国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(原国泰保本混合型证券投资基金)2017年半年度报告摘要
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.1.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.1.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 106,873,060.31 元，属于第二层次的余额为47,511,791.32 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年6 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
6.2 国泰保本混合型证券投资基金
6.2.1 资产负债表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017年5月15日
单位：人民币元
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注：报告截止日2017年5月15日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.343元，基金份额总额 141,564,433.97份。
6.2.2 利润表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年5月15日
单位：人民币元
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6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年5月15日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
国泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2011]322号文《关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金为契约型开放式，存续期限不定，第一个保本期自本基金基金合同生效之日(即2011年4月19日)起至3年后对应日(2014年4月19日)止，如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。第一个保本期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入第二个保本期。本基金第一个和第二个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司作为保证人提供不可撤销的连带责任保证。如保本期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则将变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。
本基金自2011年3月15日至2011年4月15日止期间内向社会公开募集，不包括认购资金利息共募集人民币2,624,024,736.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,624,813,914.75份基金份额，其中认购资金利息折合789,178.13份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期。本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的基金份额的投资金额。在第一个保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到当期保本期到期的基金份额在保本期内的累计分红金额之和低于其认购并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，基金管理人应补足该差额，并在保本期到期日后20 个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带责任保证。本基金第一个保本期后的各保本期到期日，如本基金的基金份额持有人在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的可赎回金额加上其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额之和低于其在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额的投资金额，则由基金合同、保证合同或约定的基金管理人、保证人将该差额支付给基金份额持有人。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的，赎回或转换转出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购或转换转入的基金份额也不适用保本条款。
根据《关于国泰保本混合型证券投资基金保本期到期处理规则及变更为国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的公告》的有关规定，国泰保本混合型证券投资基金于2017年5月15日到期。开放到期赎回的限定限结束后的下一日起，本基金变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”。自2017年5月16日起，修订后的《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《国泰保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金存续期限不定，原国泰保本混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为190,109,504.96元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票、权证等资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。
6.2.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年5月15日（基金合同失效前日）止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年5月15日（基金合同失效前日）的财务状况以及2017年1月1日至2017年5月15日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.2.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.2.4.7 关联方关系
6.2.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。
6.2.4.8.2 关联方报酬
6.2.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.2.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.2.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.2.4.9 期末（2017年5月15日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2017年5月15日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年5月15 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 42,076,389.15 元，属于第二层次的余 95,050,049.60元，无属于第三层次的余额。（2016 年12月31 日：第一层次： 57,963,815.72元，第二层次：184,316,745.49元，无第三层次）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年5月15 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7 投资组合报告
7.1 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2017年5月16日-2017年6月30日）
7.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期无累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.1.12 投资组合报告附注
7.1.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.1.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.2 国泰保本混合型证券投资基金
（报告期：2017年1月1日-2017年5月15日）
7.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.2.12 投资组合报告附注
7.2.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.2.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8 基金份额持有人信息
8.1 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2017年5月16日-2017年6月30日）
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
8.2 国泰保本混合型证券投资基金
（报告期：2017年1月1日-2017年5月15日）
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
9 开放式基金份额变动
9.1 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2017年5月16日-2017年6月30日）
单位：份
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9.2 国泰保本混合型证券投资基金
（报告期：2017年1月1日-2017年5月15日）
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。
2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2017年5月16日-2017年6月30日）
10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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10.7.2 国泰保本混合型证券投资基金
（报告期：2017年1月1日-2017年5月15日）
10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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(上接792版)
