鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2017 年12月7日在证监会指定媒介及基金管理人公司网站（www.phfund.com）发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式开会。

2、会议投票表决起止时间：自2017年12月14日起，至2018年1月7日17：00止（投票表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

公证机关：北京市方正公证处

地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场塔3办公楼11层1113室

邮政编码：100044

联系人：王顺心

联系电话：010-58073628

请在信封表面注明：“鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、会议咨询电话：400－6788－999

二、会议审议事项

《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明详见《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》（见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2017年12月13日，即在2017年12月13日下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(www.phfund.com)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认可的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在2017年12月14日起，至2018年1月7日17：00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至本基金管理人委托的公证机关的办公地址，并请在信封表面注明：“鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以公证机关收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以公证机关签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

本基金管理人委托的公证机关：北京市方正公证处

办公地址及联系办法如下：

地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场塔3办公楼11层1113室

邮政编码：100044

联系人：王顺心

联系电话：010-58073628

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期（即2018年1月7日）后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时间之内送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）时，表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议，会议有效召开；在此基础上，《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。

2、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：鹏华基金管理有限公司

联系人：段雨希

联系电话：400－6788－999

传真：0755－82021155

网址：www.phfund.com

2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方正公证处

联系人：王顺心

联系电话：010-58073628

4、见证律师：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400－6788－999（免长途话费）咨询。

3、本通知的有关内容由鹏华基金管理有限公司负责解释。

鹏华基金管理有限公司

二〇一七年十二月八日

附件一：《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》

附件二：《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》

附件一：《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》

鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额持有人：

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人——鹏华基金管理有限公司经与基金托管人——中国建设银行股份有限公司协商一致，提议对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金进行调整，修改运作方式、基金名称、投资目标和范围、投资策略和限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式等相关转型事项，并根据鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金成立以来法律法规的变动对《基金合同》的其他内容予以调整。具体说明见附件四《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

附件二：鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称：

证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

基金账户号：

■

基金份额持有人/受托人（代理人）（签字或盖章）

日期： 年  月  日

说明：

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人或其受托人（代理人）就基金份额持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。

2、未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

3、本表决票可从相关网站(www.phfund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：授权委托书

兹全权委托    先生／女士或            机构代表本人（或本机构）参加以通讯开会方式召开的鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：       

委托人身份证件号或营业执照注册号：

基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人）身份证件号或营业执照注册号：

委托日期： 年  月  日

附注：

1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的说明》

一、声明

1、为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》。

2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）的持有人出席方可召开，且《关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的2/3（含2/3）以上通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。

3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、调整方案要点

（一）变更基金名称

基金名称由“鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金”变更为“鹏华量化先锋混合型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。

（二）调整运作方式

基金运作方式由交易型开放式变更为契约型开放式，并删除与原交易型开放式相关的章节，包括“第六部分 基金份额的折算与变更登记”以及“第七部分 基金份额的上市交易”，本基金不再上市交易及办理场内申赎，本基金的登记机构相应变更为鹏华基金管理有限公司。

（三）调整投资目标、投资范围、投资策略和风险收益特征

调整了基金的投资目标、投资范围、投资策略和风险收益特征，对基金合同的相应内容修改如下：

原文：

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

拟修改为：

本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

原文：

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股（首次发行或增发等）、金融衍生产品（权证、股指期货等）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

拟修改为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

原文：

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2％，年跟踪误差不超过2％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。

1、构建投资组合

构建基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

本基金采取完全复制法确定目标组合，主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现金、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个工作日内进行调整。

2、日常投资组合管理

（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

（3）编制并公告申购赎回清单：以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T日可能发生的上市公司变动情况，编制T日的申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：

（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案；

（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案；

（3）根据本基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。

4、投资绩效评估

（1）每日对基金的绩效进行评估，主要是对跟踪偏离度进行评估；

（2）每月末，金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估；

（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

拟修改为：

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型，以对大类资产风险收益状态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏好等进行系统分析和评估。本基金根据基本面分析框架、现代投资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行综合评估，确定大类资产配置权重，同时合理使用金融工具实现对组合风险暴露的动态调整。

2、股票投资策略

本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的量化选股策略，在纪律化模型约束下，根据市场变化趋势，对模型进行动态调整。

（1）行业配置策略

本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理论以及风险预算模型，结合定性和定量分析作出行业配置决策，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。

（2）量化选股策略

本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股策略，包括价值、基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有效性进行情景分析和动态监控，筛选出有效因子组合，构建股票资产组合。

本基金在股票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

（6）信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

（7）中小企业私募债投资策略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。

4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

原文：

本基金属于股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

拟修改为：

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

（四）调整基金的费率

原费率结构：

管理费：0.50%

托管费：0.10％

标的指数许可使用费：0.03%

投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5％的标准收取佣金，其中包含深圳证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

拟修改为：

管理费：1.50%

托管费：0.25%

申购费：

■

赎回费：

■

（五）调整收益分配方式

调整了基金的收益分配方式，对基金合同的相应内容修改如下：

原文：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1％以上时，本基金可进行收益分配，基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下：

基金份额净值增长率=

收益评价日基金份额净值

上一除权日基金份额净值

■

上一除权日为距本次收益分配最近的基金除权日，除权包括分红派息、基金份额折算或拆分等；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值；

5、本基金收益分配方式为现金分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

拟修改为：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

（六）本基金新修改的基金合同的生效

基金份额持有人大会决议生效日后，新修改的基金合同将正式生效，具体生效日期本基金管理人将另行公告。自新修改的基金合同生效日起，《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时失效，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金正式变更为鹏华量化先锋混合型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按照《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

三、基金份额转换等相关说明

鹏华基金管理有限公司将在基金份额持有人大会决定的事项生效日后，在新修改的基金合同生效前对鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金申请退市并进行基金份额转换，转换为鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金份额，基金登记机构由中国证券登记结算有限责任公司变更为鹏华基金管理有限公司。投资者可在鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金退市前，选择赎回或卖出基金份额。

鹏华量化先锋混合型证券投资基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回等业务。因鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金由交易型开放式指数证券投资基金转换为纯场外混合型证券投资基金，原鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人需对其持有的鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

本基金的基金份额转换、退市及确权等事项的实施安排将提前公告。

四、基金投资范围、投资策略调整后的投资可行性

（一）投资方面

基金管理人已经对基金投资范围、投资策略调整后的投资运作进行了充分的分析。本基金转型后，将采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，切实贯彻资产配置和个股选择的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

我司于2011年正式成立量化投资部(现已更名为量化及衍生品投资部)，量化业务开展较早，管理经验丰富，目前拥有完备的数据库及量化策略，并已有一只主动量化基金产品获批，本基金转型后在投资方面具有较好的可行性。

（二）法律方面

《基金合同》约定，基金修改运作方式、基金名称、投资目标和范围、投资策略和限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式等相关转型事项需召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于特别决议，特别决议应当经本基金参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过即为有效，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

五、关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案的主要风险及预备措施

关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案存在被基金份额持有人大会否决的风险。

在鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型并修改基金合同等调整方案之前，我司已对持有人进行了走访，认真听取了持有人意见，拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后，我们还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对调整方案进行适当的修订并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交本基金转型并修改基金合同等方案议案。

附表： 《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金变更注册为鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金合同修订对照表》

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