融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要
重要提示
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年6月5日证监许可[2015] 1150号文准予注册募集。本基金基金合同于2015年7月17日正式生效。
投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。融通证券份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；融通证券A份额具有预期风险低，预期收益相对稳定的特征；融通证券 B 份额由于利用杠杆投资，具有预期风险高、预期收益高的特征。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2017年7月17日，有关财务数据截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。
一、基金合同生效日期
2015年7月17日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期：2001年5月22日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话：（0755）26947517
联系人：赖亮亮
注册资本：12500万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。
独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任公司独立董事。
独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独立董事。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副行长，国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任公司董事。
董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今，任公司董事。
董事David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总监，美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015年6月至今，任公司董事。
董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。
董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。
总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。
常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今，任公司副总经理。
督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年3月至今，任公司督察长。
4、基金经理
何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，9年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理，现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金（LOF）（由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来）、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数（LOF）基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司公募基金投资决策委员会成员：投资总监商小虎先生，权益投资负责人、基金经理邹曦先生，研究部副总监、基金经理余志勇先生，研究部总监助理、基金经理付伟琦先生，基金经理张延闽先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
资产负债稳步增长。2016年末，中国建设银行资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，中国建设银行实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。
2016年，中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。中国建设银行在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末，中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构
（1） 融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
电话：（0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2） 融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码：100140
联系人：魏艳薇
电话：（010）66190989
（3） 融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号
邮政编码：200120
联系人：刘佳佳
联系电话：（021）38424889
（4） 融通基金管理有限公司网上直销
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
联系人：殷洁
联系电话：（0755）26947856
2、代销机构
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：钟伟镇
联系人： 朱雅崴
电话：（021）62580818客服热线：400-8888-666
（2）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：周雪晴
电话：（010）60838995
客服热线：400-889-5548
（3）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：尚瑾
客服电话：4008188866
（4）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
电话：（010）83561072
客服热线：400-6989-898
（5）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
联系人：樊忠亚
电话：（0551）65161821
客服电话：96518
（6）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
联系人：李若晨
电话：（0755）23838751
客服热线：4008881888
（7）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法人代表：杨宝林
联系人：孙秋月
电话：（0532）85023924
客服电话：95548
（8）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法人代表：李长伟
联系人：马焮
电话：010-88321613
客服电话：0871-68898130
（9）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：李梅
电话：（021）33388229
联系人：李玉婷
客服热线：95523或4008895523
（10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：许建平
联系人：李玉婷
电话：0991-7885083
（11）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
电话：021- 53686262
联系人：邵珍珍
客户服务电话：4008-918-918
（12）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
客户服务电话：95538
（13）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010）63080994
联系人：尹旭航
客户服务电话：400-800-8899
（14）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话：（021）68751860
客服电话：95579或4008-888-999
（15）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
电话：（0431）85096517
客户服务电话: 4006000686
（16）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
联系人：俞驰
电话：（0791）86283080
客服电话：400822211
（17）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人：薛峰
联系人：李晓皙
电话：（021）22169081
客服热线：400-8888-788、10108998、95525
（18）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
联系人：辛国政
电话：（010）66568292
客服热线：400-8888-888
（19）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：0755-82791065
客服热线：4009908826
（20）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：秦朗
电话：010-85679888-6035
客服电话：4009101166
（21）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010- 52723273
客服热线：95584,4008-888-818
（22）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
电话：（010）85130236
客服电话：400-8888-108
（23）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：（0755）82492193
客服电话：95597
（24）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
客服电话：4006-600109
（25）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人： 周青
电话：023-63786141
客服电话：4008096096
（26）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
（27）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
开放式基金咨询电话：021-962888
（28）宁波银行股份有限公司
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号24层
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
联系人：邱艇
电话：0574-87050397
（29）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
电话：（021）54509988
（30）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
传真：021-33323830
联系人：陈云卉
客服热线：400-820-2819
（31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
电话：010-83363101
传真：010-58325282
联系人：文雯
客服热线：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn/
（32）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
联系人：吕彗
电话：（021）58788678
（33）深圳富济财富管理有限公司
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
电话： 0755-83999907
