国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年3月29日至2017年9月30日)

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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2017年3月29日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济保持平稳，PMI逐月走强，投资增速下滑，煤炭、钢铁等大宗商品价格强劲反弹，带动 PPI回升，央行仍然维持中性偏紧的货币政策，贷款增速加快，M2持续回落，显示金融体系去杠杆政策取得了一定的效果。三季度，在6月份强劲经济数据的刺激下，债券市场开始调整，债券收益率明显上行，10年期金融债170210收益率突破二季度高点。股票市场二季度稳步上涨，煤炭、有色和新能源等行业涨幅居前。

投资运作上，安颐基金减持了信用债券债券配置，保持组合在家电、保险、食品饮料、汽车和电子等行业股票配置。

我们预计四季度经济仍然保持平稳，在“三去一补”政策指引下，央行仍然会维持中性稳健的货币政策，货币市场利率维持高位。2017年密集清理过剩产能，显著改善这些行业的供需关系，提高制造业企业的盈利能力。本基金将保持较高货币资产配置，并灵活调整股票仓位，争取为投资者获取稳健收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0614元，本报告期份额净值增长率2.05%，同期业绩比较基准收益率为0.81%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“中信证券”市值3,274,200.00元，占基金资产净值3.59%。根据中信证券2017年5月24日公告，该公司因未按照规定与客户签订合同，收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，中国证监会拟决定对该公司责令改正，给予警告，没收违法所得61,655,849.78元，并处以罚款308,279,248.09元。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内本基金无其他重大事项。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

《关于准予国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]3175号）

《关于国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2017]820号）

《国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金2017年第3季度报告原文

9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

咨询电话：400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日

2017年第三季度报告