华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

2017年9月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2015年4月8日至2017年9月30日)

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注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年10月8日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年三季度，各项经济数据显示国内经济总体呈现出筑底回升态势。1-8月工业企业利润增速回升，8月工业品出厂价格大幅跳升，商品价格走强。9月PMI回升至52.4%，创2012年5月以来新高，连续14个月维持在荣枯线上方。本报告期A股市场整体小幅度上涨，从风格上看中小板指数涨幅较大，大盘蓝筹指数也有较好表现，其中沪深300指数和中证100指数分别上涨4.63%和4.46%，而中证500指数和创业板指分别上涨7.58%和2.69%；在行业方面，受益于供给侧改革的有色、钢铁和煤炭行业表现较好，分别上涨为28.13%、18.96%和11.16%，而公用事业、传媒、纺织服装分别下跌为3.14%、3.09%和1.97%。

本报告期本基金增加非银金融、有色金属、电气设备等行业的配置，兼顾成长性和估值，配置投资性价比高的公司。目前基金板块前5大行业为：电子、非银金融、有色金属、计算机、电气设备等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为2.29%，同期业绩比较基准收益率为3.74%，基金表现落后比较基准1.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

事件驱动基金截至2017年9月30日持仓前十名证券中的广发证券（000776)于2016年11月24日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局整改通知。因公司营口学府路证券营业部在代销宝盈新动力3、7、15号产品过程中，未能全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，充分说明金融产品的主要风险特征，未能保证金融产品营销人员充分了解所负责推介金融产品的信息，营业部在产品销售过程中的风险揭示不到位，对广发证券股份有限公司营口学府路证券营业部采取责令改正的措施。

广发证券（000776)于2016年11月28日收到中国证监会处罚决定。因公司在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”）原外方股东领先资产管理有限公司（Lyxor Asset Management S.A.）将所持有的公司49%的股权转让给Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订，9月12日，Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购Lyxor Asset Management S.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。

2.基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。

3.基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理Alexandre Werno先生自2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。

4.基金管理人于2017年9月29日发布公告， 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同；

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年10月25日

2017年第三季度报告