富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（摘要）
（上接120版）
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证智能汽车主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证智能汽车主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
（1）组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证智能汽车主题指数的收益表现。
（2）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证智能汽车主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争基金净值增长率与中证智能汽车主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证智能汽车主题指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证智能汽车主题指数；
C．根据法律、法规的规定，成份股在中证智能汽车主题指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规对基金投资的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新，而无需召开基金份额持有人大会。
第九部分 标的指数与基金业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证智能汽车主题指数。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
95%×中证智能汽车主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证智能汽车主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证智能汽车主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
第十一部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
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二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（一） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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（二） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一） 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三） 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、 投资组合报告附注
（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成
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（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、截止日期为2017年6月30日。
2、本基金于2016年2月16日成立，建仓期6个月，从2016年2月16日起至2016年8月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十三部分 费用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费用和年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人信息进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人信息进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”中，对服务机构相关的信息进行了更新。
5、“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，对申购赎回数量限制信息进行了更新。
6、“第十一部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，内容截止至2017年6月30日。
7、“第十二部分 基金的业绩”，基金业绩数据截止至2017年6月30日。
8、“第二十三部分 对基金份额持有人的服务”，对基金份额持有人服务的主要内容进行了更新。
9、“第二十四部分 其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露。
富国基金管理有限公司
2017年09月28日
