海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接75版)

有人大会。

第十部分 风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

第十一部分 投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2017年6月30日（“报告期末”）。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的歌尔股份（002241）于2016年7月16日公告称，公司因违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，于 2016 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

对该证券的投资决策程序的说明：公司主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。在微型驻极体麦克风领域，公司市场占有率居国内同行业之首，国际同行业第三名；在手机用微型扬声器/受话器领域，公司居国内同行业第二名。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的方正证券（601901） 的发行人于2016年10月18日公告称，由于违反了《发布证券研究报告暂行规定》第六条、第十条、第十七条的相关规定，被湖南证监局局采取出具警示函的监督管理措施。 公司于2016年11月29日公告称，公司因违反《证券登记结算管理办法》、《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》、《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》等的规定对客户的身份信息进行审查和了解，同时违反了《证券公司监督管理条例》的相关规定，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得7,862,735.62 元，并处以15,725,471.24元罚款。公司于2016年12月15日收到全国股转公司给予出具警示函的自律监管措施。公司作为上海天信网络科技股份有限公司的主办券商，在核查过程中已关注到公司存在资金占用事项，但未及时督促公司履行信息披露义务，未能履行勤勉尽责义务及保证申请挂牌文件信息披露的真实、准确、完整。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》。 公司于2016年12月28日被湖南证监局对公司采取责令限期改正以及给予谴责的措施，原因是公司部分营业部存在违反《证券公司内部控制指引》、《证券公司监督管理条例》和《证券投资顾问业务暂行规定》的有关规定的行为。公司于2017年5月5日公告称，方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大、方正证券存在关联方关系，却数年来未如实履行披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《证券法》等法规。时任方正集团董事、执行总裁李友，作为对方正集团上述违法行为直接负责的主管人员，被中国证券监督管理委员会采取终身证券市场禁入措施，终身不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，目前已设立投行、期货、直投、合资基金、另类投资、香港金控等六家子公司，并持有盛京银行股份有限公司5.17%的股权。公司综合实力突出。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2017年6月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年1月29日至2017年6月30日)

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注：本基金合同于2016年1月29日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

第十三部分 基金的费用和税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“第三部分 基金管理人”部分：

1.对基金管理人概况部分进行了更新。

2.增加了吴淑琨先生的简历。

3.删除了黄正红先生的简历。

4.更新了陶乐斯女士、黄金源先生、陈甄璞先生的简历。

二、“第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。

三、“第五部分 相关服务机构” 部分：

1.更新了销售机构的信息。

2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

四、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购份额与赎回金额的计算的信息。

五、“第九部分 基金的投资”和 “第十部分 基金的业绩”部分：根据2017年第二季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2017年6月30日。

海富通基金管理有限公司

2017年9月11日