华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注： 1、本基金业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2015年6月4日至2017年6月30日）

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注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年6月30 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78 元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，中国经济增长强劲。从需求端来看，基建投资维持强劲增速、房地产投资处于高位、制造业投资温和反弹、出口增速显著复苏；从生产端来看，供给侧结构性改革推动的工业品价格上升助推了企业的补库存周期。6月A 股成功进入MSCI 指数打通了未来海外资金直接投资中国A股的渠道，将为A股市场注入新鲜血液，提升A股长期配置价值。从市场表现来看，今年上半年A股在家电、食品饮料、银行、保险等一线白马板块的带动下稳健上涨，大盘蓝筹股势头强劲，小市值股票表现则相对较差，沪市股票整体强于深市。指数方面，市场风格继续分化，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股表现较好，分别上涨了15.13%和10.78%；而以创业板指和中证1000指数为代表的中小盘股表现较弱，分别下跌了7.34%和12.07%。

本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-8.81%，同期业绩比较基准收益率为-11.47%，基金表现领先比较基准2.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年下半年，中国经济增速可能或适度放缓，压力来自去库存、房地产调控、金融去杠杆等因素。但总体库存水平不高，地产投资仍可能超预期，加之外围经济复苏对出口的带动，制造业总体情况平稳，全年完成经济增长目标的压力不大。十九大前后，国内将进入结构性改革的时间窗口，政府有望加快实体改革的步伐。在此市场环境下，我们认为资本市场未来将继续维持结构性行情，当下注重上市公司盈利能力和盈利质量和的投资风格有望延续，行业龙头股和优质白马股有望进一步受到资金的追捧和青睐，投资者可以更多关注资产长期配置价值以及估值修复带来的机会。中证1000指数是小市值股票组合的代表，其成份股为中证800指数样本股之外综合考虑规模和流动性选取1000只股票，全面覆盖了计算机、医药生物、机械设备、化工、电子、房地产、有色金属等28个行业。2017年上半年A股市场延续风格分化行情，但分化的程度随着估值的有效纠偏而有所收敛，小市值公司经历了大幅调整后风险得到一定的释放，部分股票有望在下半年或将迎来阶段性的修复行情，投资者可以通过投资中证1000指数在大小盘风格轮动的过程中把握小盘股的投资机会。

本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证1000指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金

报告截止日： 2017年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.7381元，基金份额总额115,245,905.82份。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第664号《关于准予华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集330,638,859.16元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第673号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为330,711,104.54份基金份额，其中认购资金利息折合72,245.38份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售，按照每份基金份额1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集330,711,104.54份基金份额，其中场外认购的基金份额为271,827,940.54份、场内认购的基金份额为58,883,164.00份。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证1000基础份额”)、华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证1000A份额”)和华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证1000B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售华宝中证1000基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证1000基础份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证1000基础份额，将按1：1的基金份额配比自动分离为华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额。华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额的数量保持1：1的比例不变。基金合同生效后，华宝中证1000基础份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内华宝中证1000基础份额与华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内华宝中证1000基础份额按照1∶1的份额配比转换成1份华宝中证1000A份额与1份华宝中证1000B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份华宝中证1000A份额与1份华宝中证1000B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内华宝中证1000基础份额的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：华宝中证1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华宝中证1000基础份额、华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额数量的总和。本基金每份华宝中证1000A份额与每份华宝中证1000B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份华宝中证1000基础份额的基金份额净值之和。华宝中证1000A份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%，华宝中证1000A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华宝中证1000A份额的基金份额参考净值后，根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出华宝中证1000B份额的基金份额参考净值。

本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年12月15日(若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华宝中证1000A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算基准日折算前华宝中证1000A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内华宝中证1000基础份额分配给华宝中证1000A份额持有人。华宝中证1000基础份额持有人持有的每2份华宝中证1000基础份额将按1份华宝中证1000A份额获得新增华宝中证1000基础份额的分配。持有场外华宝中证1000基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证1000基础份额的分配；持有场内华宝中证1000基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证1000基础份额的分配。经过上述份额折算后，华宝中证1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额的份额配比保持1：1的比例。华宝中证1000B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变华宝中证1000B份额的基金份额参考净值及其份额数。

除以上的定期份额折算外，当华宝中证1000基础份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，或当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算（基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日）：份额折算后本基金将确保华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额的比例为1：1，份额折算后华宝中证1000A份额的基金份额参考净值、华宝中证1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证1000基础份额的基金份额净值均调整为1.0000元。当华宝中证1000基础份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，基金份额折算基准日折算前华宝中证1000基础份额的基金份额净值及华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分均将折算为华宝中证1000基础份额分别分配给华宝中证1000基础份额、华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额的持有人。当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，华宝中证1000基础份额、华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额的份额数将相应缩减。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第272号文审核同意，本基金华宝中证1000A份额29,441,582.00份基金份额与华宝中证1000B份额29,441,582.00份基金份额于2015年6月16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证1000基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额即可上市流通；对于托管在场外的华宝中证1000基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我公司49%的股权转让给Warburg Pincus Asset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2 债券交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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（下转432版）