联系人：马力佳
（34）上海陆金所资产管理有限公司（仅代销前端）
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952
客户服务电话： 4008219031
（35）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端）
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
传真：020-89629011
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
客服热线：020-89629066
（36）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
联系人：王婉秋
电话：010-62020088
客服电话：400-888-6661
（37）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：（010）66045608
客服电话：（010）66045678
（38）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
法定代表人：吴雪秀
传真：010-88312885
联系人：苏昊
客服电话：400-0011-566
（39）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话：400-918-0808
公司网站：www.xds.com.cn
（40）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
电话：021-38509735
传真：021-38509777
联系人：李娟
客服热线：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
（41）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
联系人：叶健
客服热线：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn
（42）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：吴强
客服热线：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
（43）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
传真：021-50583633
联系人：曹怡晨
客服热线：400-921-7755
公司网站： http://a.leadfund.com.cn/
（44）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418813
传真：010-57569671
联系人：崔丁元
客服热线：4008936885
公司网站：www.qianjing.com
（45）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20213600
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服热线：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
（46）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室
法人代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
（47）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：021-20324153
（48）北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端）
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做17层
法定代表人：陈超
电话：4000988511/ 4000888816
传真：010-89188000
联系人：徐伯宇
客服热线：95518
公司网站：jr.jd.com
（49）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
电话：010-65951887
传真：010-65951887
联系人：葛亮
客服热线：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com/
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-50938856
传真：010-50938907
联系人：崔巍
（三）律师事务所
名称：广东嘉得信律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人：闵齐双
联系人：鲍泽飞
经办律师： 闵齐双 鲍泽飞
电话：075533382888（总机） 075533033096（直线） 13480989076
传真：075533033086
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
注册地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼（邮编：200021）
邮编：200120
执行事务合伙人：李丹
联系人：俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本基金的基金份额包括融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额（简称“融通证券分级”，基金代码：161629；场内简称“融通证券”）、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“证券A基”，基金代码：150343；场内简称“证券A基”）；融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“证券B基”，基金代码：150344；场内简称“证券B基”）。
六、基金的类型
契约型开放式。
七、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
九、基金的投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差。
本基金力争将融通证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对其进行适时调整，以保证融通证券份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
3、资产支持证券投资策略
基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券，以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。
十、基金的标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证全指证券公司价格指数。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司价格指数，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
如果中证全指证券公司指数被停止编制或发布，或由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以依据审慎原则，在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下，更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数，而无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十一、风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月12日复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日。本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
■
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
1、广发证券
2016年11月26日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。
2、方正证券
2016年11月28日，方正证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]129号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对方正证券责令改正，给予警告，没收违法所得7,862,735.62元，并处以15,725,471.24元罚款。
2017年5月9日，方正证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]42号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会决定：一、对方正集团、利德科技、西藏昭融、方正证券责令改正，给予警告，并分别处以60万元罚款。
3、海通证券
2016年11月28日，海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对海通证券责令改正并给予警告，没收违法所得 28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。针对此案，海通证券公告已按照监管要求完成了整改；同时，公司对涉及此案所得和处罚金额已于2015年度全额计入损益，因此，本次《行政处罚决定书》对公司2016年及未来财务无重大影响。
2017年5月23日，海通证券收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，我会拟决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。
4、华泰证券
2016年11月28日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。
5、兴业证券
2016年7月27日，兴业证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕91号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定对兴业证券给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。
6、中信证券
2017年5月25日，中信证券公告收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号）。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
■
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为2015年7月17日，业绩表现截止日为2017年6月30日。基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
■
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、基金上市费用及年费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年3月1日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1、在“第三节、基金管理人”部分，根据最新资料对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新；
2、在“第四节、基金托管人”部分，根据最新资料对基金托管人的信息进行了更新；
3、在“第五节、相关服务机构”部分, 更新了直销机构、代销机构的相关信息；
4、在“第十节、融通证券份额的申购、赎回与转换”部分，对“基金的申购费和赎回费”和“拒绝或暂停申购的情形”进行了更新；
5、在“第十三节、基金的投资”部分，对本基金2017年第2季度报告中的投资组合数据进行了列示；
6、在“第十四节、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；
7、在“第二十七节、其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。
融通基金管理有限公司
2017年8月30日
(2017年第2号)
