宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（上接119版）
1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
2、构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；
3、针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；
4、在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%
沪深300指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征，使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持0%–95%的股票投资，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为65%和35%，并用中债综合指数收益率（全价）代表债券资产收益率。因此，“沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
十一、基金投资组合报告（截至2017年9月30日）
(1) 基金资产组合情况
■
（2）行业分类的股票投资组合
■
■
（3）基金投资前十名股票明细
■
（4）按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（5）基金投资前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
（6）本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（7）本基金本报告期末未持有贵金属。
（8）本基金本报告期末未持有权证。
（9）本基金本报告期末未投资股指期货。
（10）本基金本报告期末未投资国债期货。
（11）投资组合报告附注。
1、报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
■
4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、本基金本报告期末前十名股票中流通受限情况说明。
■
6、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金基金合同生效日为2002年10月8日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：（截至2017年9月30日）
■
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费；
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 基金的相关账户的开户及维护费用；
（7） 基金的证券交易费用；
（8） 基金的银行汇划费用；
（9） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》生效前的相关费用；
（4） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
5、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/(1+申购费率)
申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
■
本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整，请查阅网上交易平台及相关公告。
3、赎回费
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费根据持有人持有基金的期限递减，最高不超过赎回总额的0.25%，作为注册登记费。费率表如下：
■
在持有期内持有人多次申购基金的，赎回时按照先进先出的原则计算。
4、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见本公司网站发布的有关本基金与其他基金的转换公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相应内容。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构的相应内容。
5、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
6、在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一七年十一月二十一日
