鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘泰混合A

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鹏华弘泰混合C

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注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2002年5月24日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场总体偏熊，中债总财富指数回报为-0.65%。上半年，经济走势总体平稳，与此同时，央行两次上调公开市场操作利率，金融监管力度在二季度初显著加强，债市出现两轮下跌；5月中旬，叠加监管风险下降，并且央行投放基础货币力度有所增加，债市有所反弹。

具体操作方面，本基金寻求在控制回撤的前提下获取稳定收益。上半年，我们股票操作相对灵活，投资标的主要为蓝筹与白马，此外，也积极参与了新股的申购，债券配置方面，将资金主要投资于NCD、短融等短久期品种，较好地规避了债市波动的风险，为组合提供了稳定收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏华弘泰混合A基金份额净值为1.0469元，本报告期基金份额净值增长率为1.36%；截至本报告期末鹏华弘泰混合C基金份额净值为1.0535元，本报告期基金份额净值增长率为1.47%；同期业绩比较基准收益率为2.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计下半年经济总体较上半年有所走弱。国内金融财政收缩对经济增速支撑力度减弱，基建投资增速也将有所回落；地产投资增速拐点已现，后续或进入回落区间；工业投资增速短期稳定，后期也将出现下行；耐用消费品增速回落叠加去年高基数，也将拉动消费增速回落；出口增速或有改善，但对经济增速拉动有限；综合来看，国内经济增速可能有所回落，其中，三季度可能基本平稳，三季度末至四季度可能回落迹象相对明显。

债券市场有望由上半年的偏熊态势转为震荡格局。一方面，经济走弱，货币政策进一步收缩空间不大，叠加监管的风险也在降低，收益率进一步显著上行的可能性不大，另一方面，监管政策落地仍有一定不确定性，同时海外利率回升的大环境对国内债市仍有一定制约，收益率短期内出现大幅下行可能性不大。考虑到三季度末开始，经济下行迹象可能相对明显，预计三季度债市整体偏震荡，四季度投资机会可能有所显现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，弘泰A期末可供分配利润为506,732,299.42元，期末基金份额净值1.0469元；弘泰C期末可供分配利润为533.97元，期末基金份额净值1.0535元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2017年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额620,394,961.56份，其中鹏华弘泰灵活配置混合型基金A类基金份额的份额总额为620,384,974.58份，份额净值1.0469元，鹏华弘泰灵活配置混合型基金C类基金份额的份额总额为9,986.98份，份额净值1.0535元。

6.2 利润表

会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监基金字[2002]13号文核准,由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金法》及相关法律法规的规定以及《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》的约定募集设立。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告予以验证，本基金首次募集不包括认购资金利息共募集人民币3,977,178,040.00元。经向中国证监会备案，本基金基金合同已于2002年5月24日生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,977,178,040.00份。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《鹏华行业成长证券投资基金招募说明书》和《鹏华行业成长证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年3月10日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：3.625254372，并于2008年3月11日进行了变更登记。

2015年7月3日至2015年8月4日，鹏华行业成长证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于调整鹏华行业成长证券投资基金基金名称、投资范围、投资策略、收益分配原则等相关事项的议案》，内容包括行业成长基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2015年8月14日起，原《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》失效，《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金转型后的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 权证交易

注：无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、佣金的计算公式上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

1.1.1.1 关联方报酬

1.1.1.1.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

1.1.1.1.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

1.1.1.1.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给鹏华基金管理有限公司，再由鹏华基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年天数。

1.1.1.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

1.1.1.3 各关联方投资本基金的情况

1.1.1.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

1.1.1.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

1.1.1.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

1.1.1.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

1.1.1.6 其他关联交易事项的说明

无。

1.1.2 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

1.1.2.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：(1)凯莱英于2017年6月14日实施权益分派方案,每10股派5元，并转增10股。

(2)截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。

1.1.2.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

1.1.2.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

1.1.2.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。

1.1.2.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§2 投资组合报告

2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

2.2 期末按行业分类的股票投资组合

2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。

2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

2.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

2.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

2.12 投资组合报告附注

2.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

2.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§3 基金份额持有人信息

3.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

3.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

3.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§4 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。§1 重大事件揭示

1.1 基金份额持有人大会决议

■

1.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

1.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

1.4 基金投资策略的改变

■

1.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

1.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

1.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

1.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

1.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§2 影响投资者决策的其他重要信息

2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

2.2 影响投资者决策的其他重要信息

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鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日