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2017年

10月27日

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光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

2017-10-27 来源:上海证券报

2017年9月30日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年1月18日至2017年9月30日)

注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2017年1月18日至2017年7月17日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

进入2017年三季度,国内A股市场持续回暖,低估值、高业绩增长的周期类股票表现更为强势。事件驱动基金较好把握住了周期股的强势反弹,并结合灵活机动的仓位调整策略,使基金净值得到较快的增长,取得了良好的绝对收益和相对收益。伴随着国内A股纳入MSCI指数,我们认为A股的投资逻辑与估值体系将日趋与国际化接轨,具有优质内生成长性和相对合理估值的股票从长期来看将进一步凸显比较优势,事件驱动策略也需要与股票的基本面因子结合以更好的发挥作用。未来我们将继续在基金合同约定的投资范围与框架下,积极主动地寻找市场机会,灵活调整基金仓位,以更好的适应国内A股市场的新环境与新特点,努力为投资人获得基金资产的保值增值。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-6.29%,业绩比较基准收益率为3.10%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1深大通(000038)的发行主体于2016年12月29日收到深圳证券交易所的通报批评,该告知书主要内容为:2016年6月22日,深大通披露《关于收到实际控制人通知的公告》,称接实际控制人姜剑通知,其建议深大通择机实施高送转方案,但深大通未按照本所要求的高送转预披露内容进行公告。经督促,深大通直至7月4日才披露《关于2016年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的预披露公告》,称收到实际控制人姜剑提交的《关于深圳大通实业股份有限公司2016年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,深大通拟以2016年6月30日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。8月23日,深大通披露《关于推迟实施公司2016年半年度利润分配预案的公告》,称因预计审计工作无法如期完成,上述分配预案无法按时实施。 深大通实际控制人姜剑首次建议择机实施高送转方案的内容不完整,深大通于6月22日披露的公告未能按规定要求的高送转方案预披露内容进行编制,深大通、实际控制人姜剑、董事会秘书郝亮未能认真研究和论证方案的可实施性而导致高送转方案实施的推迟。深大通的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条和《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.6.10条的规定。深大通实际控制人姜剑的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.3条和《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第4.1.4条的规定。深大通董事会秘书郝亮未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务,违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定,对深大通上述违规行为负有重要责任。鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条、第17.3条、第17.4条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,本所作出如下处分决定: 一、对深圳大通实业股份有限公司给予通报批评的处分; 二、对深圳大通实业股份有限公司实际控制人姜剑、董事会秘书郝亮给予通报批评的处分。

投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,我们对该股票的发行主体进行了进一步的研究分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。

5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

注:基金管理人在本报告期内赎回9,999,000.00份,赎回费48,385.16元。上述费用均按照本基金招募说明书公示费率收取。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:基金管理人在本报告期内赎回9,999,000.00份,赎回费48,385.16元。上述费用均按照本基金招募说明书公示费率收取。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经公司九届十一次董事会会议审议通过,自2017年8月1日起,董文卓先生正式担任公司副总经理一职。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日

2017年第三季度报告