销柜台办理，无申购费率。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额501,498,949.25元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年05月01日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年01月06日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年06月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年01月01日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

金额单位：人民币元

■

注：调整期从正回购资金余额超过基金资产净值比例20%后的第一个交易日计算。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明。

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.0000元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例；对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例；对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。

2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的B级份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：A类和B类总申购份额含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，公司作为被告收到天津市和平区人民法院于2017年4月27日出具的传票，原告为汉华易美（天津）图像技术有限公司，起诉事由为公司公众号未经授权使用其拥有著作权的图片侵害其信息网络传播权，索赔金额为33000元。目前案件尚在审理过程中。本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运行所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金额服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金本报告期内新增券商交易席位：国金证券深圳席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内不存在租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

注：1、期间申购份额含红利再投、份额升降级等原因导致的调整份额；期间赎回份额含份额升降级等原因导致的调减份额。

2、上述期初为报告期起始日2017年01月01日。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

财通证券资产管理有限公司

二〇一七年八月二十四日