关于发布中证同业存单AAA指数以及中证高等级同业存单指数的公告

2017-12-19 来源：上海证券报

为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2018年1月11日正式发布中证同业存单AAA指数以及中证高等级同业存单指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证指数有限公司

2017年12月19日

中证同业存单AAA指数

中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成，采用市值加权计算。

一、指数名称和代码

指数名称：中证同业存单AAA指数

指数简称：同业存单AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAA Index

英文简称：NCD AAA

指数代码：931059

二、指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单；

（2）债券币种：人民币计价；

（3）发行期限：1年及以下；

（4）上市时间：7天及以上；

（5）信用评级：主体评级为AAA；

（6）付息方式：贴现式、固定利率付息和一次还本付息。

四、指数计算

1、计算公式

■

其中，总市值=∑（全价×当期余额）。

全价=净价+应计利息；

2、取价规则

若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。

3、修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

■

其中，修正后的市值=修正前的市值+新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

4、需要修正的几种情况：

（1）指数样本券发生调整，修正调整日前一个交易日除数；

（2）指数样本券发行量变更，修正变动日前一个交易日除数；

（3）指数样本券派息及再投资收益月末剔除，并修正前一交易日除数。

五、样本调整

1、定期调整

（1）样本每个交易日自动调整一次；

（2）满足选样条件的债券当日起计入指数；

（3）不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。

2、临时调整

其他特殊情况下将对中证同业存单AAA指数样本进行临时调整。

中证高等级同业存单指数

中证高等级同业存单指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AA+及以上、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成，采用市值加权计算。