金元顺安丰祥债券型证券投资基金

2017-10-25 来源：上海证券报

2017年9月30日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

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注：

1、“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2013年1月7日，截至2014年12月8日，本基金的累计收益率为15.3%，第一个保本周期提前结束的条件满足，2015年1月7日为本基金第一个保本周期到期日。保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，按基金合同的约定，于保本到期选择期结束日次日起转型为“金元惠理丰祥债券型证券投资基金（系金元顺安丰祥债券型证券投资基金前身）”。故本基金本报告中基金合同生效日为2015年1月14日；

2、本基金第一个保本周期为3年，自2013年1月7日起至2016年1月6日，建仓期自2013年1月7日起至2013年2月1日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即9月30日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：

2、本基金第一个保本周期为3年，自2013年1月7日起至2016年1月6日，建仓期自2013年1月7日起至2013年2月1日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日；

3、本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；

4、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元顺安丰祥债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年1月14日至2017年9月30日）

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注：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济基本面表现出良好的韧性，8月PMI指数中生产和需求仍然比较旺盛，显示经济尚未出现下行趋势。各主要商品的供给侧改革仍在持续，力度不减，叠加秋季需求旺季以及冬季环保限产，预计商品价格在高位回落后，仍有一定支撑。向后看基建增速可能前高后低，但地产投资受补库存影响仍然具有韧性，经济基本面短时不会出现显著下滑；海外来看，欧美经济受消费和投资拉动，经济复苏良好，将对我国出口带来利好；资金面上，央行公开市场操作继续收紧，显示去杠杆仍是金融监管的主基调。向后看短期内央行仍以公开市场精准投放、维持流动性紧平衡为主。

在目前基本面尚好、资金紧平衡的背景下，债券市场机会有限。短期来看，债券市场利空较多，目前收益率对配置盘有吸引力，而对交易盘仍需谨慎。操作上，目前期限利差处于低位，主要原因是短端收益率维持在高位，制约了长端的下行空间。短久期的债券仍有不错的绝对收益，我们会继续保持较低的组合久期，以流动性较好的高等级信用债和利率债为主，获取票息收益；

三季度上证综合指数上涨4.90%；中债总全价指数下跌0.42%。

在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了债市下跌的风险。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。本基金超越基准1.32%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前全球各经济体处于不同的周期，影响金融市场的因素比较复杂。我们认为四季度经济保持韧性，流动性继续维持紧平衡状态，金融市场宽幅震荡，应该采取短久期防御策略，以获取票息收益为主要手段，同时积极参与波段性的交易机会。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，防范信用风险。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、2017年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

2、2017年07月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告；

3、2017年07月07日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告；

4、2017年07月20日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金2017年第2季度报告；

5、2017年08月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告；

6、2017年08月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告；

7、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金2017年半年度报告（正文）；

8、2017年08月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金2017年半年度报告（摘要）；

9、2017年09月08日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告;

10、2017年09月18日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金更新招募说明书;

11、2017年09月18日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金更新招募说明书摘要;

12、2017年09月28日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安丰祥债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》

3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》

4、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》

5、关于申请募集注册金元顺安丰祥债券型证券投资基金的法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、基金托管人业务资格批件、营业执照

8、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

2017年第三季度报告

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