富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

(上接21版)

第七部分 基金份额的配对转换

本基金基金合同生效后，在富国证券A份额、富国证券B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。

一、 配对转换是指本基金的富国证券份额与富国证券A份额、富国证券B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

1、分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每2份富国证券份额的场内份额申请转换成1份富国证券A份额与1份富国证券B份额的行为。

2、合并

合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国证券A份额与1份富国证券B份额申请转换成2份富国证券份额的场内份额的行为。

二、 配对转换的业务办理机构

配对转换的业务办理机构见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。

三、 配对转换的业务办理时间

配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停配对转换时除外），具体的业务办理时间见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

四、 配对转换的原则

1、配对转换以份额申请。

2、申请分拆为富国证券A份额和富国证券B份额的富国证券份额的场内份额必须是偶数。

3、申请合并为富国证券份额的富国证券A份额与富国证券B份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。

4、富国证券份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为富国证券份额的场内份额后方可进行。

5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

五、 配对转换的程序

配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

六、 暂停配对转换的情形

1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。

2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。

3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。

在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。

七、 配对转换的业务办理费用

投资者申请办理配对转换业务时，配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。

八、 基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，基金合同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

第八部分 投资目标

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

第九部分 基金投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

第十部分 基金投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证全指证券公司指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、股票投资组合构建

（1）组合构建方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现。

（2）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证全指证券公司指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证全指证券公司指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

①定期调整

根据中证全指证券公司指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

②不定期调整

A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证全指证券公司指数；

C．根据法律、法规的规定，成份股在中证全指证券公司指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

3、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

4、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

第十一部分 标的指数与基金业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中证全指证券公司指数。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

2、业绩比较基准

95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

第十二部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

第十三部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

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二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（一） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（二） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资国债期货。

（三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十二、 投资组合报告附注

（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业证券”的发行主体兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日公告称公司于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔2016〕91号），因公司在推荐欣泰电气首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件及公开发行募集文件进行审慎核查，中国证监会决定对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。

兴业证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“广发证券”的发行主体广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日公告称公司于2016年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]128号），因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

广发证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日公告称公司于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]126号），因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

华泰证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日公告称公司于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]127号），因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款；公司于2017年5月25日公告称公司于2017年5月23日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】59号），因公司存在未按照规定与客户签订业务合同或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款等行为，中国证监会拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。

海通证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“中信证券”的发行主体中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日公告称公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]57号），因公司存在未按照规定与客户签订业务合同的行为，中国证监会拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。

中信证券为本基金跟踪标的指数成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“方正证券”的发行主体方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日公告称公司于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]129号），因公司存在未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得7,862,735.62元，并处以15,725,471.24元罚款；公司于2016年12月18日收到中国证监会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正以及谴责措施的决定》（[2016]15号），因公司存在客户佣金管理不规范，佣金调整无客户确认记录以及在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下未按要求与客户签订证券投资顾问协议的行为，湖南证监局决定对公司采取责令限期改正、给予公司谴责的行政监管措施；公司于2017年5月10日公告称公司于2017年5月9日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]42号），因公司存在未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规行为，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

方正证券为本基金跟踪标的指数成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余4名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（三） 其他资产构成

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（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十四部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截止日期为2017年6月30日。

2、本基金于2015年3月27日成立，建仓期6个月，从2015年3月27日起至2015年9月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十五部分 费用概览

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；

10、基金的上市费用和年费；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：

指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。

4、标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、 与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

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养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划；

4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5、企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下表：

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（2）场内申购费率

本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

2、赎回费率

本基金场内场外赎回费率都为0.50%。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低富国证券份额的申购费率和赎回费率。

第十六部分 基金份额折算

一、 定期份额折算

每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按以下规则对富国证券A份额和富国证券份额进行定期份额折算（基金合同生效不足三个月除外）。

1、基金份额定期折算基准日

每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。

2、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的富国证券A份额、富国证券份额。

3、基金份额折算频率

每年折算一次。

4、基金份额折算方式

定期份额折算后富国证券A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前富国证券A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国证券份额的场内份额分配给富国证券A份额持有人。富国证券份额持有人持有的每两份富国证券份额将按一份富国证券A份额获得新增富国证券份额的分配，经过上述份额折算后，富国证券份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国证券A份额和富国证券B份额的份额配比保持1：1的比例。

有关计算公式如下：

（1） 富国证券份额

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（3）富国证券B份额

定期份额折算不改变富国证券B份额的基金份额参考净值及其份额数。

（4）折算后的富国证券份额总份额数

折算后富国证券份额的总份额数=折算前富国证券份额的份额数+富国证券份额持有人新增的富国证券份额的份额数+富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数

二、 不定期份额折算

除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当富国证券份额的基金份额净值高至1.500元或以上；当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。

1、当富国证券份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将按以下规则进行不定期份额折算：

（1）基金份额不定期折算基准日

富国证券份额的基金份额净值高至1.500元或以上，基金管理人将确定不定期折算基准日。

（2）基金份额折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的富国证券A份额、富国证券B份额和富国证券份额。

（3）基金份额折算频率

不定期。

（4）基金份额折算方式

当富国证券份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别对富国证券A份额、富国证券B份额和富国证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国证券A份额和富国证券B份额的比例为1：1，份额折算后富国证券A份额的基金份额参考净值、富国证券B份额的基金份额参考净值和富国证券份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额折算基准日折算前富国证券份额的基金份额净值及富国证券A份额、富国证券B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国证券份额分别分配给富国证券份额、富国证券A 份额和富国证券B份额的持有人。

1）富国证券份额

■

4）折算后富国证券份额的总份额数

折算后富国证券份额的总份额数=折算前富国证券份额的份额数+富国证券份额持有人新增的富国证券份额数+富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额数+富国证券B份额持有人新增的场内富国证券份额数

2、当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将按以下规则进行不定期份额折算：

（1）基金份额不定期折算基准日

富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，基金管理人将确定不定期折算基准日。

（2）基金份额折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的富国证券A份额、富国证券B份额、富国证券份额。

（3）基金份额折算频率

不定期。

（4）基金份额折算方式

当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富国证券A份额、富国证券B份额和富国证券份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国证券A份额和富国证券B份额的比例为1：1，份额折算后富国证券份额的基金份额净值、富国证券A份额和富国证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国证券份额、富国证券A份额和富国证券B份额的份额数将相应缩减。

1） 富国证券B份额

■

4）折算后富国证券份额的总份额数

折算后富国证券份额的总份额数＝富国证券份额持有人持有的折算后的富国证券份额的份额数＋富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额数

三、 折算份额数的处理方式

折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

四、 基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国证券份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

五、 基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，并报中国证监会备案。

六、 特殊情形的处理

1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；

2、若在定期份额折算基准日发生发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

七、 其他事项

基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金基金合同将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

第十七部分 对招募说明书更新部分的说明

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“第三部分 基金管理人”，对基金管理人信息进行了更新。

3、“第四部分 基金托管人”，对基金托管人信息进行了更新。

4、“第五部分 相关服务机构”中，对相关服务机构信息进行了更新。

5、“第十部分 基金份额的申购与赎回”，对申购和赎回数量限制信息进行了更新。

6、“第十三部分 基金的投资”，基金投资组合报告内容更新至2017年6月30日。

7、“第十四部分 基金的业绩”，基金业绩更新至2017年6月30日。

8、“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”，对基金份额持有人服务的内容进行了更新。

9、“第二十七部分 其他应披露事项”中对本报告期内的其他事项进行了更新。

富国基金管理有限公司

2017年11月04日