博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接120版)

传真： 0755-82075835

客户服务电话： 010-56177851

网址： http://www.lczq.com/

(97)华融湘江银行股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远-杰座大厦

办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远-杰座大厦

法定代表人： 刘永生

联系人： 张鹏君

电话： 0731-96599

传真： 0731-89828806

客户服务电话： 0731-96599

网址： www.hrxjbank.com.cn

(98)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室

办公地址： 广东省深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼

法定代表人： 顾敏

联系人： 唐宇

电话： 0755-89462525

传真： 0755-86700688

客户服务电话： 400-999-8877

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(99)桂林银行股份有限公司

注册地址： 桂林市中山南路76号

办公地址： 桂林市中山南路76号

法定代表人： 王能

联系人： 周佩玲

电话： 0773-3810130

传真： 0773-3851691

客户服务电话： 400-86-96299

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(100)德州银行股份有限公司

注册地址： 山东省德州市三八东路1266号

办公地址： 山东省德州市三八东路1266号

法定代表人： 孙玉芝

联系人： 王方震

电话： 0534-2297326

传真： 0534-2297327

客户服务电话： 40084-96588

网址： www.dzbchina.com

(101)中原银行股份有限公司

注册地址： 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址： 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

法定代表人： 窦荣兴

联系人： 牛映雪

电话： 0371-85517710

传真： 0371-85519869

客户服务电话： 95186

网址： www.zybank.com.cn

(102)湖北银行股份有限公司

注册地址： 武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

办公地址： 武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

法定代表人： 陈大林

联系人： 李昕雅

电话： 027-87139129

传真： 027-87135931

客户服务电话： （湖北）96599（全国）400-85-96599

网址： http://www.hubeibank.cn

二、登记机构

名称：博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层

法定代表人：张光华

电话： （010）65171166

传真： （010）65187068

联系人： 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话： 021- 31358666

传真： 021- 31358600

负责人：俞卫锋

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：张振波

经办注册会计师：薛竞、张振波

第四部分、基金名称

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金

第五部分、基金类型

契约型开放式

第六部分、基金的投资目标

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。

第七部分、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分、投资策略

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大数据100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

（二）股票投资策略

1、投资策略原理

投资策略原理如下：本基金是跟踪中证淘金大数据100指数的指数基金。中证淘金大数据100指数为策略指数，对样本空间的股票，按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列，选取前100名的股票作为中证淘金大数据100指数样本股。然后，在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算，最终确定指数成份股与权重。本基金通过完全复制法进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证淘金大数据100指数。若将来中证淘金大数据100指数编制方案发生调整，届时将根据调整后方案更新招募说明书书相关内容。

在指数编制过程中合作各方的分工情况如下：中证淘金大数据100指数由中证指数有限公司、博时基金管理有限公司联合编制。支付宝（杭州）信息技术有限公司和上海恒生聚源数据服务有限公司为数据提供方。支付宝（杭州）信息技术有限公司在中证淘金大数据100指数的合作中负责提供网上消费类统计型趋势特征数据；上海恒生聚源数据服务有限公司负责加工得到行业投研指标；博时基金管理有限公司负责因子计算方法的研究和综合评分的计算；中证指数有限公司负责每月从博时基金获取指数成份股，以及维护每日成份股权重，对外发布指数。

2、股票组合构建原则

本基金采用完全复制法跟踪中证淘金大数据100指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。

3、股票组合构建方法

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。

4、股票组合调整

（1）定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的中证淘金大数据100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

（2）不定期调整

1）与指数相关的调整

根据指数编制规则，当中证淘金大数据100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。

2）申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

3）其它调整

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（三）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

（四）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（五）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

第九部分、业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证淘金大数据100指数。

本基金业绩比较基准为：95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，或者蚂蚁金服旗下支付宝金融信息服务平台停止提供网上消费类统计型趋势特征数据等原因导致指数无法编制，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。

若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告。

第十部分、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博时中证淘金大数据100 A：

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2、博时中证淘金大数据100I：

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第十三部分、基金的费用概览

一、与基金运作有关的费用

（一）、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币50,000元（即不足50,000元部分按照50,000元收取）。但基金合同生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。

如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

本基金对通过直销中心申购A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

对于申购本基金A 类基金份额的特定投资群体，本基金申购费率如下表所示：

表：A类基金份额的特定投资群体的申购费率表

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对于申购本基金A 类基金份额的非特定投资群体，本基金申购费率如下表所示：

表：A类基金份额的非特定投资群体的申购费率表

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A类基金份额赎回费率：

表：A类基金份额的赎回费率表

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I类基金份额申购费率：

表：I类基金份额的申购费率表

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I类基金份额赎回费：

表：I类基金份额的赎回费率表

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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2017年6月17日刊登的本基金原招募说明书《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、 在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、 在“五、相关服务机构”中，对相关服务机构进行了更新；

3、在“八、基金的投资”中，更新了 “（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2017年9月30日；

4、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2017年9月30日；

5、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

(一)、2017年10月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年第3季度报告》；

(二)、2017年08月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年半年度报告（摘要）》；

(三)、2017年08月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加湖北银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(四)、2017年07月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2017年第2季度报告》；

(五)、2017年07月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行申购业务费率优惠活动的公告》；

(六)、2017年07月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

(七)、2017年06月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金招募更新说明书2017年第1号（摘要）》；

(八)、2017年06月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(九)、2017年05月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司

2017年12月19日