工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:二0一七年八月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2015年12月15日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银新趋势灵活配置混合A
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工银新趋势灵活配置混合C
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:注:1、本基金基金合同于2015年12月15日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至2017年6月30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济方面,二季度增速6.9%,与上期持平,超出市场预期。6月份工业增加值7.6%,比上月有所提升。6月份固定资产投资增速8.6%,固定资产投资增速与上月持平。社会消费品零售总额同比增速11%,同比增速比上月有所增加,但整体维持稳定。领先指标方面,6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.7,略有回升,超出预期,继续保持在荣枯线以上。通胀方面,6月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长5.5%,均与上月持平。
流动性方面,6月份人民币贷款增加15400亿元,增幅仍然处于较高位置。M2同比增速9.4%,M1同比增速15%,M1、M2增速持续回落。政策面上,金融监管加强,银监会、证监会、保监会连续出台监管政策,力度超出市场预期,对同业业务、委外业务冲击较大。
股票市场方面,市场上半年整体略有上涨。截至6月30日,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指涨幅为2.86%,沪深300指数上涨10.78%,深证成指上涨3.46%,中小板指和创业板指回报分别为7.33%和-7.34%。分行业来看,家电行业表现最好,上涨29.66%,食品饮料和电子元器件行业位列二、三位,收益分别为19.07%和9.08%,计算机、纺织服装、农林牧渔回报列最后三位,分别为-13.23%、-13.55%和-15.41%。
操作方面,增持汽车、煤炭、房地产,减持家电、非银、建筑。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银新趋势灵活配置A份额净值增长率为7.96%,工银新趋势灵活配置C份额净值增长率为4.36%,业绩比较基准收益率为2.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从支出法三驾马车“投资、消费、出口”以及经济短周期“库存周期”的判断,我们认为2017年宏观经济在一季度优异表现的基础上,全年大概率可实现6.5%的增长目标,但一季度增速大概率是全年高点,后续会逐季下行,在四季度或出现一定压力。在金融去杠杆的大方向下,央行货币政策转向稳健中性,流动性出现明显的边际收紧。货币投放在价格抬升的基础上,在量上也进行了收缩,同时信用环境也进入了收缩期,市场利率出现明显上行。在完成经济增长目标不受影响的基础上,下半年会持续推进金融去杠杆。美国进入加息周期,下半年将继续加息并可能开启缩表,来自海外市场的压力依旧。在内外双重压力下,预计下半年市场利率将居高难下。未来市场波动上有顶下有底,震荡格局将延续。上有顶:经济和企业盈利增速的逐季下行,以及下半年流动性环境难有持续性的大幅宽松,利率水平居高难下,都对市场的上行空间有明显的压制作用。下有底:政策环境边际上趋于改善,本轮资金偏紧、利率上行是由去杠杆和金融监管造成的,因此整体紧张程度可控,故如对实体经济或金融市场的稳定带来了风险,必定会适当放缓以稳定局面。在基本面、政策面和资金面这三个核心变量发生趋势性变化之前,仍要以震荡市的眼光来看待市场,不宜过度乐观也不宜过度悲观。风格方面长期依然看好蓝筹白马股的长期投资价值,但短期因为相对涨幅已经过大价格已经超出我们认为合理的区间,投资机会更多的将来自于业绩与估值匹配且景气向好的二线白马和蓝筹,主题方面重点关注国企改革。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
(1)参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。
(2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
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注:1、本基金基金合同生效日为2015年12月15日。
2、报告截止日2017年6月30日,基金份额总额为97,144,677.54份,其中A类基金份额净值为人民币1.099元,份额总额为901,197.50份;C类基金份额净值为人民币1.054元,份额总额为96,243,480.04份。
6.2 利润表
会计主体:工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2015年12月15日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2015年12月15日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1495号《关于准予工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,524,177.10元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,559,214.45份基金份额,其中认购资金利息折合35,037.35份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
根据《工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别,两类份额之间不能转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
■
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.6%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:H=E×0.6%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
1.1.1.1 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
1.1.1.2 各关联方投资本基金的情况
1.1.1.2.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
1.1.1.2.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
1.1.1.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
1.1.1.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
1.1.1.5 其他关联交易事项的说明
无。
1.1.2 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
1.1.2.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
1.1.2.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
注:
1.1.2.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
1.1.2.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
1.1.2.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
1.1.3 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§2 投资组合报告
2.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2.2 期末按行业分类的股票投资组合
2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
■
注:无。
2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。
2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。1.1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.1.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
1.1.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
1.2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.2.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
1.2.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
1.2.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
1.3 投资组合报告附注
1.3.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.3.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.3.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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1.3.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.3.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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§2 基金份额持有人信息
2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§3 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§4 重大事件揭示
4.1 基金份额持有人大会决议
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4.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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4.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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4.4 基金投资策略的改变
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4.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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4.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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4.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
4.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1.券商的选择标准和程序
(1)选择标准:注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
(2)选择程序
a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。
2.券商的评估,保留和更换程序
(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。
(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。
4.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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§5 影响投资者决策的其他重要信息
5.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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5.2 影响投资者决策的其他重要信息
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