新沃通利纯债债券型证券投资基金

2017年9月30日

基金管理人：新沃基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新沃通利纯债A

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新沃通利纯债C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度宏观经济增速开始下行，工业增加值逐月小幅下滑，市场流动性处于紧平衡状态，银行间平均回购利率较二季度进一步上行，金融监管进一步趋严。同时，债券市场中投资者对于中长期债券的投资偏好降入冰点，10年国债收益率在3.6%附近震荡。

基金经理基于对宏观基本面与市场情绪两个维度的综合分析，认为三季度处于中长久期债券配置的较好时点，即在较强的基本面与较差的市场情绪的背景组合下，将资产组合久期拉长将有利于组合未来1年的投资收益表现。

实际操作中，基金组合增加了对10年期国债的配置比例，并降低组合的杠杆率，严控信用风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末新沃通利纯债A基金份额净值为1.0102元，本报告期基金份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；截至本报告期末新沃通利纯债C基金份额净值为1.0346元，本报告期基金份额净值增长率为-0.34%；同期业绩比较基准收益率为0.79%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

报告期内本产品进行了以套期保值为目的的国债期货交易操作，根据组合需求灵活调整了国债期货的多空仓位配置。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。

5.9.3 本期国债期货投资评价

报告期内本产品的国债期货操作有效的降低了组合的波动风险。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查，在编制日前一年也未收到公开谴责和处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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注：根据《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，当申购金额大于或者等于500万时，基金管理人按照每笔1000元收取申购费。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他备查文件。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

新沃基金管理有限公司

2017年10月27日

2017年第三季度报告