南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
送出日期：2017年08月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“改革基金”。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的改革A和改革B两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
（3）根据指数季度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期跟踪误差为1.11%，并取得了超越业绩基准1.41%的跟踪正偏离，理想地完成了投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为0.9799元，报告期内，份额净值增长率为10.72%，同期业绩基准增长率为9.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济增长仍将面临较大压力。7月的全国金融工作会议明确释放了去经济杠杆，加强监管和坚定稳健货币政策的信号。美联储相对较快地启动缩表，年内第三次加息概率有所提升，或将对人民币汇率造成一定压力。随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。
本轮国企改革成效明显，国企利润和收入增速改善势头良好，各大集团并购整合及混改方案相继公布。展望未来，改革进程有望进一步提速，改革成果有望进一步超出市场预期。
相较于第一、二轮国企改革，本轮国企改革将从更大程度上释放国企经济活力、提升国企业绩。根据“十三五”规划精神和经济转型要求研判，相信国企改革仍是未来较长时间内A股最具价值的投资主题之一。
国企改革指数的100只成分股优先包含已出台相关股权激励方案、重大资产重组方案等国企改革事件的国企，并同时涵盖了预期发生改革的国企。投资者可通过本基金以指数投资的形式分享国企改革红利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额369,730,887.63份，其中南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为255,796,713.63份，基金份额净值0.9799元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为56,967,087.00份，基金份额参考净值1.0289元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为56,967,087.00份，基金份额参考净值0.9309元。
6.2 利润表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
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注：-
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
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6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
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6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
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6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
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6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
■
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
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1.1.1.1 实收基金
金额单位：人民币元
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注: 1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.截至2017年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为113,934,174.00份，其中国有企业改革A份额为56,967,087.00份，国有企业改革B份额为56,967,087.00份；托管在深交所场内未上市的基金份额为38,168,026.00份，托管在场外未上市的基金份额为217,628,687.63份，均为南方国有企业改革份额(2016年12月31日：于深交所上市的基金份额为298,343,744.00份，其中国有企业改革A份额为149,171,872.00份，国有企业改革B份额为149,171,872.00份；托管在深交所场内未上市的基金份额为86,452,013.00份，托管在场外未上市的基金份额为129,010,028.19份，均为南方国有企业改革份额)。场内的基金份额登记在证券登记结算系统，其中上市的基金份额可选择按市价流通，未上市的基金份额可按基金份额净值申购赎回；场外未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
1.1.1.2 未分配利润
单位：人民币元
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1.1.1.3 存款利息收入
单位：人民币元
■
1.1.1.4 股票投资收益
1.1.1.4.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
■
1.1.1.5 基金投资收益
注: 无。
1.1.1.6 债券投资收益
注：无。
1.1.1.6.1 资产支持证券投资收益
注: 无。
1.1.1.7 贵金属投资收益
注：无。
1.1.1.8 衍生工具收益
注: 无。
1.1.1.9 股利收益
单位：人民币元
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1.1.1.10 公允价值变动收益
单位：人民币元
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1.1.1.11 其他收入
单位：人民币元
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注: 本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场外赎回费率不高于0.5%，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
1.1.1.12 交易费用
单位：人民币元
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1.1.1.13 其他费用
单位：人民币元
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注: 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
1.1.2 或有事项、资产负债表日后事项的说明
1.1.2.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
1.1.2.2 资产负债表日后事项
无。
1.1.3 关联方关系
1.1.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
1.1.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1.1.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1.1.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
1.1.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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1.1.4.1.2 债券交易
注：无。
1.1.4.1.3 债券回购交易
注：无。
1.1.4.1.4 基金交易
注：无。
1.1.4.1.5 权证交易
注：无。
1.1.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注:1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
1.1.4.2 关联方报酬
1.1.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。
1.1.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人海通证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
1.1.4.2.3 销售服务费
注：无。
1.1.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 无。
1.1.4.4 各关联方投资本基金的情况
1.1.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
1.1.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
1.1.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注: 无。
1.1.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
1.1.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
1.1.5 利润分配情况
1.1.5.1 利润分配情况
注: 无。
1.1.6 期末本基金持有的流通受限证券
1.1.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
1.1.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
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注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
1.1.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
1.1.6.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
1.1.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。
1.1.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§2 投资组合报告
2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
■
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
■
2.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
1.1 报告期内股票投资组合的重大变动
1.1.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1.1.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1.1.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
1.7.1 本基金投资股指期货的投资政策
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1.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.9.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.9.5 股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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§2 基金份额持有人信息
2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
2.2 期末上市基金前十名持有人
改革A
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改革B
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2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§3 开放式基金份额变动
单位：份
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注：拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。
§4 重大事件揭示
4.1 基金份额持有人大会决议
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4.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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4.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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4.4 基金投资策略的改变
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4.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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4.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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4.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
4.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
4.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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2017年半年度报告摘要
